信用评级系统

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专业学位（硕士）论文论文题目:信用风险内部评级系统的设计与实现作者:蒙伟专业：工程硕士(软件工程领域)研究方向：软件工程指导教师:刘钦副教授2015年12月日

1学号：MP1332880论文答辩日期：20年月日指导教师:(签字）

2信用风险内部评级系统的设计与实现作者：蒙伟指导教师：刘钦副教授南京大学研究生毕业论文(申请工程硕士学位)南京大学软件学院2015年12月Designandimplementationofinternalcreditriskratingsystem

3Meng，weiSubmittedinpartialfulfillmentoftherequirementsforthedegreeofMasterofEngineeringSupervisedbyAssociateProfessorLiuQinSoftwareInstituteNANJINGUNIVERSITYNANJING,ChinaDec，2015

4南京大学硕士论文摘要摘要我国的经济在过去几十年的飞速发展，带来了银行业的繁荣，银行风险成为了不得不去考虑的问题，同时信息技术大跨步发展的近十几年,推动了银行风险管理的信息化，并逐步缩小了与国际先进银行的差距。信用风险评级在信息资源整合、信用风险度量与监控预警、金融产品定价等方面发挥着重要的作用。本文通过研究农商行的债务方面的运行需求，结合实际业务需要,对系统整体实现功能进行划分，设计信用风险内部评级系统的实现情况,并通过用例图及用例描述对系统中所涉及到的功能模块进行阐述.根据对信用风险内部评级系统功能需求分析，确定了系统实现技术及技术架构，系统采用B/S框架、J2EE技术、SQLServer2010数据库技术以及UML建模方法，实现了信用风险内部评级系统信息化。通过系统功能需求分析和功能架构设计，确定信用风险内部评级系统的功能模块，研究系统功能的实现过程和实现方法，并通过类图及时序图对系统功能的实现类和实现过程进行描述。通过运行系统功能，展示系统部分功能实现效果图，然后对其实现功能简单描述，展示系统实现中所用到的部分代码,并对系统功能测试用例进行描述。最后本文对信用风险内部评级系统的实现过程以及实现功能做简单的总结。信用风险内部评级系统的开发，有助于进一步加强信息技术在农商行风险管理中的应用，有助于农商行信用风险内部评级的水平。关键词：风险、系统设计、SQLServer2010数据库技术、B/S框架50南京大学硕士论文abstractAbstractChina’seconomyinthepastfewdecadesofrapiddevelopment,hasbroughtprosperitybanking,bankriskbecomesaproblemhadtobeconsidered，aswellasthedevelopmentofinformationtechnologybigsteplastdecade,pushingthebank’sriskmanagementinformationtechnology，andgraduallynarrowthegapwiththeadvancedinternationalbanks。Creditriskratingininformationresourcesintegration,creditriskmeasurementandmonitoringandearlywarning，pricingoffinancial50

5南京大学硕士论文abstractproductshasplayedanimportantrole.Byrunningdemanddebtresearchagriculturalbusinesses,combinedwiththeactualbusinessneeds,theoverallsystemimplementationfunctionstobedivided,theachievementofthedesignofcreditriskinternalratingsystem，andbydescribingthecasediagramsandusecasewiththefunctionofthesysteminvolvedmoduleelaborate。Accordingtoaninternalcreditriskratingsystemfunctionalrequirementsanalysis，systemimplementationtechnologyandtechnicalarchitecture，thesystemusesB/Sframework,J2EEtechnology,SQLServer2010databasetechnologyandUMLmodelingmethodologyoftheinternalcreditriskratingsysteminformation。Throughthesystemfunctionalrequirementsanalysisandfunctionalarchitecturedesign,implementationandrealizationofidentifiedfunctionalmodulesinternalcreditriskratingsystem,researchsystemfunction，andthroughtheclassdiagramandtimingdiagramofthesystemfunctionsandtheimplementationclassimplementationwillbedescribed。Byrunningthesystemfunction，displaysystemtoachievesomeofthefeaturesrenderingsandabriefdescriptionofitsfunctionstoachieve,demonstratesomeofthecodeusedbythesystemimplementation,andsystemfunctionaltestcaseswillbedescribed。Finally，theimplementationprocessofthecreditriskinternalratingsystemandrealizethefunctiontodoabriefsummary。Developmentofinternalcreditriskratingsystemtohelpfurtherstrengthentheapplicationofinformationtechnologyinagriculturalriskmanagementfirmtohelplevelagriculturalfirm'sinternalcreditriskrating。Keywords：Risk，Systemdesign,SQLServer2010databasetechnology,B/Sframework50

6南京大学硕士论文目录目录摘要IAbstractII目录III图目录V表目录VI第一章绪论11.1研究背景与意义11。2信贷系统发展现状31.3论文研究的主要内容51.4本文组织结构6第二章相关技术综述82.1J2EE技术82.2B/S结构102。3SQLServer2010数据库技术122.4UML建模技术132.5系统开发框架142.6本章小结15第三章信用风险内部评级系统的需求分析163。1系统概述163.2系统功能性需求173.2。1客户管理需求分析173.2。2财务分析需求分析183.2。3债项管理需求分析193。2.4评级管理需求分析203。2。5风险应用需求分析213。2.6系统管理需求分析213.3系统非功能性需求223.4本章小结23第四章信用风险内部评级系统的设计244.1系统总体设计244.1。1系统体系结构设计244。1.2系统功能结构设计2650

7南京大学硕士论文目录4.2系统功能详细设计274.2.1客户管理模块功能设计274.2。2财务分析模块功能设计284。2.3债项管理模块功能设计304.2。4评级管理模块功能设计314.2.5风险应用模块功能设计334.2。6系统管理模块功能设计344。3系统数据库设计364.3.1概念结构模型设计364.3.2物理结构模型设计374。4本章小结40第五章信用风险内部评级系统的实现415.1开发工具与运行环境415.2系统功能模块的实现425。2.1客户管理功能实现425。2.2财务分析功能实现445.2。3债项管理功能实现475.2。4评级管理功能实现485.2。5风险应用功能实现505。2。6系统管理功能的实现515.3本章小结52第六章总结与展望536.1论文总结536.2下一步工作53参考文献55致谢58版权及论文原创性说明5950南京大学硕士论文图目录50

