股票期权试点 结算数据接口规范

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股票期权试点结算数据接口规范（结算参与人版V1.05）二零一九年八月

1中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）版本修订历史更新日期最新版本修订说明2019/8/71.05配合期权行权指令合并申报，修改op_ywhb数据填写说明。配合组合策略业务：1.修改“期权合约持仓变动数据文件”(op_ccbd)及“期权合约持仓数2016/11/61.04据文件”(op_hycc)的相关填写说明。2.新增“期权组合持仓明细数据文件（op_zhcc）”和“期权保证金明细数据文件（op_bzjmx）”。文件具体启用日期视业务通知。1.停用衍生品合约账户开通/注销申报的PROP实时接口，删除op_zhqt(期权合约账户全体数据文件)和op_chbd（衍生品合约账户变动数据文件），相关数据参见《账户系统数据接口规范（供开户代理机构使用）》的说明。2014/12/081.033.删除op_ywhb（衍生品业务回报文件）中期权合约账户开通注销回报数据的填写说明。4.增加op_bzjzh（衍生品保证金账户数据文件）中资金类型的填写说明。5.修改op_jsmx（期权结算明细文件）中“F01”和“F02”的填写说明。增加op_jsmx文件记录格式“F04”（期权行权过户费明细数据）的填写2014/05/071.02说明。1.增加op_tzxx文件，包含备兑不足平仓通知和保证金不足平仓通知等数据。2.启用op_zqjs文件记录格式：F15，修改相应的数据意义为：备兑期权标的证券锁定情况记录，修改附加说明字段描述为备兑期权证券实际锁定情况。2014/2/241.013.增加op_zhqt文件，包含当日与该清算编号相关的所有有效的的期权合约账户数据。4．在op_jsmx文件的期权交易结算记录中明确交易收费字段和备用字段的填写说明,删除期权开户费用的填写说明。5.增加fsbz_op文件，表示期权业务数据文件已全部发送完毕。2013/12/041.0修订了文档格式及规范备兑标志的取值含义改为：（‘1’：Covered备兑；‘’：Uncovered非备兑）。op_jsmx文件中增加开户费用。2013/12/030.95op_jsmx文件中“F02”记录中的被行权合约填写备兑标志。op_zqjs中增加行权申报扣券及返还的记录。现货zqbd文件中，增加期权行权申报处置证券及返还的过户类型。2

2中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）增加冻结原因“V”，表示认沽期权行权有效申报方锁券；op_zqjs（证券交收）文件接口的“备兑期权标的证券锁定净额汇总”2013/11/140.94F15记录改为预留，暂未实现。增加“结果代码”数据字典1、增加了现货部分的接口,包括备兑锁券、认沽期权行权申报锁券、行2013/11/120.93权交收现券过户。2、将op_jsmx文件行权清算明细（F02格式）中的备兑标志改为填“空”。1、将现金结算汇总交收结果（原F22记录格式）并入资金净额交收结果（F21记录格式）中。2、合约持仓变动数据中，业务类型改为过户类型。3、结算明细中补充了清算标志字段。2013/10/150.924、保证金账户数据中，002的取值含义由“已交维持保证金”更正为“应交维持保证金”。5、修正了证券和资金的交收结果代码。6、合约持仓变动文件中，字段TGDY和ZZHBM的位置互换一下。7、修正了流通类型、权益类型等几个字段的长度位数。1、持仓改用8位合约产品代码。2013/9/120.912、行权清算方面增加了证券汇总交收通知和资金汇总交收通知。3、增加了行权交收内容，包括交收结果、现金交割、欠款扣券。2013/8/190.9根据个股期权最新业务方案调整3

3中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）目录前言....................................................51.数据文件命名规则...................................................................................52.基本数据说明...........................................................................................5发送数据文件接口规范....................................6一．数据接口文件清单............................................................................................6(一)期权业务文件................................................................................................6(二)现货文件........................................................................................................6(三)其他文件........................................................................................................6二．数据明细说明...........................................................................................7(一)中国结算上海分公司向结算参与人发送的期权文件...........................71、fsbz_op(期权数据文件发送结束标志文件)........................72、op_bzjmx(期权保证金明细数据文件).............................73、op_bzjzh(衍生品保证金账户数据文件)...........................94、op_ccbd（期权合约持仓变动数据文件）..........................95、op_hycc（期权合约持仓数据文件）.............................106、op_jsmx（期权结算明细文件）.................................117、op_tzxx(衍生品通知信息文件).................................148、op_ywhb(衍生品业务回报文件).................................169、op_zhcc(期权组合持仓明细数据文件)...........................1810、op_zjjs（期权资金净额交收文件）............................1911、op_zqjs（期权证券净额交收文件）............................21(二)中国结算上海分公司向结算参与人发送的现货文件..............................241、qtsl(证券其他数量对账文件)..................................242、tzxx（通知信息文件）........................................253、zqbd(证券变动文件)..........................................254、zjbd（资金变动文件）........................................255、zjye（资金余额文件）........................................26附录：.................................................274

