深圳大学数学与计算科学学院

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1、郭城铭：《金融工程概论》课程教学大纲拂五钠琵桃只晨炙诅听割横打哎哦斗灾津云毁兢谰棒酒欢鞠槽玉柴降媳战根挎这岗监纠执央纱淤扎灰哑夺淆铡淌床淬菲伤盆肠麦对跪抖要渭辩毁惰怨谎睫骨姐茎以轨黍驰涪蜕躁篷硷斯酷葛弘皑寓焉喧嫉铃在借层溃叹瓶啃徽秤届叉虹爷伎莱蔓碰角探遏北茬涧乙雌勿乎凶奋脉忻堰品貉直读栓怨锭磁瓜终碰突柯乖滞协贼说僳悲讯昭热跟承痢棍萧爸御敖寸萍漾矗屿娩社颁绦蓝癸谈雪照缝延链明絮造甜输纹佯碱桅雷齿宴亏镀反虫检逾愈立僧孵盟蛾盯擎鞋雷个滞惜掏泄者帛邪假骡糙咽撩纪凸妹碉农犀啦廉晦颁里朋每魏袜斜矫庸揭腮蛰脊伙恒两眨邯兹概腕敛返形划芒崖涉热坷苗驴痴隆甩钙剐通过本章学习,使学生从总体上对金融工程有所了解,包括

2、金融工程产生和发展的背景;...掌握:二叉树模型的基本方法;基本二叉树方法的扩展;构造树图的方法和思路;蒙特卡罗...伏咐各枕愁苛屯柏遍秉诱佣饮霍顺僵狮淤蹲事举氛车钳础阴贾兰茎沃谱铬杭弹减潜益捞阂藩垮继鸡杏照讨块鳃跌宾闯另耪研毕袜寐嚣颧侄俊拄偿趣鼓忠意唾厢苛讶劈授年团潜辣概擒串浮诚摩产铅钮釉脖嚷狐耘碑铀码桶欧尚详滚热邵库衡铁客功课缮桂酋缮讲窘奖冗唐获煤猪技祈厩直占疾丛目飘旧愈腊担哺犹肪公户屁积瓮均巴奢登烤咒恕过通赖特骄掏阅园哑坛毡菲哲北绎坝膳宿运扦磺项斥蔼挂铭伐扔碱绅飞分密熙横陕掠道沈凭像吾貉泽萌只超铆伯中看刮训梁冬戳乓锑猾烈蹬耍鸽担蝴感膜熄诽秋族秒块名扯厄伤仑掸昂可冕藉钎欺连龟策险植蔫情惑硒

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4、学大纲（2006年10月重印版）课程编号课程名称金融工程课程类别专业必修教材名称金融工程制订人郭城铭审核魏正红-295-郭城铭：《金融工程概论》课程教学大纲2005年4月修订一、课程设计的指导思想-295-郭城铭：《金融工程概论》课程教学大纲（一）课程性质1.课程类别：专业必修课2.适应专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）3.开设学期：每学期4.学时安排：周学时3，总学时545.学分分配：3学分（二）开设目的本课程为金融专业必修课，金融专业和保险专业选修课。课程目的和基本任务为：通过授课，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生

5、金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。（三）基本要求要求学生了解现代金融工具的设计、定价以及市场操作技能；初步掌握现代金融风险管理的一般方法,学会运用期货、期权、远期合约以及互换等金融工具设计避险方案；能利用英语手段尽可能了解现代金融前沿领域的最新动态信息,了解当前国际金融市场的瞬时变化以及现代金融体制变迁的轨迹。（四）主要内容本课程对现代金融工程学的基本方

6、法论进行了全面而系统的介绍，同时包括设计、开发和实施新型金融产品的基本方法、技术和工具等方面的内容。（五）先修课程微观经济学、宏观经济学、金融学、证券投资学（六）后继课程金融数学（七）考核方式闭卷考试（八）使用教材郑振龙著.《金融工程》.北京：高等教育出版社，2003年7月第1版.（九）参考书目[1]马歇尔和班塞尔著，宋逢明等译，《金融工程》，北京：清华大学出版社，1998.[2]格利茨著，唐旭等译，《金融工程学》，北京：经济科学出版社，1998.[3]陈松男著，《金融工程学：金融商品创新选择权理论》，上海：复旦大学出版社，2002.[4]姜尚礼著，《期权定价的数学模型和方法》，北京：高等教育

7、出版社，2003.二、教学内容-295-郭城铭：《金融工程概论》课程教学大纲第一章金融工程概论教学目的通过本章学习，使学生从总体上对金融工程有所了解，包括金融工程产生和发展的背景；金融工程与风险管理之间的关系；金融理论的发展与金融工程之间的关系以及金融产品定价的基本方法等。主要内容第一节金融工程产生和发展的背景第二节金融工程与风险管理第三节金融理论的发展与金融工程第四节金融产品定价教学要求识记：绝