8南京大学硕士论文图目录图目录图2.1B/S模式架构图11图3。1客户管理模块用例图17图3.2财务分析模块用例图18图3。3债项管理模块用例图19图3。4评级管理模块用例图20图3。5风险应用模块用例图21图3.6系统管理员用例图22图4。1信用风险内部评级系统逻辑结构25图4。2信用风险内部评级系统体系结构26图4.3客户管理类图27图4。4客户管理时序图28图4.5财务分析模块类图29图4.6财务分析模块时序图29图4.7债项管理模块类图30图4.8债项管理模块时序图31图4。9评级管理模块类图32图4。10评级管理模块时序图32图4.11风险应用模块类图33图4。12风险应用模块时序图34图4.13系统管理模块类图35图4。14系统管理序列图35图4。15系统数据库总E-R图36图5.1客户管理模块主要实现代码42图5.2客户管理实现界面43图5。4客户基本信息实现界面44图5.5财务分析模块主要代码45图5.6财务分析实现界面46图5。7财务简表实现界面46图5。8债项管理模块关键代码47图5.9债项管理实现界面48图5.10评级管理功能实现代码49图5。11评级管理功能实现界面49图5.12定量因素实现界面50图5.13风险应用关键代码50图5.14风险应用实现界面51图5。15系统管理关键代码52图5。16系统管理实现界面5250

9南京大学硕士论文表目录表目录表4.1银行职员信息表37表4.2客户信息表38表4.3评级报表信息表38表4.4抵押物信息表38表4.5债务信息表39表4。6贷款信息表39表5.1系统运行软件环境41表5。2系统运行硬件环境4150

10南京大学硕士论文第一章绪论第一章绪论1。1研究背景与意义随着现代经济的发展和金融市场竞争的不断充分化，金融资产风险行为越来越频繁。随着市场进程的不断推进，和市场参与者主体地位的不断变化，信用风险成为现代金融发展的主要问题。随着资本市场规模的不断扩大，对于国内银行业来讲，能否很好地进行资金管控关系到银行资金链的稳定和坚固程度,而稳固的资金链条和顺畅高效的资金流动是银行得以立足市场，并不断发展、壮大的保障,然而信用风险内部评级是银行业务发展和顺利进行的前提。可以说，提高信用风险管理水平是提高我国银行业银行资产质量的根本措施和当务之急,而信用风险内部评级则是新资本协议下信用风险管理的重中之重。我国金融业已全面对外资银行开放，目前直接面临拥有先进管理技术的外资银行的竞争压力和迈向现代化、全球化的战略要求.作为实施风险量化管理的前提条件，必须尽快建立起适合农商行特点的客户信用风险内部评级系统。银行作为信用中介，信用风险是其面临的最基本,也是最重要的风险之一，同时也是金融体系系统风险重要的直接来源之一。在长期的实践中，银行业形成了各种度量和管理信用风险的方法.信用评级，即是就某一债务或相关责任在债务工具的有效期内及时偿付的意愿及相对能力的评判.信用风险管理内部评级法(IRB）是2004年6月由巴塞尔银行监管委员会通过的新巴塞尔资本协议中的主要创新内容。巴塞尔委员会认为一个资本金与风险紧密挂钩的体系所带来的利益将远远超出其成本，其结果是一个更安全、更坚固和效率更高的银行系统。此后,众多国际国内领先银行纷纷采用内部评级法,利用信息技术对各类风险识别、量化和报告，有效地实现对风险的管理和控制50

11南京大学硕士论文第一章绪论。信用风险内部评级系统在开发信用风险计量工具的基础上,整合相关业务流程应用，满足风险计量、控制及决策的需要,是全面风险管理的核心组成部分.目前,我国银行业面临国内外复杂的经济金融形势，内部风险管理的水平还较低，政府融资平台、房地产贷款等相关信用风险已具备典型的系统性和区域性特征，对我国商业银行的健康快速发展形成一定威胁。因此，为满足监管要求和提高风险管理水平，我国银行加快建设内部评级系统具有重要的现实意义.第一,构建内部评级体系可以适应监管机构对建设内部评级体系的要求。巴塞尔且在第一版巴塞尔协议标准法的基础上扩大了信用风险度量的方法，允许使用内部评级法，即允许银行在满足某些最低条件和披露要求并经银行监管当局批准的前提下使用自身开发的内部评级体系(InternalRatingSystem，IRS)确定其风险权重，并计算资本充足率.内部评级法，按照其复杂程度可分为初级法和高级法，利用违约概率(probabilityofdefault,PD）、违约损失率(lossgivendefault,LGD)、违约敞口（ExposureatDefault,ED）以及期限（Maturity，M）等因素来确定一笔授信的风险权重。而我国银监会也已根据巴塞尔且的要求,积极推进商业银行建立信用风险内部评级体系。2007年3月，银监会公布《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求商业银行以内部高级法为最终目的，对信用风险内部评级体系建设着手进行完善或重组;2008年9月，银监会公布《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》,要求商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，建立内部评级体系,并确保内部评级在信用风险管理中得到充分应用。2011年4月，银监会在《实施新监管标准的指导意见》中提出，采用差异化的信用风险权重方法，推动银行业金融机构提升信用风险管理能力。因此，现阶段研究我国商业银行内部评级体系具有现实意义。第二，构建内部评级体系减少监管机构对外部评级依赖的要求.2008年金融危机的爆发，使美国三大信用评级机构信誉扫地，其立场和公正性在世界范围内受到质疑，被指称“评级结果由巨额利润和资本操纵”、“是金融危机的帮凶”50