4中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）前言1.数据文件命名规则目前我公司发送和接收的数据文件，均采用FOXPRO2.5下的标准DBF格式。为了减少数据通讯量，我公司发送的很多数据文件经过ZIP软件压缩后发送至PROP信箱中。中国结算上海分公司发送给结算参与人的登记结算数据文件的命名规则为：数据文件名＝“前缀”＋“标识”＋“.”＋“后缀”；前缀为文件代码，如op_jsmx、op_zqjs等；标识＝清算编号|其它|空；后缀为数据日期，格式为mdd格式，其中m表示月，dd表示日。当月份为10、11、12月时，m的值分别为‘a’、‘b’、‘c’。2.基本数据说明1、证券的数量单位为“股”、合约数量单位为“张”；金额单位为“元”。2、所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。3、在本规范中，如在数据填写说明中出现‘#’，表明该字段的内容对此类数据记录无意义。4、常用数据字典说明见附录。5

5中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）发送数据文件接口规范一．数据接口文件清单(一)期权业务文件前缀标识说明op_bzjzh无衍生品保证金账户数据文件op_ccbd清算编号期权合约持仓变动数据文件op_hycc清算编号期权合约持仓数据文件op_jsmx清算编号期权结算明细文件op_tzxx无衍生品通知信息文件op_ywhb无衍生品业务回报文件op_zjjs无期权资金净额交收数据文件op_zqjs清算编号期权证券净额交收数据文件op_zhcc清算编号期权组合持仓明细数据文件op_bzjmx无期权保证金明细数据文件(二)现货文件前缀标识说明qtsl清算编号证券其他数量对账文件tzxx无通知信息文件zjbd无资金变动文件zjye无资金余额文件zqbd清算编号证券变动文件(三)其他文件前缀标识说明fsbz_op空期权数据文件发送结束标志文件6

6中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）二．数据明细说明(一)中国结算上海分公司向结算参与人发送的期权文件1、fsbz_op(期权数据文件发送结束标志文件)1）文件名称：fsbz_op.mdd，mdd为3位日期。2）数据内容：空（文件的字节数为0）。3）文件生成单位：结算参与人信箱。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日期权结算数据发送完成后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用8）数据格式：文本，不压缩。9）附加说明：在该标志文件生成后，表示期权业务登记结算数据文件已经全部发送完毕。2、op_bzjmx(期权保证金明细数据文件)1）文件名称：op_bzjmx.mdd2）数据内容：包括期权保证金明细数据。3）文件生成单位：结算参与人信箱。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：序号字段名类型长度格式说明1ZJZHCharacter25资金账户2QSBHCharacter5清算编号3ZQZHCharacter10证券账号4ZZHBMCharacter3期权子账户编码（固定填“888”）5TGDYCharacter5交易单元6BZJLXCharacter3保证金类型7JELXCharacter3资金类型8HEYDMCharacter8期权合约产品代码9CCFXCharacter1持仓方向10BDBZCharacter1备兑期权标志11SL1Character16999999999999999数量112SL2Character16数量27

7中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）13BH1Character16编号114BH2Character16编号215BL1Character17比率116BL2Character17比率217JE1Character19999999999999999.99金额118JE2Character19999999999999999.99金额219JE3Character19金额320BYCharacter20备用9）数据填写说明：序号字段名说明普通持仓保证金明细数据组合保证金明细数据1ZJZH资金账户资金账户资金账户2QSBH清算编号清算编号清算编号3ZQZH证券账号证券账号证券账号4ZZHBM期权子账户编码8888885TGDY交易单元##6BZJLX保证金类型SGL：非组合保证金；CMP:组合保证金002：应交维持保证金金额7JELX资金类型002:应交维持保证金金额003：行权锁定保证金金额8HEYDM期权合约产品代码期权合约产品代码组合策略编码‘L’权利方持仓；9CCFX持仓方向#‘S’义务方持仓备兑期权标志‘1’：Covered备兑；10BDBZ#‘’：Uncovered非备兑11SL1数量1期权合约持仓数量组合份数12SL2数量2##13BH1编号1#组合编号14BH2编号2##15BL1比率1##16BL2比率2##17JE1金额1单位保证金组合单位保证金应收维持保证金金额=单位应收维持保证金金额=单18JE2金额2保证金×期权合约持仓数量位保证金×组合份数19JE3金额3##20BY备用##8

