南方成份精选股票型证券投资基金2010年半年度报告

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1、南方成份精选股票型证券投资基金2010年半年度报告南方成份精选股票型证券投资基金2010年半年度报告基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司41南方成份精选股票型证券投资基金2010年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务

2、指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。41南方成份精选股票型证券投资基金2010年半年度报告1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3

3、基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现7§4管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明84.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明94.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望94.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明104.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明10§5托管人报告105.1报告期内本基金托管人遵规守信情

4、况声明105.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明105.3托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见10§6半年度财务报表(未经审计)116.1资产负债表116.2利润表126.3所有者权益（基金净值）变动表136.4报表附注14§7投资组合报告257.1期末基金资产组合情况257.2期末按行业分类的股票投资组合267.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细267.4报告期内权益投资组合的重大变动307.5期末按债券品种分类的债券投资组合327.6期末按公允价值占基金资

5、产净值比例大小排名的前五名债券投资明细327.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细337.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细337.9投资组合报告附注33§8基金份额持有人信息338.1期末基金份额持有人户数及持有人结构338.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况34§9开放式基金份额变动34§10重大事件揭示3441南方成份精选股票型证券投资基金2010年半年度报告10.1基金份额持有人大会决议3410.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3410.3涉

6、及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3410.4基金投资策略的改变3510.5为基金进行审计的会计师事务所情况3510.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况3510.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3510.8其他重大事件38§11备查文件目录3911.1备查文件目录3911.2存放地点3911.3查阅方式3941南方成份精选股票型证券投资基金2010年半年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称南方成份精选股票型证券投资基金基金简称南方成份精选股票基金主代码前端交易代码后端交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效

7、日2007年5月14日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额12,916,855,328.36份注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方成份”。2.2基金产品说明投资目标本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法，精选成份股，寻找驱动力型的领先上市公司，在控制风险的前提下追求获取超额收益。投资策略本基金在保持公司一贯投资理念的基础上，紧密把握和跟踪中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长周期，通过对行业的深入分析

8、和上市公司基本面的研究，主要投资两类企业：1、驱动力型增长行业：通过对中国宏观经济的把握，根据对上下游行业运行态势与利益分配等因素的观察