12南京大学硕士论文第一章绪论。但在清算声音愈强的同时，三大评级机构仍高调发出声音,扩大危机影响，联手将希腊及欧元区其他国家一步一步推向主权债务危机的深渊.鉴于此，2010年10月，金融稳定委员会发布降低信用评级机构依赖性的高级原则，明确要求中央银行、审慎监管当局以及市场参与者加强对外部评级机构的监管，减少利益冲突，降低金融监管当局以及金融机构对外部评级的依赖程度。当前，美国三大评级机构控制我国2/3的信用评级市场,与此同时，我国信用评级市场发展相对滞后，专业人才、技术不足,若过于依赖外部评级市场，将进一步增大其主导我国金融市场定价权的可能，增加融资成本，进而影响我国经济金融安全。2011年1月，银监会公布《关于规范商业银行使用外部信用评级的通知》,要求银行在重大投资行为中，原则上应以内部评级为依据，在使用外部评级方面，银行应当指定专门部门负责在授信业务过程中管理全行的外部信用评级使用情况,将其作为内部判断的补充参考。第三，构建内部评级体系能适应资本监管标准提高的要求.2010年12月，巴塞尔银行监管委员会正式发布《第三版巴塞尔协议》（简称“巴塞尔Ⅲ”），进一步提高了对商业银行资本监管的要求.巴塞尔Ⅲ确定了三个最低资本充足率监管标准,建立了留存资本缓冲和逆向周期的资本缓冲等两个超额资本要求.银监会宣布同时推进巴塞尔Ⅱ、巴塞尔Ⅲ的实施，新标准实施后,正常条件下要求系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率分别不低于11.5%和10。5％。在内部评级法下，银行不同风险暴露的加权平均风险权重发生变化，低风险资产将能够占用更少资本,对优化资本占用，适应资本监管标准提高具有现实意义.总之,建立和完善信用风险内部评级是农商行等国内银行发展的必经之路,而信用风险内部评级系统是农商行完善内部评级的基础，所以通过本章信用风险内部评级系统设计与实现为农商行风险评级提供重大帮助。1.2信贷系统发展现状从国内方面：自计算机被运用到银行信贷管理中来以后,信贷管理系统更新换代大致经历了三个阶段：第一阶段，分支机构分散电子化，这一阶段每一分支机构通过一台或者几台进行信贷业务处理,同时各台机器之间单独作业,并未实现联网操作，也缺乏数据和信息共享，这种方式虽然比手工信息处理来说，提高了业务处理速度，也一定程度提高了准确性，但是这一模式难以适应管理多样化和复杂化，同事数据保密机安全性难以得到保障；第二阶段，分支机构的数据共享阶段，这一阶段能够实现同一分支机构系统内数据及信息的共享，然而对于异地分支机构数据共享却无法实现，通过一台高性能主机，这一主机集中处理数据，在很大程度上确保了数据的精确完整，也保证了安全性；第三阶段，城域网内全面数据共享，这一阶段通过金融电子化实现数据共享,通过网络覆盖来达到信息和数据的共享及处理。50

13南京大学硕士论文第一章绪论从银行信贷管理系统设计与实现研究来看,国内学者展开了大量研究,沈科宇、王竞、陈立凯（2006）在《基于C/S结构信贷管理系统的设计与实现》中介绍了基于C/S结构信贷管理系统的设计与实现，该信息系统是基于C/S结构、使用Delphi+Access+Rave5作为开发平台而研发的信贷管理系统.文章阐述了该系统的设计方案，重点介绍了动态报表生成、月份正常欠息情况生成技术、系统的统计分析功能、贷款评定等级算法的实现等关键技术问题。刘磊(2006)对三层构架的具体结构进行了分析和比较，提出了基于Datasnap技术的三层系统的实现方案。结合农村商业银行信贷管理系统，对三层构架中的通用数据访问接口和安全控制实现进行了分析研究。刘育熙、申红雪（2008）在《基于J2EE的分布式信贷综合管理系统的实现》中基于J2EE体系结构采用组件的思想，将业务的逻辑层和服务器端于客户端分离出来，这样有助于构筑高效稳定可扩展的管理信息平台。同时J2EE组件在容器之中运行,有助于商业服务器提供多类服务，同时笔者对分布式信贷管理系统的开发设计进行了介绍。梅登华、阂华清（2006）认为，多数的商业银行对业务和流程控制进行了祸合，这样一来，使得两者没有进行分层隔离，一旦业务流程变更，简单的对程序代码进行变动,使得系统稳定性大打折扣，同时两者紧密结合使得应用系统功能难以发挥，也是的业务处理难以兼容，系统的不灵活导致了流程处理难以有序开展,笔者通过对农村商业银行信贷业务进行分析，较好地实现了业务和流程控制的分离，并将其成功运用于某商业银行信贷管理系统中。宗欣露(2009）根据信用联社贷款业务的管理需求,结合当前计算机领域的技术状况和发展趋势，提出了一种基于.net平台的信用联社信贷管理系统设计方案.该系统采用成熟的B/S结构的方式，结合3层结构客户端系统模式，运用ASP。NET，C＃，ADO。NET，AJAX技术以及WebService技术，实现了对于信贷质量提高和信息处理的流程规范化,同时能够增强管理能力和抗风险水平，提升信用社的综合竞争实力。总的来说，各类信贷系统设计与实现基于不同的信息技术，为我们的研究提供了很好的借鉴。从国外方面：50