8中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）3、op_bzjzh(衍生品保证金账户数据文件)1）文件名称：op_bzjzh.mdd2）数据内容：包括期权保证金账户相关金额数据。3）文件生成单位：结算参与人信箱。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：序号字段名类型长度格式定义说明1ZJZHCharacter25期权保证金账户资金类型：000：账户余额；001：保证金可用金额（可用金额为负表示保证金不足）；2JELXCharacter3002：应交维持保证金金额；003：行权锁定保证金金额；004：最低结算准备金；005：备用金额3JECharacter19999999999999999.99金额4BZCharacter40备注9）数据说明：(1)相同ZJZH（期权保证金账户）可能会有多条记录，相同JELX(资金类型)只有一条记录。(2)保证金可用金额=账户余额-应交维持保证金金额-行权锁定保证金金额-备用金额。4、op_ccbd（期权合约持仓变动数据文件）1）文件名称：op_ccbdXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）2）数据内容：包括期权合约持仓变动数据。3）文件生成单位：清算编号。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：序号字段名类型长度格式定义说明Character市场代码；1SCDM2‘10’：上交所期权市场2QSBHCharacter5清算编号3ZQZHCharacter10证券账户9

9中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）4ZZHBMCharacter3期权子账户编码（固定填“888”）5TGDYCharacter5#6HEYDMCharacter8期权合约产品代码7CCFXCharacter1持仓方向（‘L’权利方持仓；‘S’义务方持仓）8BDBZCharacter1备兑期权标志（‘1’：Covered备兑；‘’：Uncovered非备兑；）9SLLXCharacter1数量类型‘B’：余额10BDSLCharacter16999999999999999变动数量(正数表示增加，负数表示减少)11GHLXCharacter3过户类型：‘QG1’期权交易；‘QG2’期权行权;‘QG4’期权到期注销;‘QG6’仓位对冲‘QG7’普通转备兑‘QG8’备兑转普通（预留）12BDRQCharacter8变动日期13YWBHCharacter20#14BYCharacter20#9）数据说明：行权时，对应标的证券的变动文件，通过现货系统ZQBD（证券变动文件）发送。5、op_hycc（期权合约持仓数据文件）1）文件名称：op_hyccXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）2）数据内容：包括期权合约持仓数据。3）文件生成单位：清算编号。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：序号字段名类型长度格式定义说明Character市场代码；1SCDM2‘10’：上交所期权市场2QSBHCharacter5清算编号3ZQZHCharacter10证券账号10

10中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）4ZZHBMCharacter3期权子账户编码（固定填‘888’）5TGDYCharacter5#6HEYDMCharacter8期权合约产品代码7CCFXCharacter1持仓方向（‘L’权利方持仓；‘S’义务方持仓）8BDBZCharacter1备兑期权标志（‘1’：Covered备兑；‘’：Uncovered非备兑；）9YE1Character16999999999999999期权合约持仓数量10YE2Character16999999999999999参与组合的期权合约持仓数量11JE1Character179999999999999.99#12JE2Character179999999999999.99#13BYCharacter20#6、op_jsmx（期权结算明细文件）1）文件名称：op_jsmxXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）2）数据内容：包括期权交易结算、行权结算和费用等数据.3）文件生成单位：清算编号。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：类型长序号字段名格式定义说明度1JLGSCharacter3记录格式2SCDMCharacter2市场代码3JLLXCharacter3记录类型4JSFSCharacter3交收方式5YWLXCharacter3业务类型6QSBZCharacter3清算标志7JSBHCharacter16交收编号8CJBHCharacter16999999999999999成交编号9HYDDBHCharacter10券商订单编号10JYDDBHCharacter16交易所订单编号11JYRQCharacter8交易日期12QSRQCharacter8清算日期13JSRQCharacter8交收日期14XWH1Character5交易单元11

