深市股票期权结算数据接口规范

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编号：TS(11)-2019-0001密级：公开中国结算工程技术文档工程技术标准深市股票期权结算数据接口规范（结算参与人版Ver1.00）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司二○一九年十一月

1中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准-I-文档信息文档名称深市股票期权结算数据接口规范编制者中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司技术开发部说明用于深市股票期权结算参与人与中国结算深圳分公司的数据交换修订历史(REVISIONHISTORY)RevSectionTypeDateRemarks0.97修订2018/6/13修订2019/11合并了以下内容：1.组合策略保证金、行权指令合并申报功能1.00调整2.ETF结算模式调整3.新增参考信息SQ_CKXX.DBF中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

2中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准-II-目录说明.......................................................................................................................................................3接口规范...............................................................................................................................................31.衍生品结算明细库SQ_JSMX.DBF...............................................................................................42.衍生品合约持仓库SQ_HYCC.DBF............................................................................................123.衍生品合约持仓变动库SQ_HYCB.DBF....................................................................................124.衍生品保证金库SQ_BZJ.DBF....................................................................................................135.衍生品资金变动库SQ_ZJBD.DBF.............................................................................................146.资金净额交收库SQ_ZJJE.DBF...................................................................................................157.证券净额交收库SQ_ZQJE.DBF.................................................................................................188.组合持仓明细库SQ_ZHCC.DBF................................................................................................239.保证金明细库SQ_BZJMX.DBF..................................................................................................2410.参考信息库SQ_CKXX.DBF...................................................................................................2611.通知文件SQ_TZWJ.DBF........................................................................................................3012.广播信息SQ_GBXX.DBF.......................................................................................................32附件一摘要代号汇编........................................................................................................................34中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

3中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第3页深市股票期权结算数据接口规范说明本文档用于描述中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）在深市期权业务中对结算参与人的结算数据接口。中国结算深圳分公司负责对本数据接口进行修订、解释。接口规范中国结算深圳分公司每日向结算参与人发送接口文件，接口名后带四位日期信息（MMDD），例如2019年5月1日发送的SQ_JSMX.DBF，参与人接收到的文件名为SQ_JSMX0501.DBF。1）衍生品结算明细库SQ_JSMX.DBF2）衍生品合约持仓库SQ_HYCC.DBF3）衍生品合约持仓变动库SQ_HYCB.DBF4）衍生品保证金库SQ_BZJ.DBF5）衍生品资金变动库SQ_ZJBD.DBF6）资金净额交收库SQ_ZJJE.DBF7）证券净额交收库SQ_ZQJE.DBF8）组合持仓明细库SQ_ZHCC.DBF9）保证金明细库SQ_BZJMX.DBF10）参考信息库SQ_CKXX.DBF11）通知文件SQ_TZWJ.DBF12）广播信息SQ_GBXX.DBF注意，在交易单元权限开通前，结算参与人只能收到4）、5）、6）、7）、11）、12）六个文件。中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

4中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第4页1.衍生品结算明细库SQ_JSMX.DBF文件内容：1.交易清算。2.行权指派。3.备兑券不足转普通仓。4.交易经手费每日优惠明细（仅对做市商）。5.通过交易通道申报业务的失败通知。6.行权合并申报成功数据。序号字段名字段描述类型长度备注1SCDM市场代码C2‘01’=深交所期权市场‘01’=衍生品清算数据2SJLX数据类型C2‘04’=衍生品申报失败通知‘05’=衍生品申报处理结果‘Q101’=期权交易‘Q102’=备兑券不足转普通仓‘Q104’=交易经手费优惠（含返还和奖励）‘Q201’=期权行权‘Q206’=转处置券扣划3YWLB业务类别C4‘Q207’=转处置券归还‘Q208’=待清偿扣划客户‘Q209’=待清偿扣划自营‘Q212’=垫券‘Q213’=还券‘Q215’=认沽期权E日转现金结算4JSFS交收方式C1客户订单编5DDBHC10号交易所订单6SDDHC16编号7ZXBH执行编号C16DDSY订单所有者8N4,0LX类型YWLS9业务流水号C16H证券账户号10ZQZHC20启用10位，左对齐，余位补空格码合约账户标11ZHBSC6识码12JYDY交易单元C613JSZH结算账号C6中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

5中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第5页14BZZH资金账户C2515HBDH货币代号C316HYBM合约编码C817BDDM标的代码C8启用6位，左对齐，余位补空格18MMFX买卖方向C119KPBZ开平仓标志C120BDBZ备兑标志C121CJSL成交数量N15,222QSSL清算数量N15,223JSSL交收数量N15,224BDSL标的数量N15,225CJJG成交价格N13,426QSJG清算价格N18,927BYJG备用价格N18,9正数表示参与人应收，负数表示参与人28QSZJ清算资金N17,2应付29JYJSF交易经手费N17,230GHF过户费N17,231JSF结算费N17,232QTJE1其他金额1N17,233QTJE2其他金额2N17,234QTJE3其他金额3N17,235QTJE4其他金额4N17,236QTJE5其他金额5N17,237SFJE收付净额N17,238JSBZ交收标志C139CJRQ成交日期C8CCYYMMDD40QSRQ清算日期C8CCYYMMDD41JSRQ交收日期C8CCYYMMDD42FSRQ发送日期C8CCYYMMDD43ZYDH摘要代号C344CJSJ成交时间C9HHMMSSsss45BYBZ备用标志C146BYSL备用数量N15,247BYZF备用字符C40（1）本库由中国结算深圳分公司每日日终发给结算参与人。（2）SFJE字段，一般情况下SFJE=QSZJ+JYJSF+GHF+JSF+QTJE1+QTJE2+QTJE3+QTJE4+QTJE5，特殊情况参见具体业务定义。（3）DDBH字段对应深交所的客户订单编号；SDDH对应深交所的交易所中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