14南京大学硕士论文第一章绪论国外对于银行电子化工作研究起步较早，而对于应用软件的安全性研究较为深入，美国诞生了世界首家网络银行，同时这家银行也是世界上首家通过网络进行交易的开放式银行,这一开放银行模式,取消了所有柜台业务，取而代之的是网上交易，这一银行运作模式的创新给以后银行业乃至金融业带来了前所未有的冲击。很多人曾对于网络交易方式的安全性持怀疑态度,通过网络进行交易意味着主机与数据库需要在网络环境下运行，在这种环境下是否能够保证数据的安全性值得怀疑.然而伴随着银行网络化运营的成功，人们对于网络银行是否能保证安全的顾虑才得以消除。同时在欧美等发达地区的商业银行业纷纷推出了自己的网上银行业务，如北美地区的多家银行组成了Integrion金融网络，同时这一网络拥有数千名用户,这些用户群体是北美银行客户的一半以上。从网上交易来说，其首要考虑的是否安全，因此安全性对于网上银行来说是最为重要的，国外银行系统通过对网上银行系统的深入研究，加之其安全技术较为先进，同时网络安全措施及相关技术作为银行机密，对于这方面的研究和公开阐述较少,文献资料更是鲜见。同时,网络安全及反安全技术在不断的发展变更，使得某些安全技术在设计之初虽然是牢靠的，但是技术的发展使得其安全性面临着考验,因此银行软件的安全性问题是头等问题，需要引起重视,这也成为了理论界及人们在实际运用中的广泛重视。银行是一个高风险行业，因此银行的经营应该围绕风险管理而进行,而银行信贷管理系统的设计在于建立一个高效处理业务的平台，同时这一平台又能够满足银行进行风险管理和控制，总体来说，近些年来国外在信贷风险管理方面取得了较大的成就,这些信用风险管理模型虽然并未直接涉及到信贷管理系统应用，然而很多信贷管理系统的设计时依照这些理论而进行的，其设计原理是基于这些信用风险管理模型而开发的，另外还有基于风险中性的KPMG贷款分析、风险敞口等值法等,以上这些信用风险研究采用了较为先进的研究方法，并融合了先进的精算及计量技术，采用了信息计算机及网络技术等。对信贷管理系统的设计及不断更新提供了理论支撑.总体来说，国外关于信贷管理系统的设计及实现文献主要集中在银行信用管理风险控制，而其系统如何实现及网络安全介绍较少,这些风险管理模型对于我进行农村商业银行信贷管理系统的设计提供了思路。1。3论文研究的主要内容本文根据农商行信用风险内部评级系统实际需求,并且通过对国内外银行业资金管理系统以及银行信贷风险系统进行详细调研之后，设计实现了农商行信用风险内部评级系统，该系统是利用J2EE50

15南京大学硕士论文第一章绪论等相关技术设计实现，论文针对系统实际需求以及在设计中遇到的问题，进行了分析总结，其中论文的主要内容包括以下几个方面:（1）首先对我国农商行信用风险内部评级系统做综合性分析，了解其优缺点,并结合国外先进系统开发经验和运营状况，基于我国的情况做初步规划。（2）综合系统需求,详细阐述本系统所应用到的相关技术及理论基础，然后结合集团企业信贷融资的特点，明确了系统功能目标：为企业提供一套信息化信贷管理系统解决方案。（3)设计系统主要功能包括：根据对农商行信用风险内部评级系统需求分析的功能规划,农商行信用风险内部评级系统功能模块主要包括：客户管理模块、财务分析模块、债项管理模块、评级管理模块、风险报告管理模块、风险应用模块、系统管理模块七个模块。（4）本系统在设计系统的技术架构时，采用B/S架构和SQLServer2010数据库系统，运用目前较为流行的J2EE技术对系统进行了设计与实现，为提高系统的可维护性和可扩展性，系统同时采用了Hibemate作为系统持久层设计.1.4本文组织结构论文的组织结构采取以下结构:第一章绪论部分。依据我国相关项目的实际情况，详述论文工作开展的内容，以及选题的实际使用意义。第二章技术综述.将项目所要涉及的技术和框架做了介绍，包括J2EE应用技术、B/S结构、SQLServer2010数据库技术、以及UML建模技术。第三章信用风险内部评级系统的需求分析。首先对系统进行概述，同时提出项目基本需求,包括系统功能需求、非功能需求等。接着利用用例图对系统对各模块进行了详细设计，包括客户管理需求分析、财务分析需求分析等，最后对系统非功能需求进行叙述.第四章信用风险内部评级系统的设计。首先对系统进行体系结构和系统功能结构设计,然后利用时序图和类图对系统各模块进行了详细设计,最后对系统数据库进行了详细的概念结构模型设计和物理结构模型设计。第五章信用风险内部评级系统的实现50

16南京大学硕士论文第一章绪论。首先介绍了系统开发环境和运行环境,接着在需求分析和功能设计的基础上,对系统各个模块的的实现进行详细阐述。第六章总结与展望。对论文的整体工作进行了总结，并对下一步工作进行展望.50南京大学硕士论文第二章相关技术综述第二章相关技术综述2。1J2EE技术那是在1999年6月的JavaOne年会上,时任Sun公司Java企业开发部门主管的Mala50

17南京大学硕士论文第二章相关技术综述Chandra兴奋地预告了Java世界的这位新成员。对于开发者,J2EE是一套现成的解决方案,采用这个方案，企业应用开发中的很多技术难题（包括跨平台移植、事务处理、安全性等等）就会迎刃而解,“信息像一条不间断的河流，经过各种各样的平台和设备，从企业应用系统的这一端流向那一端”。J2EE可以理解为一个企业级的中间件体系或平台，它把多种分散到网络上的资源和应用连接起来，为构造和管理、运行可伸缩的企业级业务应用提供了一系列的应用组件和一个运行环境。从物理上看，J2EE环境可分布驻留到一个以上的服务器，单一的业务应用能够以一组分布式组件的形式部署到网络上的一个或者多个服务器.J2EE是一种利用Java2平台来简化企业解决方案的开发、部署和管理相关的复杂问题的体系结构，提供了一个企业级的计算模型和运行环境用于开发和部署多层体系的应用。它为企业提供计算环境所必需的各种服务，使得部署在J2EE平台上的多层应用可以实现高可用性、安全性、可扩展性和可靠性.计算平台支持Java语言，使得基于J2EE标准开发的应用可跨平台地移植，且由于Java语言的安全、严格，使开发者可编写出非常可靠的代码。J2EE体系结构提供中间层集成框架用来满足需要高可用性、高可靠性以及可扩展性的应用的需求。通常这些是由分布的应用程序来实现的，包括前端数据端和后端数据源以及它们之间的一层或几层，这些中间层提供了把商业功能和数据与EIS(EnterpriseInformationSystem)相结合的功能.这些中间层把客户端从复杂的商业逻辑中分离出来，利用成熟的INTERNET技术使用户在管理上所花费的时间最小化.通过提供统一的开发平台,J2EE降低了开发多层应用的费用和复杂性，同时提供对现有应用程序集成强有力支持，增强了安全机制，提高了性能。J2EE平台指定了N层体系架构的企业级应用程序的技术，包括组件技术、服务技术和通信技术。它们的内容如下：组件技术，所有的J2EE组件都需要一个容器—container-来提供其运行时环境。此环境可以提供如组件的生命周期管理、安全、多线程以及实例池之类的服务.组件技术有Applet、应用程序客户端组件，Web组件，EJB组件。其中Web组件包括JSP和Servlet组件。而EJB又可以再细分为SessionBean，EntityBean和Mdb（消息驱动bean）。由于J2EE体系结构的庞大和复杂，为了便于识别不同群体所执行的任务，在应用程序开发和部署的整个生命周期中，J2EE平台定义了6种不同的角色：J2EE50