11中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）15XWH2Character5结算单元16XWHYCharacter5交易参与人的清算编号17JSHYCharacter5结算参与人的清算编号18ZQZHCharacter10证券账号19ZZHBMCharacter3期权子账户编码20HEYDMCharacter8期权合约产品代码21BDZQDMCharacter6标的证券代码22MMBZCharacter1买卖标志23KPBZCharacter1开平标志24BDBZCharacter1备兑期权标志25SL1Character16999999999999999数量126SL2Character16999999999999999数量227ZJZHCharacter25资金账号28BZCharacter3币种29JG1Character17999999.999999999价格130JG2Character17999999.999999999价格231QSJECharacter19999999999999999.99清算金额32JSFCharacter179999999999999.99交易费33GHFCharacter179999999999999.99过户费34JSSXFCharacter179999999999999.99结算费35QTJECharacter19999999999999999.99其它金额36SFJECharacter19999999999999999.99收付金额37JGDMCharacter4结果代码38FJSMCharacter40附加说明39BYCharacter20备用9）数据说明：（1）发送的数据DBF字段全部定义为字符型，对于数值型的信息用“99999.99”这样的格式定义来表示，有“”表示该数值可以有正负号。（2）对于字符型的信息，如果字段长度n大于信息长度m，则填写字段的左起m位。（3）表格中金额，费用字段正数表示结算会员应收，负数表示结算会员应付。10）数据填写说明：序号字段名说明期权交易结算期权行权指派明细期权行权过户费明细1JLGS记录格式“F01”“F02”“F04”2SCDM市场代码“10”上交所期权市场“10”上交所期权市场“10”上交所期权市场3JLLX记录类型“D01”衍生品清算数据“D01”衍生品清算数据“D01”衍生品清算数据4JSFS交收方式“001”净额担保“001”净额担保“001”净额担保5YWLX业务类型“Q01”期权交易“Q02”期权行权“Q02”期权行权6QSBZ清算标志“QB1”期权交易清算“QB2”期权行权清算“QB3”期权行权过户费7JSBH交收编号交收编号#交收编号8CJBH成交编号成交编号##12

12中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）9券商订单#HYDDBH券商订单编号#编号10交易所订#JYDDBH交易所订单编号#单编号11JYRQ交易日期交易日期行权申报日#12QSRQ清算日期清算日期行权清算日清算日期13JSRQ交收日期交收日期行权交收日交收日期14XWH1交易单元交易单元交易单元交易单元15XWH2结算单元结算单元结算单元结算单元交易参与16XWHY人的清算交易参与人的清算编号交易参与人的清算编号交易参与人的清算编号编号结算参与17JSHY人的清算结算参与人的清算编号结算参与人的清算编号结算参与人的清算编号编号18ZQZH证券账号证券账号证券账号证券账号19期权子账ZZHBM固定填“888”固定填“888”固定填“888”户编码20期权合约HEYDM期权合约产品代码期权合约产品代码#代码21标的证券BDZQDM标的证券代码标的证券代码标的证券代码代码22‘B’买方；‘B’行权方；#MMBZ买卖标志‘S’卖方；‘S’被行权方；23‘O’开仓；#KPBZ开平标志#‘C’平仓；24‘1’：Covered备兑；‘1’：Covered备兑；#备兑期权BDBZ‘’：Uncovered非备‘’：Uncovered非备标志兑；兑；25合约数量行权指派数量过户数量SL1数量1（单位：张，开仓为正，（行权方、被行权方都（过入为正，过出为负）平仓为负）为负）标的证券收付数量（正26SL2数量2#数表示应收，负数表示#应付）27ZJZH资金账号资金账号资金账号资金账号28BZ币种‘RMB’‘RMB’‘RMB’29JG1价格1权利金成交价行权价#30JG2价格2###31QSJE清算金额权利金金额清算金额#32JSF交易费交易费交易费#33GHF过户费过户费过户费过户费13

13中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）34JSSXF结算费结算费结算费#35QTJE其它金额其它金额其它金额#收付金额=清算金额+交收付金额=清算金额+交36SFJE收付金额易费+过户费+结算费+易费+过户费+结算费+收付金额=过户费；其它金额；其它金额；37“0000”正常JGDM结果代码“0000”正常“0000”正常“9999”失败38当结果代码为“0000”时，填“期权行权结算”；FJSM附加说明期权交易结算期权行权过户费当结果代码为“9999”时，填“行权分配失败”。39前三位表示订单所有类型“1”=投资者发起“101”=交易所发起“102”=会员发起BY备用##“103”=机构投资者发起“104”=自营交易发起“105”=流动性服务提供商发起7、op_tzxx(衍生品通知信息文件)1）文件名称：op_tzxx.mdd。2）数据内容：包含保证金不足平仓和期权备兑不足平仓等各类通知数据。3）文件生成单位：结算参与人信箱。4）发送目标：结算参与人PROP信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：序号字段名类型长度格式定义说明1SCDMCharacter2市场代码2TZLBCharacter3通知类别3TZRQCharacter8通知日期4QSBHCharacter8结算参与人的清算编号5ZQDMCharacter6证券代码6ZQLBCharacter2证券类别7LTLXCharacter1流通类型8QYLBCharacter2权益类别9GPNFCharacter4挂牌年份14