6中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第6页订单编号；ZXBH字段对应深交所的执行编号；DDSYLX对应深交所的成交申报订单所有者类型；DDSYLX字段对应深交所的订单所有者类型，取值范围请参考SQ_GBXX.DBF中GBLB=‘DDLX’的数据定义。（4）JSFS字段的取值说明如下：‘Y’=净额担保交收。（5）HBDH字段的取值说明如下：‘RMB’=人民币。（6）MMFX字段的取值说明如下：‘B’=买；‘S’=卖。（7）KPBZ字段的取值说明如下：‘O’=开仓；‘C’=平仓。（8）BDBZ字段的取值说明如下：‘G’=普通仓；‘C’=备兑仓。（9）ZYDH字段，若数据类型SJLX=‘04’且ZYDH字段不为空，则表示错误反馈，摘要代号定义请参考SQ_GBXX.DBF中GBLB=‘ZYDH’的数据定义或参见附件一。（10）SQ_JSMX.DBF的数据填写说明如下：A．交易清算、交易经手费每日优惠明细序交易经手费每日优惠明字段名字段描述交易清算号细1SCDM市场代码‘01’=深交所期权市场‘01’=深交所期权市场2SJLX数据类型‘01’=衍生品清算数据‘01’=衍生品清算数据‘Q104’=交易经手费优3YWLB业务类别‘Q101’=期权交易惠（含返还和奖励）4JSFS交收方式‘Y’=净额担保交收‘Y’=净额担保交收客户订单编5DDBH客户订单编号客户订单编号号交易所订单6SDDH交易所订单编号交易所订单编号编号7ZXBH执行编号执行编号执行编号1=个人投资者发起101=交易所发起102=会员发起DDSYL订单所有者103=机构投资者发起8空X类型104=自营交易发起105=流动性服务提供商发起106=结算公司发起9YWLSH业务流水号业务流水号业务流水号证券账户号10ZQZH证券账号证券账号码中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

7中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第7页合约账户标11ZHBS合约账户标识码合约账户标识码识码12JYDY交易单元交易单元交易单元13JSZH结算账号结算账号结算账号衍生品保证14BZZH衍生品保证金账户衍生品保证金账户金账户15HBDH货币代号‘RMB’‘RMB’16HYBM合约编码合约编码合约编码17BDDM标的代码标的证券代码空‘B’=买‘B’=买18MMFX买卖方向‘S’=卖‘S’=卖‘O’=开仓‘O’=开仓19KPBZ开平仓标志‘C’=平仓‘C’=平仓‘G’=普通仓‘G’=普通仓20BDBZ备兑标志‘C’=备兑仓‘C’=备兑仓合约数量（单位：张，合约数量（单位：张，21CJSL成交数量正数）正数）合约数量（单位：张，22QSSL清算数量清算数量正数）23JSSL交收数量交收数量0标的券数量（单位：股或份，买入方为0，备兑24BDSL标的数量0开仓的卖出方表示需交付的证券数量）25CJJG成交价格成交价格成交价格26QSJG清算价格清算价格清算价格27BYJG备用价格00权利金，正数表示应收，交易经手费返还金额28QSZJ清算资金负数表示应付（正数）29JYJSF交易经手费交易经手费（负数）030GHF过户费0031JSF结算费结算费（负数）032QTJE1其他金额10成交奖励金额（正数）33QTJE2其他金额20034QTJE3其他金额30035QTJE4其他金额40036QTJE5其他金额500收付净额=清算资金+交收付净额=清算资金+交易经手费+过户费+结算易经手费+过户费+结算37SFJE收付净额费+其他金额1+其他金费+其他金额1+其他金额2+其他金额3+其他金额2+其他金额3+其他额4+其他金额5金额4+其他金额5中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

8中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第8页38JSBZ交收标志’Y’空39CJRQ成交日期成交日期成交日期40QSRQ清算日期清算日期清算日期41JSRQ交收日期交收日期空42FSRQ发送日期发送日期发送日期43ZYDH摘要代号空空44CJSJ成交时间成交时间成交时间主动成交：‘0’被动成交：‘1’45BYBZ备用标志空主动成交为流动性消耗者；被动成交为流动性提供者。46BYSL备用数量0047BYZF备用字符空记录序号B．备兑不足转普通仓、行权指派序字段名字段描述备兑不足转普通仓行权指派号1SCDM市场代码‘01’=深交所期权市场‘01’=深交所期权市场2SJLX数据类型‘01’=衍生品清算数据‘01’=衍生品清算数据‘Q201’=期权行权‘Q102’=备兑券不足转3YWLB业务类别‘Q215’=认沽期权E日转普通仓现金结算4JSFS交收方式‘Y’=净额担保交收‘Y’=净额担保交收客户订单编5DDBH空空号交易所订单6SDDH空空编号7ZXBH执行编号空空DDSYL订单所有者8空空X类型9YWLSH业务流水号业务流水号业务流水号证券账户号10ZQZH证券账号证券账号码合约账户标11ZHBS合约账户标识码合约账户标识码识码12JYDY交易单元交易单元交易单元13JSZH结算账号结算账号结算账号衍生品保证14BZZH空衍生品保证金账户金账户15HBDH货币代号‘RMB’‘RMB’16HYBM合约编码合约编码合约编码中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

9中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第9页17BDDM标的代码标的证券代码标的证券代码‘B’=买18MMFX买卖方向‘S’=卖‘S’=卖19KPBZ开平仓标志‘O’=开仓空‘G’=普通仓20BDBZ备兑标志‘C’=备兑仓‘C’=备兑仓开仓时提交备兑仓的合行权指派合约数量（单21CJSL成交数量约数量位：张，负数）合约数量（单位：张，负22QSSL清算数量合约数量数）标的锁定成功的合约数23JSSL交收数量量（QSSL-JSSL=转普通0仓的数量）标的券收付数量（正数表24BDSL标的数量锁定标的券数量示应收，负数表示应付）25CJJG成交价格0行权价格26QSJG清算价格0清算价格27BYJG备用价格00行权资金，正数表示应28QSZJ清算资金0收，负数表示应付29JYJSF交易经手费0030GHF过户费0031JSF结算费0结算费（负数）32QTJE1其他金额10033QTJE2其他金额20034QTJE3其他金额30035QTJE4其他金额40036QTJE5其他金额500收付净额=清算资金+交收付净额=清算资金+交易经手费+结算费+其他易经手费+过户费+结算37SFJE收付净额金额1+其他金额2+其他费+其他金额1+其他金金额3+其他金额4+其他额2+其他金额3+其他金金额5额4+其他金额538JSBZ交收标志’Y’空39CJRQ成交日期成交日期行权申报日40QSRQ清算日期清算日期行权清算日41JSRQ交收日期交收日期行权交收日42FSRQ发送日期发送日期发送日期43ZYDH摘要代号空空44CJSJ成交时间空空45BYBZ备用标志空空46BYSL备用数量00中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