18南京大学硕士论文第二章相关技术综述产品提供者、组件提供者、应用程序开发者、部署人员、系统管理人员、开发工具提供者。服务技术包括：名称目录服务（JNDI)，事务服务（JTA、JTS)，安全服务（JAAS），数据库的访问（JDBC)和连接器结构（JCA）。通信技术，J2EE规范要求支持以下几种类型的通信技术:Internet协议（TCP/IP,HTTP，SSL)，远程方法调用(RMI）协议，对象管理组协议（IIOPInternet内部ORB协议），消息接发技术（JMS，JavaMail）以及数据格式。基于J2EE的应用框架基础开发平台总体结构分为3个大的组件模块层次，Web表示层、业务逻辑层、系统服务模块。（1）Web表示层，提供与用户交互的界面,组织用户的输入，响应用户要求.该Web组件模块通过对表示层框架Struts进行改造，通过模板机制，为开发者提供一致的接口和通用Web组件库。该层包括通用的字符处理过滤器（SetCharacterEncodingFilter)、通用用户认证过滤器(AuthenticationFilter）、通用资源访问控制过滤器（SecurityFilter）、StrutsAction组件、StrutsActionForm组件、ActionServlet组件、JSP/JSTL/View示图组件、定制Struts插件(Plugin）以及定制标签库（taglib）等。提供一致的接口和类为应用开发者提供具体应用表示层开发。（2）业务逻辑层，接受Web表示层传来的数据传输对象DTO，DTO封装了用户的请求信息，根据业务系统的业务逻辑处理具体业务，该层包括领域对象、业务对象接口(BPO）及实现(BPOImpl)、业务服务接口及实现(ServiceImpl）、以及服务定位器(ServiceLocator）、数据访问对象(DAO)接口与实现(DAOImpl）等实现具体应用系统的业务逻辑的处理,通过该层的业务封装提供一致的业务开发方法.同时，对于数据持久化的选择通过封装Hibernate来实现对象和关系的映射，提供可配置的数据持久化解决方案。（3)系统服务层，系统服务层是通过对各种企业级信息化应用系统的分类,抽象,针对信息化应用系统都需要解决的技术架构和公共通用业务组件模块等问题，提供系统级的抽象和服务。主要包括会话管理、资源加载、组件管理、服务定位、日志管理、认证与安全控制、异常处理、邮件管理、任务管理、组织结构管理、工作流引擎和公用业务构件等系统服务.其中会话管理提供会话控制、50

19南京大学硕士论文第二章相关技术综述用户信息缓存等业务功能；资源加载提供各种应用系统资源的统一加载、资源的配置管理；组件管理提供对系统组件和业务组件的监控、服务运行情况的监控等功能;服务定位，提供统一的组件服务定位功能；日志管理提供通用的用户操作日志管理功能;认证与安全控制提供一致的安全管理和访问控制措施;异常处理提供系统级的异常处理和应用级异常处理功能；邮件和任务管理提供通用邮件服务和任务提醒，任务推送功能；组织结构管理提供对通用组织结构的建模，提供用户、部门、岗位的动态建模功能；工作流引擎为业务应用系统提供各种流程服务，通过XML形式的工作流程模板定义，通过工作流引擎提供流程流转控制功能；公用组件提供各种通用组件如报表图形组件、打印组件、上下载组件、各种表示层组件等通用、公用组件服务。2.2B/S结构通常所认识的B/S结构就是指Browser/Server，浏览器/服务器模式，是在WEB兴起后的另一种网络结构模式。客户机上只要安装一个浏览器（Browser），如NetscapeNavigator或InternetExplorer，服务器安装Oracle、Sybase、Informix或 SQLServer等数据库。浏览器通过WebServer同数据库进行数据交互。B/S最大的优点就是可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门的软件，只要有一台能上网的电脑就能使用，客户端零安装、零维护;系统的扩展非常容易.B/S模式的三层结构它是一种较为严格的分层模式。第一，如果在不同的小模块中只完成了系统对应层的功能，相邻层对应的功能模块来进行调用各模块之间的交互,信息的交流经过接口完成发送接收；第二，B/S模式把复杂的应用系统开发任务进行划分，将其分为相对容易的小模块.实现功能构架的设计本质上是为系统提供一套行之有效的设计方案，并且能够为编程员提供方便，以便将这方案顺利地换为完成应用系统结构的详细B/S结构。图2.1为B/S模式架构图。50