14中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）序号字段名类型长度格式定义说明10ZH1Character25账户111ZH2Character25账户212RQ1Character8日期113RQ2Character8日期214JE1Character19999999999999999.99金额115JE2Character19999999999999999.99金额216JE3Character19999999999999999.99金额317JG1Character179999999.999999999价格118JG2Character179999999.999999999价格219BL1Character179999999.999999999比率120BL2Character179999999.999999999比率221SL1Character16999999999999999数量122SL2Character16999999999999999数量223FZDMCharacter10辅助代码24BZCharacter80备注25BYCharacter40备用9）数据填写说明：序号字段名说明保证金不足平仓通知备兑不足平仓通知1SCDM市场代码10-上交所期权市场10-上交所期权市场2TZLB通知类别“QP1”：保证金不足平仓“QP2”：备兑不足平仓3TZRQ通知日期当日当日结算参与人4QSBH#清算编号的清算编号5ZQDM证券代码#标的证券代码6ZQLB证券类别##7LTLX流通类型##8QYLB权益类别##9GPNF挂牌年份##10ZH1账户1衍生品保证金账户衍生品保证金账户11ZH2账户2#证券账号+期权子账户编码12RQ1日期1通知日期通知日期13RQ2日期2#维持保证金不足金额，填14JE1金额1#正数15JE2金额2##16JE3金额3##17JG1价格1##18JG2价格2##19BL1比率1##20BL2比率2##21SL1数量1#标的证券应交备兑数量，填正数15

15中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）序号字段名说明保证金不足平仓通知备兑不足平仓通知22SL2数量2#标的证券备兑不足数量，填正数23FZDM辅助代码##24BZ备注##25BY备用##8、op_ywhb(衍生品业务回报文件)1）文件名称：op_ywhb.mdd2）数据内容：包括各类衍生品登记结算业务的回报数据，如通过PROP系统申报的各类衍生品业务回报数据。3）文件生成单位：结算参与人。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：序号字段名类型长度格式定义说明1JLGSCharacter3记录格式市场代码；2SCDMCharacter2“10”：上交所期权市场3QSBHCharacter5结算会员的清算编号4YWLXCharacter3业务类型5YWLYCharacter2业务来源6SBLXCharacter2申报类型7JGDMCharacter4结果代码8JGSMCharacter40结果说明9SLBHCharacter20受理编号10SBBHCharacter20申报编号11YHDMCharacter8用户代码12SBRQCharacter8申报日期13SBSJCharacter6申报时间14HYDMCharacter8合约产品代码15CCFXCharacter1持仓方向16BDBZCharacter1备兑标志17ZQDMCharacter6证券代码18ZQLBCharacter2证券类别19LTLXCharacter1流通类型20QYLBCharacter2权益类别21GPNFCharacter4挂牌年份22FZDMCharacter10辅助代码23ZQZH1Character10证券帐号116

16中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）序号字段名类型长度格式定义说明24ZZHBM1Character3期权子账户编码125ZQZH2Character10证券帐号226ZZHBM2Character3期权子账户编码227XWH1Character5业务单元128XWH2Character5业务单元229SBSL1Character16999999999999999申报数量130SBSL2Character16999999999999999申报数量231CGSL1Character16999999999999999成功数量132CGSL2Character16999999999999999成功数量233BCYE1Character16999999999999999本次余额134BCYE2Character16999999999999999本次余额299999999999999935JE1Character19金额1.9999999999999999936JE2Character19金额2.9937RQCharacter8日期38BCSMCharacter40补充说明9)数据填写说明：序号字段名说明行权指令合并申报回报数据1JLGS记录格式‘F24’2SCDM市场代码；‘10’：上交所期权市场3QSBH结算会员的清算编号申报账户的结算会员清算编号4YWLX业务类型‘Q02’：期权行权5YWLY业务来源#6SBLX申报类型#7JGDM结果代码‘0000’或‘9999’8‘0000’：全部成功JGSM结果说明‘9999’：未全部成功（含部分失败和全部失败）9SLBH受理编号上交所OrderID10SBBH申报编号券商订单编号（前10位有效）11YHDM用户代码#12SBRQ申报日期申报日期13SBSJ申报时间申报时间14HYDM合约产品代码认购期权合约的编码15CCFX持仓方向‘L’：权利仓16BDBZ备兑标志#17ZQDM证券代码#18ZQLB证券类别#19LTLX流通类型#20QYLB权益类别#17

