18春西南交《金融工程导论》在线作业一-2

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1、18春西南交《金融工程导论》在线作业一1、A2、B3、B4、C5、B一、单选题共12题，48分1、远期合约的多头是（）A合约的买方B合约的卖方C交割资产的人D经纪人正确答案是：A2、当基差（现货价格－期货价格）出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的（）A利用期货空头进行套期保值的投资者有利B利用期货空头进行套期保值的投资者不利C利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利D这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响正确答案是：B3、香港恒生指数属于下面哪种类型的指数（）A综合指数B成份指数C分类指数D板块指数正确答案是：B4、期货交易的真正目的是（）A作为一种商品交

2、换的工具B转让实物资产或金融资产的财产权C减少交易者所承担的风险D上述说法都正确正确答案是：C5、欧洲美元是指（）A存放于欧洲的美元存款B欧洲国家发行的一种美元债券C存放于美国以外的美元存款D美国在欧洲发行的美元债券正确答案是：B6、一份3×6的远期利率协议表示（）A在3月达成的6月期的FRA合约B3个月后开始的3月期的FRA合约C3个月后开始的6月期的FRA合约D上述说法都不正确正确答案是：B7、债券价格受市场利率的影响，若市场利率上升，则（）A债券价格下降B债券价格上升C不变D难以确定正确答案是：A8、下列哪一项不是远期合约定价时需假设的条件（）A不存在交易成本B所有交

3、易收益使用同一税率C如果有套利存在，市场参与者将会利用这种机会D合约的期限结构在3各月到2年之间正确答案是：D9、下列说法哪一个是错误的（）A场外交易的主要问题是信用风险B交易所交易缺乏灵活性C场外交易能按需定制D严格地说，互换市场是一种场内交易市场正确答案是：D10、下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是（）A远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格B远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格C远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定D远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值正确答案是：B11、外汇市场是世界上最大的市场，这个“最

4、大”是指（）A场所最大B交易数量最大C交易额最大D规模最大正确答案是：C12、金融衍生工具的定价一般采用以下哪个定价技术（）A无套利定价B现金流贴现定价C风险收益定价DCAPM定价正确答案是：A二、判断题共13题，52分1、期货合约大多采用现金结算的方式结束期货仓位。（）A错误B正确正确答案是：A2、货币市场和债券市场的区别主要是期限的不同。（）A错误B正确正确答案是：B3、通过套利行为，投资者可以替换对自己不利的风险，而将对自己有利的风险保留下来。（）A错误B正确正确答案是：A4、如果套利组合含有衍生产品，则组合中通常包含对应的基础资产。（）A错误B正确正确答案是：B5、

5、所有期货合约都是在场内进行交易的。（）A错误B正确正确答案是：B6、所谓利率互换，就是互换双方相互交换利息的支付，无需本金的交换。（）A错误B正确正确答案是：B7、期货可以分为商品期货和金融期货，黄金作为财富的象征，因此被认为是金融期货的一种。（）A错误B正确正确答案是：A8、风险是不确定性，是人们不愿意面对的潜在的损失。（）A错误B正确正确答案是：A9、远期利率协议实质上是一种资产负债表形式的远期对远期的外汇互换。（）A错误B正确正确答案是：A10、所谓跨市场套利是指在两个不同的市场上同时买进（卖出）相同品种的期货合约。（）A错误B正确正确答案是：A11、股指期货合约当中

6、的交易单位是人为设定的。（）A错误B正确正确答案是：B12、股指合约由于没有实物形式，因此在到期日只能采用现金交割的方式（）A错误B正确正确答案是：B13、所谓套利是指承担很小的风险，但是却带来很大的收益，因此是市场参与者最渴望获得的机会。（）A错误B正确正确答案是：A