10中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第10页47BYZF备用字符空空C．行权申报失败、证券业务申报失败、行权指令合并申报处理结果序证券业务申报失行权指令合并申字段名字段描述行权申报失败号败报处理结果‘01’=深交所期权‘01’=深交所期权‘01’=深交所期1SCDM市场代码市场市场权市场‘04’=衍生品申报‘04’=衍生品申报‘05’=衍生品申2SJLX数据类型失败通知失败通知报处理结果‘Q206’=转处置券扣划‘Q207’=转处置券归还‘Q201’=期权行‘Q208’=待清偿‘Q201’=期权行3YWLB业务类别权扣划客户权‘Q209’=待清偿扣划自营‘Q212’=垫券‘Q213’=还券4JSFS交收方式空空空客户订单5DDBH客户订单编号客户订单编号空编号交易所订6SDDH交易所订单编号交易所订单编号空单编号7ZXBH执行编号执行编号执行编号空DDSY订单所有8订单所有者类型订单所有者类型空LX者类型YWLS业务流水9空空空H号证券账户10ZQZH证券账号本方证券账号证券账号号码合约账户11ZHBS合约账户标识码空合约账户标识码标识码12JYDY交易单元交易单元本方交易单元交易单元13JSZH结算账号结算账号结算账号结算账号衍生品保14BZZH空空空证金账户15HBDH货币代号空空空合约编码或空，16HYBM合约编码空合约编码合并申报时为空17BDDM标的代码空标的证券代码空18MMFX买卖方向‘B’=买空‘B’=买中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

11中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第11页开平仓标19KPBZ空空空志20BDBZ备兑标志空空空21CJSL成交数量申报数量0申报数量22QSSL清算数量00有效数量23JSSL交收数量00024BDSL标的数量0申报数量025CJJG成交价格00026QSJG清算价格00027BYJG备用价格00028QSZJ清算资金000交易经手29JYJSF000费30GHF过户费00031JSF结算费000其他金额32QTJE10001其他金额33QTJE20002其他金额34QTJE30003其他金额35QTJE40004其他金额36QTJE50005收付净额=清算收付净额=清算资金+交易经手资金+交易经手费+过户费+结算费+过户费+结算37SFJE收付净额费+其他金额1+费+其他金额1+0其他金额2+其他其他金额2+其他金额3+其他金额金额3+其他金额4+其他金额54+其他金额538JSBZ交收标志空空空39CJRQ成交日期申报日期申报日期申报日期40QSRQ清算日期41JSRQ交收日期42FSRQ发送日期发送日期发送日期发送日期43ZYDH摘要代号摘要代号摘要代号空44CJSJ成交时间空空空45BYBZ备用标志空空空46BYSL备用数量00047BYZF备用字符空扩展交易单元空中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

12中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第12页+‘’+扩展证券账户2.衍生品合约持仓库SQ_HYCC.DBF文件内容：投资者期权合约的持仓数据。序号字段名字段描述类型长度备注1SCDM市场代码C2‘01’=深交所期权市场2ZQZH证券账户号码C20启用10位，左对齐，余位补空格合约账户标识3ZHBSC6码4JYDY交易单元C65JSZH结算账号C66HYBM合约编码C87CCFX持仓方向C18BDBZ备兑标志C19CCSL持仓数量N15,210WCBZJ维持保证金N17,211FSRQ发送日期C8CCYYMMDD12BYSL备用数量N15,2参与组合的期权合约持仓数量13BYJE备用金额N17,214BYZF备用字符C40（1）本库由中国结算深圳分公司每日日终发给结算参与人。（2）CCFX字段的取值说明如下：‘L’=权利方；‘S’=义务方。（3）BDBZ字段的取值说明如下：‘G’=普通仓；‘C’=备兑仓。3.衍生品合约持仓变动库SQ_HYCB.DBF文件内容：投资者期权合约的当天持仓变动数据，按变动类型汇总。相关的标的证券变动数据通过现货系统的SJSJG文件发送。序号字段名字段描述类型长度备注1SCDM市场代码C2‘01’=深交所期权市场证券账户2ZQZHC20启用10位，左对齐，余位补空格号码3ZHBS合约账户C6结算账号中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

13中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第13页标识码4JYDY交易单元C65JSZH结算账号C66HYBM合约编码C87BDSL变动数量N15,28CCFX持仓方向C19BDBZ备兑标志C1‘C01’=期权开仓‘C02’=期权平昨仓‘C03’=期权平今仓‘C04’=期权未参与行权注销‘C05’=期权行权后注销10BDLX变动类型C3‘C06’=备兑标的不足调整‘C07’=净持仓处理‘C08’=移仓‘C09’=普通转备兑‘C10’=备兑转普通11SLLX数量类型C1预留12BDRQ变动日期C8CCYYMMDD13BYSL备用数量N15,214BYZF备用字符C40（1）本库由中国结算深圳分公司每日日终发给结算参与人。（2）CCFX字段的取值说明如下：‘L’=权利方；‘S’=义务方。（3）BDBZ字段的取值说明如下：‘G’=普通仓；‘C’=备兑仓。4.衍生品保证金库SQ_BZJ.DBF文件内容：日终衍生品保证金账户状态以及账户相关资金数据。序号字段名字段描述类型长度备注衍生品保1BZZHC25启用10位，左对齐，余位补空格证金账户2JSZH结算账号C6‘00’=账户余额资金信息‘01’=次一交易日可用余额3ZJXXLBC2类别‘02’=应交维持保证金‘04’=最低结算准备金4ZJJE资金金额N17,2正数表示收入，负数表示支出中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