17中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）21GPNF挂牌年份#22FZDM辅助代码认沽期权合约的编码23ZQZH1证券帐号1期权合约账户24ZZHBM1期权子账户编码1固定值（暂定888）25ZQZH2证券帐号2#26ZZHBM2期权子账户编码2#27XWH1业务单元1指定交易单元28XWH2业务单元2#29SBSL1申报数量1行权指令合并申报数量（份）30SBSL2申报数量2#31CGSL1成功数量1行权指令合并申报成功数量（份）32CGSL2成功数量2#33BCYE1本次余额1#34BCYE2本次余额2#35JE1金额1#36JE2金额2#37RQ日期#38BCSM补充说明#本文件不再包括期权合约账户开通注销业务回报数据，相关数据以中国结算统一账户平台发布《账户系统数据接口规范（供开户代理机构使用）》的说明为准。9、op_zhcc(期权组合持仓明细数据文件)1）文件名称：op_zhccmxXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）2）数据内容：包括期权组合持仓明细数据。3）文件生成单位：清算编号。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：序号字段名类型长度格式定义说明1ZHBHCharacter16组合编号2ZQZHCharacter10期权合约账户3ZZHBMCharacter3期权合约子账户编号4TGDYCharacter5交易单元号5ZHCLBMCharacter8组合策略编码6ZHFSCharacter10组合份数7DWBZJCharacter19999999999999999.99单位保证金8ZHCFSCharacter2组合策略的成分合约数9HEYDM1Character8第一个成分合约的合约编码10BDBZ1Character1第一个成分合约的备兑期权标志18

18中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）11CCFX1Character1第一个成分合约的持仓方向12HEYDM2Character8第二个成分合约的合约编码13BDBZ2Character1第二个成分合约的备兑期权标志14CCFX2Character1第二个成分合约的持仓方向15HEYDM3Character8第三个成分合约的合约编码16BDBZ3Character1第三个成分合约的备兑期权标志17CCFX3Character1第三个成分合约的持仓方向18HEYDM4Character8第四个成分合约的合约编码19BDBZ4Character1第四个成分合约的备兑期权标志20CCFX4Character1第四个成分合约的持仓方向21BYCharacter20#10、op_zjjs（期权资金净额交收文件）1）文件名称：op_zjjs.mdd2）数据内容：包括期权行权资金交收的交收通知和交收结果。3）文件生成单位：结算参与人信箱。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个行权申报日及交收日日终后。6）发送周期：每个行权申报日及交收日。7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：序号字段名类型长度格式定义说明1JLGSCharacter3记录格式2JLLXCharacter3记录类型3JSFSCharacter3交收方式4YWLXCharacter3业务类型5QSBZCharacter3清算标志6JSBHCharacter16交收编号7QSRQCharacter8清算日期8JSRQCharacter8交收日期9XWHYCharacter5交易参与人的清算编号10JSHYCharacter5结算参与人的清算编号11ZJZHCharacter25资金账号12JE1Character19±9999999999999.99金额113JE2Character19±9999999999999.99金额214JE3Character19±9999999999999.99金额315JE4Character19±9999999999999.99金额416JGDMCharacter4结果代码17FJSMCharacter40附加说明18BYCharacter20备用9)数据说明:19

19中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）（1）表格中金额，费用字段正号表示结算会员应收，负号表示结算会员应付。10)数据填写说明:期权行权资金净额交收通知（按期权行权资金按清算编序号字段名说明衍生品保证金账号汇总一条）号汇总明细1JLGS记录格式“F21”“F22”“D02”“D02”2JLLX记录类型衍生品业务交收通知衍生品业务交收通知3“001”“001”JSFS交收方式净额担保净额担保4“Q02”“Q02”YWLX业务类型期权行权期权行权5“QB2”“QB2”QSBZ清算标志期权行权清算期权行权清算6JSBH交收编号交收编号#7QSRQ清算日期清算日期清算日期8JSRQ交收日期交收日期交收日期9交易参与人#XWHY#的清算编号10结算参与人清算编号JSHY#的清算编号11ZJZH资金账户衍生品保证金账户衍生品保证金账户12行权交收净应收付金JE1金额1行权交收净应收付金额。额。13JE2金额2##14JE3金额3##15JE4金额4##16JGDM结果代码“0000”正常“0000”正常17行权资金按清算编号汇FJSM附加说明行权资金净额交收通知总明细18BY备用##续上表：序号字段名说明期权行权资金交收结果1JLGS记录格式“F23”2JLLX记录类型“D03”衍生品业务交收结果3JSFS交收方式“001”净额担保4YWLX业务类型“Q02”期权行权5QSBZ清算标志“QB2”期权行权清算6JSBH交收编号交收编号7QSRQ清算日期清算日期8JSRQ交收日期交收日期9XWHY交易参与人的清算编号#10JSHY结算参与人的清算编号#20

