基于ahp层次分析法的国家助学贷款信用风险测算

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1、基于AHP层次分析法的国家助学贷款信用风险测算基于AHP层次分析法的国家助学贷款信用风险测算一、引言国家助学贷款计划是我国通过金融手段支持教育发展的一项新的尝试性举措，其金额大、办理手续相对复杂、涉及主体较多，在缓解贫困大学生的就学资金压力方面起到了一定的积极作用，助学贷业务一度出现了高违约率现象。2006年教育部在助学贷款的相关会议上指出，大学生助学贷款违约率28.4%，欠费高达数亿元。2010年，齐鲁晚报报道2007年至2008年，国家开发银行广东分行共为该省高校发放了三批贷款，违约合同数占总还息合同数的13.59%。全省利息违约比例高于10.9%的高校有4

2、3所，这也意味着有近一半的高校违约率触到了风险底线。根据中国银行北京分行某支行给出的数据显示，北京市部分重点高校，2012年国家助学贷款的违约率均超过10%，甚至部分已经超过15%。商业银行开展国家助学贷款业务面对的贷款对象是大学生，其贷款形式采用无担保的信用贷款，因此本文尝试用AHP层次分析法对大学生信用风险进行量化测算，以期能够得到学生信用风险的评价指标体系，为商业银行开展助学贷款提供一定的参考依据。二、学生信用风险AHP评价模型构建在助学贷款风险模型的设计中，首先，要考虑模型的目标层，即明确要解决的问题，本文的研究中是指信用风险对学生助学贷款风险的影响程度

3、。其次，要考虑因素准则层，即用于解释影响目标的因素层，该因素层由3个因素群所组成。最后，依据目标层、准则层的情况，构建学生贷款信用风险影响因素的递阶模型，表1所示。表1学生贷款信用风险影响因素的递阶模型目标层准则层因素层因素解释A学生贷款信用B1学生自身情况C1年龄随着年龄的增长信用意识增强C2性别男生相对女生更易就业或升迁C3学历学历越高就业越容易，工资相对较高C4生源地学生相对在生源地就业容易B2学校、专业情况C5学校类型学校越好就业越容易C6专业类型专业热门相对就业容易B3学生在校情况C7学习成绩专业成绩越好，相对就业容易C8学生工作担任过学生干部相对就业

4、容易C9实践实习情况参加实习实践经验较多，相对就业较容易C10获奖情况获奖较多，相对优秀，就业容易B4外部影响情况C11家庭人均月收入家庭收入越高，还款能力越强C12当年大学生就业率就业率越高，就业越易，还款资金稳定C13学校历史违约率学校违约率越高，学生受影响还款越差表1是学生贷款信用风险影响因素的递阶模型，该模型分为三层，准则层共有4个因素群，覆盖13个影响学生贷款风险的因素，模型还对各因素进行了具体解释，详细的诠释了因素层各因素的具体内涵，以便更好的判断各因素对目标的影响程度，测算各因素的权重。三、助学贷款风险AHP评价指标权重计算如学生贷款信用风险影响因

5、素的递阶模型所示，首先要确定B1-B4四类因素对目标A的影响程度。每次取两个因素Bi和Bj，以aij表示Bi、Bj对A的影响程度比较，得到两两比较判断矩阵：A=(aij)n*m其中aij>0aji=1/aij(i≠j;i,j=1,2,3,4)aii=1aij的判断矩阵是表示某层所有因素针对上一层某一个因素的相对重要性的比较，从而通过科学合理的数学运算，求得每一因素的权重。本课题将采用Santy的1-9标度方法（如表2）给出判断矩阵的元素aij。表2判断矩阵元素aij的标度方法标度含义1表示两个因素相比，具有同样重要性3表示两个因素相比，一个因素比另一

6、个因素稍微重要5表示两个因素相比，一个因素比另一个因素明显重要7表示两个因素相比，一个因素比另一个因素强烈重要9表示两个因素相比，一个因素比另一个因素极端重要2,4,6,8上述两相邻判断的中值倒数因素i与j比较的判断aij，则因素j与i比较的判断aji=1/aij根据表2，笔者向专家进行调查，对指标的相对重要程度进行比较。选取了10位在大学生思想政治教育和大学生资助一线工作的专家进行了访谈调查，经过与各位专家的商讨，确立学生信用风险管理矩阵如下：表3学生信用风险的判断矩阵jiB1学生自身情况B2学校专业情况B3学生在校情况B4外部环境情况B1学生自身情况11/2

7、1/31B2学校专业情况12/32B3学生在校情况13B4外部环境情况1由于本方法建立在专家打分的基础上，会存在相应的赋值误差，为保障赋值结果的科学合理，将通过一致性检验来验证赋值的科学性。CI为A的一致性指标，CI愈大，A的一致性愈差，一般情况下，若CI＜1，则认为A通过一致性检验，否则需重新进行赋值。本研究通过天津大学开发的AHP测算软件进行科学计算，求得各指标的权重，以及一致性检验情况，测算结果如下：表4AHP层次分析法准则层指标权重表目标层准则层因素权重A学生贷款信用风险因素影响权重B1学生自身情况0.144B2学校专业情况0.285B3学生在校情况0.

8、429B4外部影响情况0