14中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第14页5HBDH货币代号C36FSRQ发送日期C8CCYYMMDD7BYZF备用字符C40（1）本库由中国结算深圳分公司每日日终发给结算参与人。（2）一个衍生品保证金账户会有多条记录，相同的资金信息类别只有一条记录。（3）金额字段是带符号的：资金信息类别‘02’/‘04’都>0，表示锁定的资金。（4）资金信息类别‘02’是应锁定的资金金额，并不是已经锁定的资金。5.衍生品资金变动库SQ_ZJBD.DBF文件内容：当日资金变动数据。序号字段名字段描述类型长度备注1ZJZH资金账户C25衍生品保证金账户2JSZH结算账号C63HBDH货币代号C3‘Q001’=出入金‘Q002’=调账‘Q003’=结息‘Q005’=违约金收取‘Q007’=柜台提款‘Q010’=直接扣款‘Q020’=预约提款‘Q101’=期权交易4YWLB业务类别C4‘Q201’=期权行权‘Q202’=行权证券违约转现金结算‘Q203’=行权资金违约（价差保证金划至待清偿账户）‘Q211’=待清偿资金返还‘Q215’=认沽期权E日转现金结算‘ZJ11’=客户到自营佣金划转‘ZJ16’=客户到自营其他资金划转‘ZJ20’=自营到客户划转5ZJLSH资金流水号C166SFJE收付净额N17,27QSZJ清算资金N17,2正数表示应收，负数表示应付8JYJSF交易经手费N17,2中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

15中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第15页9GHF过户费N17,210JSF结算费N17,211QTJE1其他金额1N17,212QTJE2其他金额2N17,213QTJE3其他金额3N17,214QTJE4其他金额4N17,215QTJE5其他金额5N17,216TGDY托管单元C6备用17CPLB产品类别C218DFZH资金账户2C2519JZRQ记账日期C8CCYYMMDD20FSRQ发送日期C8CCYYMMDD21BZXX备注信息C2022BYBZ备用标志C1券商系统自用说明信息：（1）本库由中国结算深圳分公司每日日终发给结算参与人，用于资金账户变更的事后对账。（2）业务类别表示每笔资金变动的含义。（3）交收数据的每笔记账，是“业务类别”粒度，包含本金和税费。（4）金额字段都是带符号的。季度结息数据（业务类别=‘Q003’）在每季度结息日（如遇节假日，则为节假日的前一工作日）才有数据内容，其他日期无该业务数据。结息时结息账户填在资金账户2的DFZH字段，该字段暂时只用于该业务。（5）期权行权‘Q201’的数据会有两笔，一笔是行权净应收应付数据，一笔是行权证券过户的过户费数据。6.资金净额交收库SQ_ZJJE.DBF文件内容：1.资金交收清算汇总数据和交收结果，汇总到衍生品保证金账户或交易单元级别，按结算账号和交收日期汇总。2.违约金清算数据。序号字段名字段描述类型长度备注1SCDM市场代码C2‘01’=深交所期权市场2SJLX数据类型C2‘02’=衍生品业务清算汇总中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

16中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第16页‘03’=衍生品业务交收结果‘Q201’=期权行权3YWLB业务类别C4‘Q215’=认沽期权E日转现金结算‘Q005’=违约金清算4JSFS交收方式C1业务流水5YWLSHC16号6JYDY交易单元C67JSZH结算账号C6衍生品保8BZZHC25证金账户9HBDH货币代号C310ZJJE资金金额N17,211JSF结算费N17,212QTJE其他金额N17,2备用13SFJE收付净额N17,214WYJE违约金额N17,215QSRQ清算日期C8CCYYMMDD16JSRQ交收日期C8CCYYMMDD17FSRQ发送日期C8CCYYMMDD18BYSL备用数量N15,219BYZF备用字符C40说明信息：（1）本库由中国结算深圳分公司每日日终发给结算参与人，用于资金交收的通知和对账。（2）数据类型为‘02’时，收付净额=资金金额+结算费+其他金额。（3）JSFS字段的取值说明如下：‘Y’=净额担保交收。（4）SQ_ZJJE.DBF的数据说明如下：A．期权行权资金净额交收通知期权行权资金净额交收通序期权行权资金净额交收通字段名字段描述知（衍生品保证金账户汇号知（交易单元汇总）总）1SCDM市场代码‘01’=深交所期权市场‘01’=深交所期权市场2SJLX数据类型‘02’=衍生品业务清算汇总‘02’=衍生品业务清算汇总‘Q201’=期权行权‘Q201’=期权行权3YWLB业务类别‘Q215’=认沽期权E日转现‘Q215’=认沽期权E日转现金结算金结算4JSFS交收方式‘Y’=净额担保交收‘Y’=净额担保交收5YWLSH业务流水业务流水号业务流水号中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

17中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第17页号6JYDY交易单元空交易单元7JSZH结算账号结算账号结算账号衍生品保8BZZH衍生品保证金账户衍生品保证金账户证金账户9HBDH货币代号‘RMB’‘RMB’10ZJJE资金金额行权交收净应收付金额行权交收净应收付金额11JSF结算费结算费（负数）结算费（负数）12QTJE其他金额00收付净额=资金金额+结算收付净额=资金金额+结算13SFJE收付净额费+其他金额费+其他金额14WYJE违约金额0015QSRQ清算日期清算日期清算日期16JSRQ交收日期交收日期交收日期17FSRQ发送日期发送日期发送日期18BYSL备用数量0019BYZF备用字符空空B．期权行权资金净额交收结果、违约金清算序期权行权资金净额交收结字段名字段描述违约金清算号果20SCDM市场代码‘01’=深交所期权市场‘01’=深交所期权市场‘02’=衍生品业务清算汇21SJLX数据类型‘03’=衍生品业务交收结果总‘Q201’=期权行权22YWLB业务类别‘Q215’=认沽期权E日转‘Q005’=违约金清算现金结算23JSFS交收方式‘Y’=净额担保交收‘Y’=净额担保交收业务流水24YWLSH业务流水号业务流水号号25JYDY交易单元空空26JSZH结算账号结算账号结算账号衍生品保27BZZH衍生品保证金账户衍生品保证金账户证金账户28HBDH货币代号‘RMB’‘RMB’29ZJJE资金金额行权交收原净应收付金额违约金（负数）30JSF结算费结算费（负数）031QTJE其他金额00收付净额=资金金额+结32SFJE收付净额行权交收实际收付金额算费+其他金额33WYJE违约金额违约金额违约本金（正数）34QSRQ清算日期清算日期清算日期中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