20中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）11ZJZH资金账户衍生品保证金账户12JE1金额1行权交收原净应收付金额。13JE2金额2现金结算汇总金额14JE3金额3行权交收实际收付金额15JE4金额4欠款金额16“0000”正常JGDM结果代码“D102”交收资金不足17FJSM附加说明行权资金交收结果18BY备用#11、op_zqjs（期权证券净额交收文件）1）文件名称：op_zqjsXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）2）数据内容：包括期权行权证券净额交收的交收通知和交收结果、备兑期权标的证券锁定情况数据。3）文件生成单位：清算编号。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：序号字段名类型长度格式定义说明1JLGSCharacter3记录格式2JLLXCharacter3记录类型3JSFSCharacter3交收方式4YWLXCharacter3业务类型5JSBHCharacter16交收编号6GLJSBHCharacter16关联交收编号7QSRQCharacter8清算日期8JSRQCharacter8交收日期9JYDYCharacter5交易单元10JSDYCharacter5结算单元11XWHYCharacter5交易参与人的清算编号12JSHYCharacter5结算参与人的清算编号13ZQZHCharacter10证券账户14ZQDMCharacter6证券代码15ZQLBCharacter2证券类别16LTLXCharacter1流通类型17QYLBCharacter2权益类别18GPNFCharacter4挂牌年份19SL1Character16999999999999999数量120SL2Character16999999999999999数量221

21中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）21JGCharacter17±999999.999999999价格22ZJZHCharacter25资金账号23JE1Character19±9999999999999.99金额124JE2Character19±9999999999999.99金额225JGDMCharacter4结果代码26FJSMCharacter40附加说明27BYCharacter20备用9)数据填写说明:序期权行权标的证期权行权标的证期权行权现金结算交字段名说明号券净额交收通知券净额交收结果收明细1JLGS记录格式“F11”“F12”“F13”“D02”“D03”“D03”2JLLX记录类型衍生品业务交收衍生品业务交收衍生品业务交收结果通知结果“001”“001”“001”3JSFS交收方式净额担保净额担保净额担保“Q02”“Q02”“Q02”4YWLX业务类型期权行权期权行权期权行权5JSBH交收编号交收编号交收编号交收编号关联交收原行权证券交收通知6GLJSBH##编号的交收编号7QSRQ清算日期清算日期清算日期清算日期8JSRQ交收日期交收日期交收日期交收日期9JYDY交易单元交易单元交易单元交易单元10JSDY结算单元结算单元结算单元结算单元交易参与交易参与人的清交易参与人的清交易参与人的清算编11XWHY人的清算算编号算编号号编号结算参与结算参与人的清结算参与人的清结算参与人的清算编12JSHY人的清算算编号算编号号编号13ZQZH证券账户证券账户证券账户证券账户14ZQDM证券代码标的证券代码标的证券代码标的证券代码15ZQLB证券类别证券类别证券类别证券类别16LTLX流通类型流通类型流通类型流通类型17QYLB权益类别权益类别权益类别权益类别18GPNF挂牌年份挂牌年份挂牌年份挂牌年份22

22中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）采用现金结算的证券行权交收标的证行权交收标的证数量。正数表示投资者券净应收付数券净应收付数量。应收但采用现金结算19SL1数量1量。正数表示净正数表示净应收，的数量，负数表示投资应收，负数表示负数表示净应付者应付但采用现金结净应付算的数量。行权交收证券实际收付数量。正20SL2数量2#0数表示实收，负数表示实付。21JG价格##现金结算价22ZJZH资金账户##资金账户23JE1金额1##现金结算金额24JE2金额2###“0000”正常25JGDM结果代码“0000”正常“D101”证券部“0000”正常分交收行权证券净额应行权证券净额实26FJSM附加说明行权现金结算收付收付27BY备用###续上表：期权行权欠款扣备兑期权标的证期权行权申报处置扣券及序号字段名说明券交收明细券锁定情况返还1JLGS记录格式“F14”“F15”“F16”“D03”“D03”“D03”2JLLX记录类型衍生品业务交收结衍生品业务交收衍生品业务交收结果果结果3JSFS交收方式“001”净额担保“001”净额担保“001”净额担保4“Q07”“Q91”“Q02”YWLX业务类型备兑期权标的证期权行权处置申报期权行权券锁定/“Q92”期权处置申报返还5JSBH交收编号交收编号##6关联交收编#原行权证券交收通知的交GLJSBH号收编号7QSRQ清算日期清算日期清算日期清算日期8JSRQ交收日期交收日期交收日期交收日期9JYDY交易单元指定交易单元指定交易单元指定交易单元10JSDY结算单元结算单元结算单元结算单元11交易参与人指定交易参与人的指定交易参与人指定交易参与人的清算编XWHY的清算编号清算编号的清算编号号12结算参与人结算参与人的清算结算参与人的清JSHY结算参与人的清算编号的清算编号编号算编号23

