我国目前商业银行流动性监管问题及对策研究

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1、我国目前商业银行流动性监管问题及对策研究　　商业银行是高负债经营的金融机构。商业银行要正常运营，就必须在一定的流动性风险水平下，调整资产结构，保持资产与负债的流动性，实现流动性、安全性和盈利性的平衡。因此，对商业银行流动性的监管在银行业的发展中起着至关重要的作用。本文中笔者就几个发达国家流动性监管体系与我国的流动性监管体系作出比较，并提出几点了加强商业银行流动性监管的建议。　　一、发达国家流动性监管体系与我国的比较　　1.1美国的商业银行流动性监管体系　　自上世纪80年代以来，美国国会先后通过了《1987年公平竞争银行法》、《1989年金融机构改革、复兴和实施方案》，以及1999年

2、《金融服务现代化法》等众多立法，将银行业与证券、保险等投资行业之间的壁垒消除。与我国的银行流动性监管体系相比，美国监管当局最大的不同在于没有设立明确的流动性监管指标，而是通过现场检查与非现场检查等手段相结合，对商业银行进行评级，鉴定商业银行的流动性状况。进行评级的主要依据有商业银行的资产和负债结构、存款构成的稳定性、资产变现能力等。　　而在我国银行业，政府的行政监管对于现行的监管模式起着很大的作用，监管力度比较严紧，银行业与证券、保险等行业有明确的界限。可以说是刚性有余，而灵活性不足。一旦隐患集中爆发，那么中国银行业就将遭遇“美国次贷危机的翻版”。　　1.2日本的商业银行流动性监管

3、体系　　日本在银行业的监管方面与中国存在着颇多相似之处。日本是由日本银行与大藏省共同协作监管，其中日本银行主要管理金融政策的制定，而大藏省则负责管理金融事务。针对流动性监管，日本监管当局也是采用定量的方式来考核，考核的主要指标有：法定流动资产比率（规定不能低于30%）和检查存放比率（规定不得超过80%）。而除了定量的考核，监管当局还会采取一系列现场调查和非现场调查的方法，通过定性的角度更进一步对银行的流动性进行评级。对于一些长期信贷银行，监管当局则是以资产和负债的期限来严格限制。这促使商业银行不断保持资金流动性，以防流动性不足使银行倒闭的风险。　　由此可见，日本的流动性监管不仅在指

4、标的考核上要比我国严格，并且在对中长期贷款的监督上也要比我国要求更严。这对于规范银行的流动性管理确实有着积极的作用。但是，过严的政府监管往往会有负面作用。1998年，日本长期信用银行的破产便是因为为了满足核心资本不低于8%的监管要求，大量向企业回收贷款，而不少持债企业无力偿债，最终导致流动性危机的发生，使长期信用银行破产。与此类似，我国银行而为满足监管需求同样存在资金的虚假流动，并且不少银行出于盈利考虑，往往放宽对放贷对象的要求，这都问流动性危机埋下了隐患。　　1.3英国的商业银行流动性监管体系　　与中国的银行业体制一样，英国的银行业同样是以严格的分业经营的方式运行的。英国采用现金

5、流量法作为监管的主要依据，操作较为复杂。政府的监管对英国银行业的稳定与保持银行的流动性起到了非常重要的作用。2008年的金融危机爆发之后，英格兰银行早早就确立了两种预备方案来应对随时而来的流动性危机：第一是允许银行通过指数化长期回购工具（IndexedLong-TermRepo，ILTR）将流动性抵押品作短期抵押，第二是允许陷入困境的银行通过贴现窗口机制（DiscountWindowFacility，DWF）将流动性较差的抵押品交换成最长一年期的国债。2008年4月英国政府出台的“特别流动性计划”正是通过第二种方式用流动性较高的资产来对冲掉银行资产负债表上流动性较差的资产，来缓解银

6、行的流动性危机。　　相比而言，我国银行业监管的分工明确，力度较大，有专门的机构来检测银行的流动性状况。但是，中国经济仍然处于高速发展阶段，并没有出现大面积的银行危机，在流动性危机来临时的应变能力仍有待实践的检验。　　二、对于加强商业银行流动性监管的一些建议　　2.1提升银行内部风险控制能力　　要加强流动性监管，首先应该从加强银行自身能力着手。目前银行的“暴利经营”已成公开的事实，而暴利的背后，往往是银行资产结构的不稳定。因此要求银行优化资产结构，减少风险高、流动性差的资产而增加安全性较高的资产。此举虽然对银行的盈利能力会有影响，但是对于目前流动性趋近的经济形势而言，在保证安全性的前

7、提下再考虑盈利性才是明智之举，这就需要银行从自身加以改善。另一方面，应培养更多业务水平相对较高的银行从业人员和分析人员，加强银行的风险预测能力。　　其次，需要银行拉动存款，压低贷款。在通胀的经济形势下，央行虽然不断有加息的举措，但银行的存款利率很可能在高通货膨胀率的环境下呈“负利率”，这样资金将大部分流向投资市场，而不会转为银行存款。虽然银行研究出了不少揽储的方法，但其中不乏违规的手段，有一定的风险。更合理的只能是从贷款方面做出限制。通过对贷款对象进行更严格的审查，提