18中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第18页35JSRQ交收日期交收日期交收日期36FSRQ发送日期发送日期发送日期37BYSL备用数量0038BYZF备用字符空违约日期7.证券净额交收库SQ_ZQJE.DBF文件内容：1.证券交收的清算汇总和交收结果，按标的证券汇总到投资者级别。2.转处置券、待清偿券、垫券交收业务的成功处理结果。具体数据包括：1.期权行权证券净额清算汇总和交收成功结果，包括行权标的过户费。2.行权交收失败违约应收券的锁定通知、行权证券交收失败转现金结算。3.备兑券的锁定数据。序号字段名字段描述类型长度备注1SCDM市场代码C2‘01’=深交所期权市场‘02’=衍生品业务清算汇总2SJLX数据类型C2‘03’=衍生品业务交收结果‘Q103’=备兑券锁定‘Q201’=期权行权‘Q202’=行权证券违约转现金结算‘Q203’=行权资金违约待清偿扣划‘Q206’=转处置券扣划3YWLB业务类别C4‘Q207’=转处置券归还‘Q208’=申报待清偿扣划客户‘Q209’=申报待清偿扣划自营‘Q210’=待清偿证券返还‘Q212’=垫券‘Q213’=还券4JSFS交收方式C1业务流水5YWLSHC16号6JYDY交易单元C67JSZH结算账号C6证券账户8ZQZHC20启用10位，左对齐，余位补空格号码合约账户9ZHBSC6标识码10BDDM标的代码C8启用6位，左对齐，余位补空格11QSSL清算数量N15,212JSSL交收数量N15,2中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

19中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第19页衍生品保13BZZHC25证金账户14HBDH货币代号C315ZJJE资金金额N17,216GHF过户费N17,217QTJE其他金额N17,218SFJE收付净额N17,219QSRQ清算日期C8CCYYMMDD20JSRQ交收日期C8CCYYMMDD21FSRQ发送日期C8CCYYMMDD22BYSL备用数量N15,223BYZF备用字符C40说明信息：（1）本库由中国结算深圳分公司每日日终发给结算参与人，用于证券交收的通知和对账。（2）若行权证券交收部分成功，剩余部分转现金结算，则E日的一笔交收通知（SJLX=‘02’）对应行权交收日的业务类别为‘Q201’和‘Q202’的交收结果(SJLX=‘03’)各一笔。（3）收付净额=资金金额+过户费+其他金额。（4）业务类别‘Q206’、‘Q207’对应深交所申报的转处置扣券、还券业务；业务类别‘Q208’、‘Q209’对应深交所申报的待清偿扣划客户申报、待清偿扣划自营申报；业务类别‘Q212’、‘Q213’对应深交所申报的垫券、还券业务。（5）参与人行权资金违约，先按申报扣划客户或自营净应收券，体现于业务类别‘Q208’、‘Q209’，若申报处理后未能覆盖交收违约金额，则按结算公司的约定算法自行扣划证券，体现于业务类别‘Q203’。（6）JSFS字段的取值说明如下：‘Y’=净额担保交收。（7）SQ_ZQJE.DBF的数据说明如下：A．期权行权证券净额汇总、期权行权证券净额交收成功结果、期权行权证券不足转现金结算期权行权证券序期权行权证券期权行权证券净字段名字段描述不足转现金结号净额汇总额交收成功结果算‘01’=深交所期‘01’=深交所期权‘01’=深交所期1SCDM市场代码权市场市场权市场2SJLX数据类型‘02’=衍生品业‘03’=衍生品业务‘03’=衍生品业中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

20中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第20页务清算汇总交收结果务交收结果‘Q202’=行权证‘Q201’=期权3YWLB业务类别‘Q201’=期权行权券违约转现金结行权算‘Y’=净额担保‘Y’=净额担保交‘Y’=净额担保交4JSFS交收方式交收收收业务流水5YWLSH业务流水号业务流水号业务流水号号6JYDY交易单元交易单元交易单元交易单元7JSZH结算账号结算账号结算账号结算账号证券账户8ZQZH证券账号证券账号证券账号号码合约账户9ZHBS结算账号结算账号结算账号标识码10BDDM标的代码标的证券代码标的证券代码标的证券代码行权应收应付行权应收应付证行权应收应付证11QSSL清算数量证券数量券数量券数量实际交收的证券转现金结算的证12JSSL交收数量0数量券股数衍生品保衍生品保证金账13BZZH空空证金账户户14HBDH货币代号空空‘RMB’转现金结算的金15ZJJE资金金额00额16GHF过户费过户费过户费017QTJE其他金额000收付净额=资收付净额=资金金收付净额=资金18SFJE收付净额金金额+过户额+过户费+其他金额+过户费+费+其他金额金额其他金额19QSRQ清算日期清算日期清算日期清算日期20JSRQ交收日期交收日期交收日期交收日期21FSRQ发送日期发送日期发送日期发送日期22BYSL备用数量00023BYZF备用字符空空空B．期权行权交收失败违约应收券锁定通知、期权行权申报转处置券扣券还券、备兑证券的锁定情况期权行权交收序失败违约应收期权行权申报转备兑证券的锁定字段名字段描述号券锁定通知（转处置券扣券还券情况处置）1SCDM市场代码‘01’=深交所期‘01’=深交所期权‘01’=深交所期权中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