23中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）13ZQZH证券账户证券账户证券账户证券账户14ZQDM证券代码标的证券代码标的证券代码标的证券代码15ZQLB证券类别证券类别证券类别证券类别16LTLX流通类型流通类型流通类型流通类型17QYLB权益类别权益类别权益类别权益类别18GPNF挂牌年份挂牌年份挂牌年份挂牌年份19扣券数量（正数）锁定数量（正数）申报扣券数量（负数）/SL1数量1申报返还数量（正数）20##实际扣券数量（负数）/SL2数量2实际返还数量（正数）21JG价格扣券价格##22ZJZH资金账户资金账户##23JE1金额1扣券市值##24JE2金额2###25JGDM结果代码“0000”正常“0000”正常“0000”正常26行权欠款扣券备兑期权证券实际行权申报处置扣券/行权申FJSM附加说明锁定情况报扣券返还27##处置扣券或返回的对手方BY备用账户，即券商行权处置大账户10)数据说明:对于期权行权申报处置扣券及返还业务（记录类型为F16），期权行权处置申报日日终发送期权行权处置申报数据，返还日发送期权处置申报返还数据。1.对于备兑期权标的证券锁定情况（记录类型为F15），本文件可能包含未上市流通的送股和配股数据。(二)中国结算上海分公司向结算参与人发送的现货文件1、qtsl(证券其他数量对账文件)1.数据明细说明请参见登记结算数据接口规范（结算参与人版）。2.期权业务填写说明：字段名长度冻结（含权利受限登记）证券明细数量SCDM2‘01’HYDM8清算编号SJLX3‘001’ZQZH10证券账户XWH5指定交易单元ZQDM6证券代码ZQLB2证券类别LTLX1流通类型QYLB2权益类别24

24中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）字段名长度冻结（含权利受限登记）证券明细数量GPNF4挂牌年份SL116冻结（含权利受限登记）数量SL216#BH120冻结序号BH220#FZDM3冻结原因，左起第一位。RQ8该条冻结（含权利受限登记）明细最后一次变动的日期对于股票质押式回购业务，本字段填写质权人名称,左边BCSM4038位有效，右补空格；对于其他业务，本字段无效。对于股票质押式回购业务，本字段填写质押登记编号，左BY20边9位有效，右补空格；对于其他业务，本字段无效。说明：FZDM字段第一位表示冻结原因，定义如下：“T”，表示期权备兑开仓锁券冻结原因；“V”，表示被行权分配的到期备兑锁券和认沽期权行权有效申报方锁券;2、tzxx（通知信息文件）1.数据明细说明请参见登记结算数据接口规范（结算参与人版）。2.本文件包含衍生品保证金账户最低备付不足通知。3、zqbd(证券变动文件)1.数据格式请参见登记结算数据接口规范（结算参与人版）。2.期权业务填写说明：1）期权行权交收时新增变动类型（BDLX）：“140”，表示期权行权交收引起的现券过户；“141”，表示期权行权证券申报处置的过户；“142”，表示期权行权处置证券返还的过户；2）备兑开仓锁券引起的证券变动，其变动类型（BDLX）同一般证券冻结的变动类型（“00C”），每个交易日先解冻（变动类型为“00D”），然后再冻结（变动类型为“00C”）。参与人可以根据其它数量文件（qtsl）中的冻结原因区分是否是备兑开仓锁券。3）行权申报日，认沽期权行权有效申报方锁券，变动类型（BDLX）同一般证券冻结的变动类型（“00C”），行权交收日解锁（变动类型“00D”）。4、zjbd（资金变动文件）1.数据明细说明请参见登记结算数据接口规范（结算参与人版）。2.本文件包含衍生品保证金账户变动数据。25

25中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）5、zjye（资金余额文件）1.数据明细说明请参见登记结算数据接口规范（结算参与人版）。2.本文件包含衍生品保证金账户余额数据。26

26中国结算沪-JS-KFB-JKGF-08-2014/A（内部文件）附录常用数据字典说明：1.记录格式（JLGS）意义如下：JLGS说明F01期权交易结算F02期权行权指派明细F04期权行权过户费明细F11期权行权标的证券净额交收通知F12期权行权标的证券净额交收结果F13期权行权现金结算交收明细F14期权行权欠款扣券交收明细F15备兑期权标的证券锁定情况F16期权行权申报处置扣券及返还F21权行权资金净额交收通知（按衍生品保证金账号汇总一条）F22期权行权资金按清算编号汇总明细F23期权行权资金交收结果F24行权指令合并申报回报数据2.其他常用数据字典请参见登记结算数据接口规范（结算参与人版）27