浅谈我国商业银行流动性风险问题及对策doc

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1、浅谈我国商业银行流动性风险问题及对策摘要：目前，我国资产负债率居高不下。伴随着互联网金融的发展，类似余额宝等理财产品分流了部分商业银行的活期存款，在经济下行的背景下，对我国商业银行的流动性形成较大冲击。本文分析了我国商业银行流动性风险存在的三大问题，即缺乏专门的流动性风险管理人员，流动性监管指标过于简单、缺乏动态指标以及资产负债管理中存在资产业务单一、贷款资产“期限错配”和贷款资源配置不合理等问题。据此，本文提出了加强我国商业银行流动性风险管理的相关对策：一是商业银行应建立专门的流动性风险管理部门来应对流动性风险；二是商业银行应建立科学完整的流动性指标体系；三是商业银

2、行应优化资源配置，加强对“期限错配”问题的监管。关键词：商业银行　流动性　风险管理　对策杨文高阳作者简介：杨文（1981—），男，四川省古蔺县人，经济学博士，现任深圳大学金融学硕士研究生导师。　　　　　高阳（1994—），女，湖北省荆门市人，现为深圳大学在读金融学硕士研究生。一、引言2015年12月底，中国人民银行宣布不再设置存款利率上限，这标志着我国利率市场化改革基本完成。对于高度依赖传统利差的商业银行来说，这无疑对其流动性管理提出了更高要求。此外，我国资本市场的发展与完善、民营银行的产生和发展壮大、互联网金融热潮等，都对商业银行流动性形成巨大冲击。在此背景下，我国

3、商业银行的流动性风险呈现多元化、层次化的发展趋势。同时，随着我国政府逐步放开对金融市场的管制，流动性风险发生的概率和频率也将增加。因此，探讨我国商业银行存在的流动性风险问题，寻求其解决之道就具有较强的现实性和紧迫性。二、我国商业银行流动性风险的现状及问题（一）资产负债率居高不下商业银行由于特殊的经营方式和盈利模式，决定其负债经营的典型特征。而负债也是其资金的主要来源，但资产负债率长期处于高位的超负荷经营，为商业银行的流动性风险埋下了隐患。例如2005年至2015年间，我国银行业平均资产负债率一直居高不下，平均资产负债率保持在92%以上，这使我国商业银行长期暴露在高风险

4、下(如图1所示)。图1：2005-2015年银行资产负债率变化数据来源：中国人民银行网站。（二）存贷差额及存贷比不断增加国际上，常用于衡量商业银行流动性风险的财务指标是存贷比，即商业银行贷款总额除以其存款总额所得的数值。存款总额是商业银行资金的主要来源，存贷比数值越大说明流动性较差的贷款占用了大量的存款类资金，意味着银行的流动性风险越大。但如果商业银行持有超额的流动性资金也意味着较高的机会成本，因此存贷比又不能过低。我国金融机构近年来存贷差不断创出新高，存贷比不断上升。如图2所示，我国金融机构2005年至2015年存贷差与存贷比清晰地呈现出上述变化，这使我国商业银行面

5、临巨大的流动性风险的威胁。图2：2005-2015年全国金融机构本外币存贷差额与存贷比变化数据来源：中国银行业监督管理委员会网站。（三）资产流动性不断增加，但仍有一定程度的风险根据国际惯例，衡量银行资产流动性的主要指标是不良贷款率以及贷款与总资产之比。1、不良贷款率小幅上升。不良贷款率不仅体现了商业银行贷款资产的质量，而且也被用来衡量资产的流动性。银行的贷款占总资产的比重最大，贷款质量的好坏直接影响到银行的资产安全、资金盈利以及声誉等。图3直观地显示了我国商业银行不良贷款率的变化情况：2008年前不良贷款率普遍高于4%，说明贷款资金的收回具有很大风险，银行的流动性状况

6、较差。此后，我国采取一系列措施，使不良贷款率偏高的局面得到了有效控制。根据银监会的统计数据，2013年底我国银行业不良贷款率的平均数值为0.94%，其中股份制商业银行的不良贷款率普遍低于国有商业银行，说明股份制商业银行的流动性更大。但最近几年，商业银行的不良贷款率又出现小幅上升趋势，我国商业银行流动性风险有加剧的趋势。图3：2008-2015年我国商业银行不良贷款额度与不良贷款率变化数据来源：中国人民银行网站。2、贷款占总资产的比率不断提升。商业银行的资产负债表中，贷款是其资产的重要组成部分，也是其主要的资金运用途径。通常情况下，由于交易成本的原因，贷款的流动性和灵活

7、性较差，贷款占总资产的比重很大程度上反映了商业银行整体的流动性水平。比重较大，贷款的流动性越低，商业银行资产的流动性越弱。由图4可见，近年来贷款占总资产的比重逐步提高，我国商业银行显现出一定程度的流动性风险问题。图4：2008-2015年大型商业银行贷款占资产的比例变化数据来源：中国人民银行网站。在商业银行的贷款业务中，中长期贷款占比能较好地反映资产的流动性问题。如图5所示，中长期贷款比例在逐年下降，但中长期贷款占总贷款的比值仍超过70%，且绝对数额在稳步攀升，我国商业银行仍存在一定程度的流动性风险问题。图5：2010-2015年我国大型金融机构中长