21中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第21页权市场市场市场‘03’=衍生品业‘03’=衍生品业务‘03’=衍生品业务2SJLX数据类型务交收结果交收结果交收结果‘Q206’=转处置券‘Q203’=行权资扣划‘Q103’=备兑券3YWLB业务类别金违约（违约应‘Q207’=转处置券锁定收券锁定）归还‘Y’=净额担保‘Y’=净额担保交‘Y’=净额担保交4JSFS交收方式交收收收业务流水5YWLSH业务流水号业务流水号业务流水号号申报的本方交易6JYDY交易单元交易单元交易单元单元7JSZH结算账号结算账号结算账号结算账号证券账户申报的本方证券8ZQZH证券账号证券账号号码账号合约账户9ZHBS空空结算账号标识码10BDDM标的代码标的证券代码标的证券代码标的证券代码行权应收应付应锁定证券数量11QSSL清算数量0证券数量（正数）待处置的证券扣划或返还的证实际锁定证券数12JSSL交收数量数量券数量（负数）量（正数）衍生品保13BZZH空空空证金账户14HBDH货币代号空空空15ZJJE资金金额00016GHF过户费00017QTJE其他金额000收付净额=资金收付净额=资金金收付净额=资金18SFJE收付净额金额+过户费+额+过户费+其他金额+过户费+其其他金额金额他金额19QSRQ清算日期清算日期清算日期清算日期20JSRQ交收日期交收日期交收日期交收日期21FSRQ发送日期发送日期发送日期发送日期22BYSL备用数量000交易单元+‘’+处23BYZF备用字符空置扣券或返回的空对手方账户C．期权行权申报待清偿扣划证券、待清偿证券返还、垫券交收中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

22中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第22页期权行权申报序字段名字段描述待清偿扣划证待清偿证券返还垫券交收号券‘01’=深交所期‘01’=深交所期权‘01’=深交所期权1SCDM市场代码权市场市场市场‘03’=衍生品业‘03’=衍生品业务‘03’=衍生品业务2SJLX数据类型务交收结果交收结果交收结果‘Q208’=待清偿扣划客户‘Q210’=待清偿证‘Q212’=垫券3YWLB业务类别‘Q209’=待清偿券返还‘Q213’=还券扣划自营‘Y’=净额担保‘Y’=净额担保交‘Y’=净额担保交4JSFS交收方式交收收收业务流水5YWLSH业务流水号业务流水号业务流水号号申报的本方交申报的本方交易6JYDY交易单元交易单元易单元单元7JSZH结算账号结算账号结算账号结算账号证券账户申报的本方证申报的本方证券8ZQZH证券账号号码券账号账号合约账户9ZHBS空空空标识码10BDDM标的代码标的证券代码标的证券代码标的证券代码申报证券数量申报证券数量11QSSL清算数量0（正数）（正数）实际处理证券返还的证券数量实际处理证券数12JSSL交收数量数量（正数）（正数）量（正数）衍生品保13BZZH空空空证金账户14HBDH货币代号空空空15ZJJE资金金额00016GHF过户费00017QTJE其他金额000收付净额=资金收付净额=资金金收付净额=资金18SFJE收付净额金额+过户费+额+过户费+其他金额+过户费+其其他金额金额他金额19QSRQ清算日期清算日期清算日期清算日期20JSRQ交收日期交收日期交收日期交收日期21FSRQ发送日期发送日期发送日期发送日期22BYSL备用数量00023BYZF备用字符交易单元+‘’+空交易单元+‘’+借中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

23中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第23页扣券证券账户券或还券的对手方证券账户8.组合持仓明细库SQ_ZHCC.DBF文件内容：投资者期权组合持仓的明细数据。序号字段名字段描述类型长度备注1SCDM市场代码C2‘01’=深交所期权市场2ZQZH证券账户号码C20启用10位，左对齐，余位补空格合约账户标识3ZHBSC6码4JYDY交易单元C65JSZH结算账号C66ZHBH组合编号C16ZHCLB7组合策略编码C8M8ZHFS组合份数N15，29DWBZJ单位保证金N15，2组合策略的成10CFHYSN2，0分合约数第一个成分合11HYBM1C8约的合约编码第一个成分合12CCFX1C1约的持仓方向第一个成分合13BDBZ1C1约的备兑标志第二个成分合14HYBM2C8约的合约编码第二个成分合15CCFX2C1约的持仓方向第二个成分合16BDBZ2C1约的备兑标志第三个成分合17HYBM3C8约的合约编码第三个成分合18CCFX3C1约的持仓方向第三个成分合19BDBZ3C1约的备兑标志20HYBM4第四个成分合C8中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

24中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第24页约的合约编码第四个成分合21CCFX4C1约的持仓方向第四个成分合22BDBZ4C1约的备兑标志23FSRQ发送日期C8CCYYMMDD24BYSL备用数量N15,225BYJE备用金额N17,226BYZF备用字符C40（1）本库由中国结算深圳分公司每日日终发给结算参与人。（2）本库数据与交易明细保持一致，非汇总合并数据。（3）CCFX*字段的取值说明如下：‘L’=权利方；‘S’=义务方。（4）BDBZ*字段的取值说明如下：‘G’=普通仓；‘C’=备兑仓。9.保证金明细库SQ_BZJMX.DBF文件内容：投资者的保证金明细数据。序号字段名字段描述类型长度备注1SCDM市场代码C2‘01’=深交所期权市场证券账户号启用10位，左对齐，余位补空2ZQZHC20码格合约账户标3ZHBSC6识码4JYDY交易单元C65JSZH结算账号C6‘001’=单笔保证金6BZJLX保证金类型C3‘002’=组合保证金7ZJLX资金类型C3‘001’=应交维持保证金8HYBM合约编码C89CCFX持仓方向C110BDBZ备兑标志C111ZHBH组合编号C16组合策略编12ZHCLBMC8码13CCSL持仓数量N15,214DWBZJ单位保证金N15,2维持保证金=持仓数量*单位保15WCBZJ维持保证金N17,2证金中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

