利率市场化背景下商业银行息差管理研究——以交通银行为例

《利率市场化背景下商业银行息差管理研究——以交通银行为例》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、利率市场化背景下商业银行息差管理研以交通银行为例交通银行河南省分行利率市场化给商业银行带来Y巨大的机遇和挑战，尤其是在商业银行息差管理方而。在降杠杆、强监管的背景下，大部分商业银行的息差继续收窄。为了更好地适应利率市场的变化，结合利率市场化情况和有关银行的经验，分析商业银行息差现状，并结合实际息差情况，对利率市场化背景下商业银行存息差管理进行一些探讨，旨在进•-步提高商业银行的息差管理能力。关键词：利率市场化;净息差;计息负债成本率;管理策略;StudyonCommercialBanks'InterestMarginManagementattheBa

2、ckgroundofInterestRateMarketization:TakingBOCOMasanExampleSHANZeng—jimiAbstract：Thecommercialbanksfacedtheenormouschancesandchallengesbroughtbytheinterestratemarketization,especiallyintheinterestmarginmanagementofcommercialbanks.Mostofcommercialbanks’interestmarginkeptnarrowing

3、underthebackgroundofloweringleverageratioandstrengtheningregulatory.Forbetteradaptingtothechangesofinterestratemarket,thispaperanalyzedtheinterestmarginconditionofcommercialbanksbycombiningwithinterestratemarketizationsituationandrelatedbanks’experiences,andthenmadesomediscussi

4、onsonsavinginterestmarginmanagementofcommercialbanksunderthebackgroundofinterestratemarketizationwiththecombinationofBOCOM’sactualinterestmarginsituation,inordertoimprovethecommercialbanks’capacityofinterestmarginmanagement.Keyword：interestratemarketization;netinterestmargin;in

5、terestbearingdebtcostrate;managementstrategy;、引言近20年来，我国一直在稳步推进利率市场化改革，随着2014年、2015年取消商业银行存款、贷款利率浮动上下限管制，利率市场化改革工作已基本完成。与此同时，国内商业银行息差主要经历了三个阶段的变化。第一阶段是2000年左右，各家银行息差水平主要由央行的基准利率决定，差异不大;第二阶段是2012年开始，随着利率管制逐步放开，银行面临Y新的挑战，银行管理水平在息差水平差异化中逐步显现;第三阶段是2015年资本市场引发的流动性危机，受市场资金供求影响，息差波动逐渐

6、加大。中国金融体系一直是由银行间接融资模式主导，利息净收入是商业银行的主要收入来源，在各家银行营业收入中的比例，现阶段仍达到70%其至80%以上。粗放的息差管理模式已经难以为继。屮国银监会的定量测算也表明，如果今后10年内完全放开存款利率，实现完全利率市场化，银行息差收入可能下降60-80个基点，银行利润将降低一半，这对于习惯靠息差生存的我M银行业来说，是巨大的挑战。因此，本文主要基于利率市场化情况和有关银行的经验，结合交通银行的实际案例，分析利率市场化改革对银行息差管理的影响，旨在进一步提高商业银行的息差管理能力。二、我国商业银行息差整体情况（一）

7、利率市场化下商业银行息差大幅收窄2013年7/1，央行取消商业银行和农村合作金融机构贷款基准利率的下限，并自2015年10月起不再设存款利率浮动上限，前者增加了客户贷款议价的能力，后者增加了客户存款议价的能力，意味着银行在资产负债两端面临着前后夹击，资金来源成本上升，资金运用回报下降。从图1可以看到，2010年以来，我国上市商业银行，无论是国有商业银行、股份制银行还是城市商业银行，净息差呈现逐渐收窄的趋势U1。图12010—2016年我国上市银行净息差走势图从2016年度上市银行的报表来看，尽管计息负债成本在下降，但生息资产收益率的下降幅度远大于负债

8、成本的下降幅度，商业银行净息差历史上首次降至2.5%以内，上半年净息差仅为2.27%，较上年同期大幅下降0.