20南京大学硕士论文第二章相关技术综述图2.1B/S模式架构图上面提到的三层架构,其实就是在数据库和客户端之间加入了一个中间层，也叫做组件层。在B/S模式构架中，用户利Web浏览器向服务器提交服务请求，其中数据通过TCP/IP网络传输协议进行传输,最后Web服务器对服务将结果通过HTTP协议传输给用户。B/S结构在使用中的优劣方面：第一，运行时服务器端负荷重。因为大部分逻辑事务B/S结构是在服务器上实现的,这样将会加重服务器端的负荷.如果服务器发生故障，其后果将无法想象，于是很多数据库端都拥有数据库备份功能,以防万一，需要把数据库中的重要数据及时拷贝到备份服务器上。第二，在软件开发所花费成本低.目前在桌面电脑上，Windows完全处于霸主地位，在客户端，浏览器是Win的必备配置,而在服务端操作系统上，Win并非唯一的配置。但Windows客户能够浏览、访问非Windows操作系统上配置的B/S结构运用服务器.第三,维护方式相对简单。实现功能构架的设计本质上是为系统提供一套行之有效的设计方案，并且能够为编程员提供方便，以便将这方案顺利地换为完成应用系统结构的详细B/S结构。B/S结构的程序维护非常简单，由于采用浏览器作为客户端，不用专门管理员去维护,只需要将服务器端接入Internet，就能够让用户在任何地点、时间实现对服务器的访问，以及对客户端软件的升级，于是未来计算机化发展的主流方向必将是服务器越来越大.如今系统软件的更新十分频繁，50

21南京大学硕士论文第二章相关技术综述B/S模式把复杂的应用系统开发任务进行划分，将其分为相对容易的小模块；在不同的小模块中只完成了系统对应层的功能,相邻层对应的功能模块来进行调用各模块之间的交互,信息的交流经过接口完成发送接收。2.3SQLServer2010数据库技术SQLServer是一个全面的数据库平台，使用集成的商业智能（BI）工具提供了企业级的数据管理.SQL（StructureQueryLanguage，结构化查询语言）是一种数据库查询语言。MicrosoftSQLServer 数据库引擎为关系型数据和结构化数据提供了更安全可靠的存储功能，使您可以构建和管理用于业务的高可用和高性能的数据应用程序。SQLServer2010是Microsoft公司推出的SQLServer数据库管理系统，该版本增加了许多更先进的功能。具有使用方便可伸缩性好与相关软件集成程度高等优点,用户可以使用它来管理数据库、设计开发应用程序。其工作模式有两种：C/S（客户机/服务器）工作模式，它使用TransactSQL语言在服务器与客户机间传送请求和答复;B/S(浏览器/服务器）工作模式，SQLServer2010与XML结合下支持实现.SQLSERVER有5个版本，分别是企业（Enterprise）、开发版(Development)、工作组版(Workgroup）、标准版（Standard）、简易版（Express).SQLServer2010提供了一个全面的和可扩展的数据仓库平台，它可以用一个单独的分析存储进行强大的分析，以满足成千上万的用户在几兆字节的数据中的需求。SQLServer2010数据库主要有以下特点：（1)安全性增强SQLServer2010有着强大的数据库加密功能、更加安全的默认设置，这样加强了密码策略和细化了许可控制，SQLServer2010加强的安全模型,对企业数据的安全级别有着重要的作用。(2）SQLServer高可用性SQLServer2010有着高效率的失败转移集群和数据库镜像技术，通过这样能确保企业向员工、客户和合作伙伴提交高度可靠和可用的应用程序。（3)SQLServer管理工具SQLServer2010有着一套可用的管理应用编程接口（APIs），伴随着集成的管理工具，能提供易用性、可管理性、对大型SQLServer配置的支持。（4）深入的XML集成50

22南京大学硕士论文第二章相关技术综述SQLServer2010有着深入的XML集成，提供了一种新的XML数据类型,使得SQLServer数据库存储XML片段或文件成为可能。（5）可伸缩性SQLServer2010在伸缩性能方面,有着先进性的表格分区、复制能力和64位的支持，这样SQLServer2010的服务代理为各个级别的伸缩性能提供了一种创新、分发、异步的应用系统体系架构.MicrosoftSQLServer2010是一个重大的产品版本,它主要是针对数据管理的内容.SQLServer2010退出了很多新特性，能够更好的支持SQL语句查询,相比于其它微软SQLServer版本,SQLServer2010的功能更加强大，业务服务更加全面，SQLServer2010具有更高的可信任性、高效性和智能性，在Microsoft未来的平台发展中，SQLServer2010还必将充当重要角色。2。4UML建模技术从目前的软件开发环境看，UML逐渐成为系统开发的建模语言中的中流砥柱，UML建模具有明显的优势，即可以轻松实现对静态结构特征的系统建模分析,也可针对系统的动态行为建模.在进行UML建模后，在一定程度上较好的体现出用户对系统较为真实的需求，这对于指导程序开发具有重要意义.这种优势能够较好的解决大量建模语言不能相互联系、各有特色的现状，对于进一步发展面向对象的分析能力有积极作用。由此，UML已经表现出强大的竞争性，是现代软件手段中设计、分析对象的重要手段。对UML建模语言进行分析可知其主要包含三个方面，一是结构建模，二是动态建模，最后是模型管理建模.下面针对此种建模语言的三个方面进行详细阐述:第一，通过内部结构、静态角度进行系统描述，且主要适用于配置视图、实施视图、用例视图、静态视图四种视图类别。比如说包图可以进行系统分层结构的描述，类图可以进行类之间的依赖关系、聚合关系、关联关系等的描述等。第二，通过系统对象之间的作用反馈、信息影响，以及对象的动态行为来进行系统的描述，且适用于交互视图、活动视图和状态机视图这三种视图类型中。比如说状态机图可以用在对对象或者系统的产生至结束整个过程的所有状态信息等。50