25中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第25页16FSRQ发送日期C8CCYYMMDD17SL1数量1N15,218SL2数量2N15,219JE1金额1N17,220JE2金额2N17,221BL1比率1N20,422BL2比率2N20,423BH1编号1C1624BH2编号2C1625BYZF备用字符C40（1）本库由中国结算深圳分公司每日日终发给结算参与人。（2）BZJLX字段的取值说明如下：‘001’=单笔保证金；‘002’=组合保证金。（3）ZJLX字段的取值说明如下：‘001’=应交维持保证金。（4）SQ_BZJMX.DBF的数据说明如下：序字段名字段描述单笔保证金组合保证金号‘01’=深交所期权市‘01’=深交所期权市1SCDM市场代码场场2ZQZH证券账户号码证券账户号码证券账户号码合约账户标识3ZHBS结算账号结算账号码4JYDY交易单元交易单元交易单元5JSZH结算账号结算账号结算账号6BZJLX保证金类型‘001’=单笔保证金‘002’=组合保证金‘001’=应交维持保证‘001’=应交维持保7ZJLX资金类型金证金8HYBM合约编码合约编码空‘L’=权利方9CCFX持仓方向空‘S’=义务方‘G’=普通仓10BDBZ备兑标志空‘C’=备兑仓11ZHBH组合编号空组合编号ZHCLB12组合策略编码空组合策略编码M13CCSL持仓数量持仓数量组合份数14DWBZJ单位保证金单位保证金组合单位保证金维持保证金=组合维持保证金=持仓数15WCBZJ维持保证金份数*组合单位保证量*单位保证金金16FSRQ发送日期发送日期发送日期中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

26中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第26页17SL1数量10018SL2数量20019JE1金额10020JE2金额20021BL1比率10022BL2比率20023BH1编号1空空24BH2编号2空空25BYZF备用字符空空10.参考信息库SQ_CKXX.DBF文件内容：投资者期权组合策略构建解除、转仓明细数据。序号字段名字段描述类型长度备注1SCDM市场代码C2‘01’=深交所期权市场‘06’=期权组合策略构建解除及转2SJLX数据类型C2仓数据‘Q107’=构建组合‘Q108’=解除组合（含强制解除）3YWLB业务类别C4‘Q109’=到期自动解除‘Q105’=转备兑‘Q106’=转普通4ZQZH证券账户号码C20启用10位，左对齐，余位补空格合约账户标识5ZHBSC6码6CJSJ成交时间C9空或HHMMSSsss7DDBH客户订单编号C10交易所订单编8SDDHC16号9ZXBH执行编号C16第二交易所订10DEDDBHC16单编号订单所有者类11DDSYLXN4,0型12JYDY交易单元C613JSZH结算账号C614ZHCLBM组合策略编码C815ZHFS组合份数N15,216CFHYS组合策略的成N2,0中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

27中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第27页分合约数第一个成分合17HYBM1C8约的合约编码第一个成分合18CCFX1C1约的持仓方向第一个成分合19BDBZ1C1约的备兑标志第一个成分合20CFSL1N15,2约数量第二个成分合21HYBM2C8约的合约编码第二个成分合22CCFX2C1约的持仓方向第二个成分合23BDBZ2C1约的备兑标志第二个成分合24CFSL2N15,2约数量第三个成分合25HYBM3C8约的合约编码第三个成分合26CCFX3C1约的持仓方向第三个成分合27BDBZ3C1约的备兑标志第三个成分合28CFSL3N15,2约数量第四个成分合29HYBM4C8约的合约编码第四个成分合30CCFX4C1约的持仓方向第四个成分合31BDBZ4C1约的备兑标志第四个成分合32CFSL4N15,2约数量33ZQDM证券代码C8衍生品保证金34BZZHC25账户35HBDH货币代号C336JE1金额1N17,237JE2金额2N17,238SL1数量1N15,239SL2数量2N15,2中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

28中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第28页40FSRQ发送日期C8CCYYMMDD41ZF字符C40（1）本库由中国结算深圳分公司每日日终发给结算参与人。（2）CCFX*字段的取值说明如下：‘L’=权利方；‘S’=义务方。（3）BDBZ*字段的取值说明如下：‘G’=普通仓；‘C’=备兑仓。（4）YWLB业务类别字段取值为‘Q108’，且订单所有者为101或106的，表示为交易所强制解除。具体填写数据说明：序构建组合、解除组字段名字段描述到期自动解除转备兑、转普通号合（含强制解除）‘01’=深交所期权‘01’=深交所期权‘01’=深交所期权1SCDM市场代码市场市场市场‘06’=期权组合策‘06’=期权组合策‘06’=期权组合策2SJLX数据类型略构建解除及转略构建解除及转略构建解除及转仓数据仓数据仓数据‘Q107’=构建组合‘Q109’=到期自‘Q105’=转备兑3YWLB业务类别‘Q108’=解除组合动解除‘Q106’=转普通（含强制解除）证券账户启用10位，左对启用10位，左对启用10位，左对4ZQZH号码齐，余位补空格齐，余位补空格齐，余位补空格合约账户5ZHBS合约账户标识码合约账户标识码合约账户标识码标识码6CJSJ成交时间成交时间空成交时间客户订单7DDBH客户订单编号空客户订单编号编号组合编号，即组交易所订8SDDH交易所订单编号合构建时的交易交易所订单编号单编号所订单编号9ZXBH执行编号执行编号空执行编号构建组合时填空第二交易DEDDB格，解除组合时填10所订单编空空H拟解除组合对应号的组合编号1=个人投资者发1=个人投资者发起起DDSYL订单所有101=交易所发起106=结算公司发101=交易所发起11X者类型102=会员发起起102=会员发起103=机构投资者103=机构投资者发起发起中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