23南京大学硕士论文第二章相关技术综述第三，反映出模型组织到高层单元的机理，适用于模型管理视图，图形类型为类图形式。一般而言,前两个方面基本概括了建模过程，但不是适用于所有图形,或者需要采用所有的图形元素。UML语言是一种可以通过可视化图形将用户需求、模块配置等内容描述出来的建模语言，它虽然不是一种可视化的编程语言，但用该建模语言描述出来的模型可以与各种开发语言相连,这也就是说可以进行UML描述的模型通过映射，转换为已知的编程语言，例如visuaIBasic、c++等.甚至可以映射成为系统数据库中永久储存的数据表.对于一个事物，如果我们需要用图形来对其进行描述，就用UML建模语言，如果需要用代码来进行描述，就采用编程语言的方式。这种映射机理一方面能允许UML模型向编程语言方向的转换，也允许反向的编程语言利用UML进行建模。UML包含如下几点特征:（1）UML建模方式可以面向对象，且很大程度上满足面向对象技术思想、理念的要求，为系统的开发人员提供了大量模板和图形，可以对各种概念进行对象化的描述。系统工程师可以通过UML建模语言对系统的逻辑实现模型进行清晰明了的表达.(2）统一了OOSE、OMT、Booch等技术的概念的同时，广泛的吸收接纳了各个面向对象技术的长处,包括非00法。（3)UML建模语言使用了各种各样的图像来对象进行描述，图形含义清晰明了，防止别人混淆。2。5系统开发框架框架的定义目前并不统一,一种定义是在实例构件和抽象构件进行交互的方式，是系统的可重用设计。还有一种说法是开发者为了开发便捷制定的骨架。这两种定义的区别在于一种是通过过程对框架进行定义，而后者则侧重目的。若所开发的应用系统基于框架进行，则其包含的框架、框架的构件类可以是一个,也可以是多个。应用系统相关扩展涵盖了系统相关的对象及类。应用系统可能仅仅复用了面向对象框架的一部分，或者说，它可能需要对框架进行一些适应性修改，以满足系统需求框架,就是一组相互协作的类；对一于特定的一类软件，框架构成了一种可重用的设计)”50

24南京大学硕士论文第二章相关技术综述。这个定义虽然主要着眼于而向对象的软件开发，但已经基本上给出了这个词的核心含义：框架是软件系统的设计、开发过程中的一个概念，强调对已完成的设计、代码的重复使用，并且，一个框架主要适用于实现某一特定类型的软件系统.该特定领域软件的开发人员能够运用继承、合成等方法定制和复用框架，开发特定的软件系统。可以说框架的复用是软件生产中最有效的复用方式之一，能尽可能地复用已有的比较成熟的应用框架也是最经济的开发模式。Web应用框架是一种而向Web应用领域的框架。当前在开放源代码运动的推动，基于J2EE设计,而的如基于MVC体系的Web应用领域应用框架层出不穷，其中不乏优秀的模式的struts、处理持久层的Hibernate以及服务于所有层Spring等等。由于各种应用框架数日繁多，且没有公认的最好框架,因此如何更好地复用‘言们就成为我们而临的问题。大部分Web应用在职责上一般分为三层:表示层，处理用户请求，数据信息格式化。它通常由Web容器运行，包括JSP，5ervlet等组件;业务层，处理与领域相关的具体业务逻辑，事物管理等；持久层，处理业务对象的持久化问题，通常与数据库相关。2.6本章小结此章节为信用风险内部评级系统关键技术介绍的章节，通过对相关技术介绍可以对整个信用风险内部评级系统的平台结构有大致的了解；讲述了J2EE技术、B/S结构、SQLServer2010数据库技术、UML建模技术和系统开发框架。对每一个技术知识点做了简要概述，为后续的系统开发奠定相应的理论基础。50

25南京大学硕士论文第三章信用风险内部评级系统的需求分析第三章信用风险内部评级系统的需求分析从银行整体的信贷业务流程系统的架构和设计思路的角度进行系统需求分析，系统需求分析是软件系统开发的基础,直接决定着整个系统开发的成败，需求分析的目的是了解和分析用户的各种需求，知道系统必须做什么。下面我们对内部评级系统的业务和功能需求进行进一步的分析。需求的定义包括从用户角度(系统的外部行为),以及从开发者角度(一些内部特性）来阐述需求.本章在查阅大量相关参考文献的基础上,研究信贷管理的业务范围,分析信贷管理系统总体需求，完成对信用风险内部评级系统的需求分析与功能需求分析.3.1系统概述该信用风险内部评级系统目标就是要实现农商行风险内部评级信息化的管理，并将其具体应用于农商行的风险评级管理中去，推动农信行的信息化，能进行全面的综合分析和查询，对数据能进行风险预报，达到较好地实现农商行对信用风险内部评级的要求，为农商行业务的正常运行和风险评估提供帮助。信用风险内部评级系统是以数据库SQLServer2010为基础,实现对农商行业务管理以及风险控制的信息化管理，从而能够实现对信贷管理的高效率的信息化系统。独立的信用风险评级系统集成于银行资金管理软件中的信贷管理子系统与其它功能模块有相应的接口，达到系统集成和协同工作的目标。信用风险内部评级系统设计目标如下：（1）提供一个方便、快捷的系统界面,便于信用风险内部评级工作。（2）提供一个信息采集和发布的平台,方便银行各部门之间进行交流。（3）缩减银行管理流程环节和人为因素造成的差错；(4）节省人工采集数据的成本,降低劳动强度，提高工作效率;（5）有效地改进各个地区分行对贷款风险及时了解;（5）有利于使信用风险内部评级统一标准开展。50

26南京大学硕士论文第三章信用风险内部评级系统的需求分析3。2系统功能性需求系统功能性需求分析需要做的工作具体有：将对系统的整体要求定出，其中含有系统性能、功能要求和未来需要的要求及运行要求.对系统的数据要求进行剖析,把系统的逻辑模型做出。同时开发原型系统及在分析中不断的改进系统开发方案。3。2。1客户管理需求分析客户管理功能主要是对不同客户的进行分类管理,客户中主要有客户经理、模型管理岗、风险审核岗和风险认定岗，然而客户经理是贷款客户的直接负责人，是客户信用风险内部评级的主要参与者，客户在社会中可以进行实际社会的风险初评，结合系统评级，对客户的潜在风险予以评论,所以银行的客户经理在信用风险内部评级是评级的首位参评者,客户管理需求分析的用例图如下图3。1所示。图3.1客户管理功能用例图客户经理用例图主要包括：登录系统、财务分析、债项管理、评级管理和风险报告，客户经理登录系统成功，系统内会自动识别身份,在期权下进行工作活动，首先进行是财务分析，财务分析包括财务报表浏览和财务状况分析，这两项功能是进行信用风险评级的前提，只有进行财务分析之后才可以进行风险后的财务承担分析，而债务管理包括债项基本信息、抵质押品管理、资产分类认定。50