29中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第29页104=自营交易发104=自营交易发起起105=流动性服务105=流动性服务提供商发起提供商发起106=结算公司发106=结算公司发起起12JYDY交易单元交易单元交易单元交易单元13JSZH结算账号空空空目前为6种组合策目前为6种组合ZHCLB组合策略略：CNSJC、策略：CNSJC、14空M编码PXSJC、PNSJC、PXSJC、PNSJC、CXSJC、KS、KKSCXSJC、KS、KKS15ZHFS组合份数组合份数组合份数转仓数量组合策略组合策略的成分组合策略的成分16CFHYS的成分合0合约数合约数约数第一个成第一个成分合约第一个成分合约17HYBM1分合约的合约编码的合约编码的合约编码合约编码第一个成第一个成分合约第一个成分合约18CCFX1分合约的空的持仓方向的持仓方向持仓方向第一个成第一个成分合约第一个成分合约19BDBZ1分合约的空的备兑标志的备兑标志备兑标志第一个成第一个成分合约第一个成分合约20CFSL1分合约数0数量数量量第二个成第二个成分合约第二个成分合约21HYBM2分合约的空的合约编码的合约编码合约编码第二个成第二个成分合约第二个成分合约22CCFX2分合约的空的持仓方向的持仓方向持仓方向第二个成第二个成分合约第二个成分合约23BDBZ2分合约的空的备兑标志的备兑标志备兑标志第二个成第二个成分合约第二个成分合约24CFSL2分合约数0数量数量量第三个成第三个成分合约第三个成分合约25HYBM3空分合约的的合约编码的合约编码中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

30中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第30页合约编码第三个成第三个成分合约第三个成分合约26CCFX3分合约的空的持仓方向的持仓方向持仓方向第三个成第三个成分合约第三个成分合约27BDBZ3分合约的空的备兑标志的备兑标志备兑标志第三个成第三个成分合约第三个成分合约28CFSL3分合约数0数量数量量第四个成第四个成分合约第四个成分合约29HYBM4分合约的空的合约编码的合约编码合约编码第四个成第四个成分合约第四个成分合约30CCFX4分合约的空的持仓方向的持仓方向持仓方向第四个成第四个成分合约第四个成分合约31BDBZ4分合约的空的备兑标志的备兑标志备兑标志第四个成第四个成分合约第四个成分合约32CFSL4分合约数0数量数量量33ZQDM证券代码空空空衍生品保34BZZH空空空证金账户35HBDH货币代号空空空36JE1金额100037JE2金额200038SL1数量100039SL2数量200040FSRQ发送日期CCYYMMDDCCYYMMDDCCYYMMDD41ZF字符空空空11.通知文件SQ_TZWJ.DBF文件内容：1.强平通知。2.合约调整导致锁定证券不足差额数据。保证金不足通知有两种：1.衍生品保证金账户余额不足交收，即履约保证金不足，若不补足则次日强行平仓。中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

31中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第31页2.衍生品保证金账户余额足够交收，但结算准备金余额不足，即剩余资金不足最低结算准备金，若不补足则不允许开新仓。序号字段名字段描述类型长度备注1SCDM市场代码C2‘01’=深交所期权市场2SJLX数据类型C2‘03’=衍生品业务交收结果‘T001’=强平通知3TZLX通知类型C4‘T002’=结算准备金余额不足‘T101’=备兑证券锁定不足差额4JYDY交易单元C65TGDY托管单元C6证券账户6ZQZHC20启用10位，左对齐，余位补空格号码合约账户7ZHBSC6标识码8HYBM合约编码C89BDDM标的代码C8启用6位，左对齐，余位补空格10JSZH结算账号C6衍生品保11BZZHC25证金账户12HBDH货币代号C313JE1金额1N17,214JE2金额2N17,215SL1数量1N15,216SL2数量2N15,217FSRQ发送日期C8CCYYMMDD18BYZF备用字符C40（1）本库由中国结算深圳分公司每日发送，若文件为空，则无通知数据。通知类型为‘T001’和‘T002’的数据是在结算参与人资金不足时发送的。（2）通知类型为‘T101’的数据是在锁定的担保证券不足时发送的，一般在发生合约调整时会有数据。若有数据，该数据会在合约调整生效日前一日发送。（3）SQ_TZWJ.DBF的数据说明如下：序结算准备金余额锁定担保证券不字段名字段描述强平通知号不足足‘01’=深交所期‘01’=深交所期‘01’=深交所期权1SCDM市场代码权市场权市场市场‘03’=衍生品业‘03’=衍生品业‘03’=衍生品业务2SJLX数据类型务交收结果务交收结果交收结果‘T001’=强平通‘T002’=结算准‘T101’=备兑证3TZLX通知类型知备金余额不足券锁定不足差额中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

32中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第32页4JYDY交易单元空空交易单元5TGDY托管单元空空托管单元证券账户6ZQZH空空证券账户号码号码合约账户7ZHBS空空合约账户标识码标识码8HYBM合约编码空空空9BDDM标的代码空空标的代码10JSZH结算账号结算账号结算账号结算账号衍生品保衍生品保证金衍生品保证金账11BZZH空证金账户账户户12HBDH货币代号RMBRMB空不足金额（负数）。补足该部分资金才不会013JE1金额10被强平（可用余额小于0）。不足金额（负数）。补足该部分14JE2金额20资金才可以开仓0（小于最低结算准备金）。锁定标的证券不15SL1数量100足数据（正数）16SL2数量200017FSRQ发送日期发送日期发送日期发送日期18BYZF备用字符空空空12.广播信息SQ_GBXX.DBF文件内容：广播信息，供参考。序号字段名字段描述类型长度备注1SCDM市场代码C2‘01’=深交所期权市场2GBLB广播类别C43DM1代码1C104DM2代码2C205SL数量N17,26RQ1日期1C8CCYYMMDD7RQ2日期2C8CCYYMMDD8BL比例N19,13中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

33中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第33页9JE1金额1N18,310JE2金额2N18,311BZSM备注说明C10012FSRQ发送日期C8CCYYMMDD本库由中国结算深圳分公司每日发送给所有参与人。中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001

34中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第34页附件一摘要代号汇编摘要代号说明Q01申报的合约无效Q02投资者无持仓Q03可申报数量不足Q04处置证券账户无效Q05自营证券账户未报备Q06无对应扣券记录Q07投资者非应收券方Q08投资者非应付券方Q09非经纪业务交易单元申报Q10非行权交收日申报ETF垫券Q11投资者无对应行权数据Q12证券代码无效Q13认沽合约标的证券不足Q14标的停牌且认沽合约非实值Q15当日有待清偿业务不处理转处置申报Q16现货交易单元无效Q17证券划出交易单元与证券划入交易单元非属同一参与人中国结算深圳分公司深市股票期权结算数据接口规范TS(11)-2019-0001