27南京大学硕士论文第三章信用风险内部评级系统的需求分析3.2。2财务分析需求分析财务分析功能主要是有风险审核员对客户的财务状况进行的综合性分析，以此作为债务等方面的风险研究。风险审核员登录系统后，在其权限内行使系统功能，首先财务分析，财务分析包括财务报表浏览和财务分析，在财务报表基础上,审核员自行生成一个财务分析的报告，在财务分析时，如何有效管理银行风险业务直接影响银行的信贷业务和正常运作.风险审核员作为财务分析子系统的主要使用者，是子系统主要的用户，因此该类人员涉及的用例比较繁杂,下面以部分功能权限为例示明。财务分析功能用例图的用例图如下图3。2所示。图3。Error!Bookmarknotdefined.财务分析功能用例图财务分析功能主要用户审核员用例图包括：登录系统、财务分析、评级管理、债项管理；系统登录主要是为审核员行使其权限而预先设定的统一功能；财务分析主要包括财务报表浏览和财务分析；评级管理主要包括客户评级、债项评级、评级报告,在客户评级小功能中输出、查询和发起评级功能；债项评级小功能中包括删除、查询、发起评级和查看/修改以及生成报告，在评级小功能中包括删除和生成报告的功能,债项管理包括债项基本信息和抵押管理;在风险分析中包括风险定价、限额、资本管理，完成风险定价的水准是进行风险业务的必备,所以审核员在作报告要客户基本情况的基础上，客观使用系统数据。50

28南京大学硕士论文第三章信用风险内部评级系统的需求分析3.2.3债项管理需求分析债项管理是在完成贷款或者风险活动后对风险业务的综合性管理，要时刻关注风险活动的动向，必要时申请上级，平时做系统汇报的功能.风险分析师不仅在银行债务管理中占据重要的位置，在风投公司业务范围内也有关重要，风险分析师一般是根据债项方面的信息进行综合评估的，然而在银行这样的进入机构，分行遍布全国,不可能对客户的基本信息做全面的了解，只有在系统的信息，字面上的了解债务和资产信息。债项管理功能的主要用户是风险分析师，所以风险分析师在用例图中拥有较大的权限,债项管理需求分析的用例图如下图3.4所示。图3.Error!Bookmarknotdefined.债项管理功能用例图债项管理功能用例主要包括:系统登录、债项分析、评级管理、风险报告和风险应用；其中系统登录时风险分析师行使其权限登录功能;债项分析包括债项基本信息、抵质押品管理、违约事件登记、资产分类认定,在资产分类认定子功能中还有查询、新增、编辑、输出、输出功能，评级管理是分析师进行评级过程的一些权限操作，会生成评级报告、债项报告、和客户评级。50

29南京大学硕士论文第三章信用风险内部评级系统的需求分析3.2.4评级管理需求分析评级管理功能主要实现对客户的最终评级管理,综合了客户基本信息、财务分析结果、债项管理报告、和风险报告以及承损失的功能功能,在分行工作人员的基本信息录入后，业务执行人对客户做初步评级,一般情况下系统会自定义为零风险系数,然后系统根据银行内的客户财务做初步界定，只要财务方面无特殊标明，债项管理的报告均为初始化，债项管理人可以授权业务员进行小额信用贷款的业务，评级管理是在上述步骤后，综合系统的报告，做最后的贷款权限的界定，然后对分行授权以大额度进行业务。评级管理员其用例相对较多,在此以其主要功能权限叙述,评级管理员的用例图如图3。4所示。图3。Error!Bookmarknotdefined.评级管理功能用例图评级管理功能用例图主要包括：客户评级、债项评级、评级报告；在进行客户评级时,评级管理员可以输出客户的评级信息,查询客户的基本信息等,在关键的发起评级功能时需要上级的授权；客户基本评级完成后,生成评级报告包括删除、查询和发起评级报告,债项评级包括生成评级和删除，债项评级属于只有客户进行债务风险评级时可以执行的功能，如果在债务半个周期内该项功能时关闭的，所以在评级管理的功能功能，系统是有时间限定的。50

30南京大学硕士论文第三章信用风险内部评级系统的需求分析3.2。5风险应用需求分析风险应用功能是实现风险类各个评级之后进行银行业务应用的功能.在此功能，风险认定岗的风险认定人员是主要的用户，风险认定人员主要是将评级管理的结果用在客户的债务、贷款和信用储存。风险认定人员登录系统后，在其权限内做限额配定，限额配定的大小取决去风险评级和风险承担程度，保存限额后还可以进行查询；风险定价数据银行业的专业术语，在进行限额时要参照风险定价，定价过高的系统会提醒行内人员申请或者再审；在资本管理子功能上，风险认定人员计算资本效益,衡量风险带来的收益。风险认定人员是这功能的主要用户,所以以此做叙述,风险应用的用例图如下图3.5所示.图3。5风险应用功能用例图风险应用功能的风险认定人员用例主要包括：系统登录、限额、风险定价和资本管理；限额主要包括输出、查询、计算和编辑,风险定价包括编辑、计算、查询和删除；资本定价主要包括删除、查询、计算和编辑.3.2。6系统管理需求分析系统管理功能主要功能是对信用风险内部评级50

31南京大学硕士论文第三章信用风险内部评级系统的需求分析系统进行管理，主要使用的用户包括系统管理员和其他普通的用户角色。系统管理功能的用例图如下图3.6所示.图3.6系统管理员用例图其中系统管理员具有最高的操作权限，可以管理系统中其他的用户账号，包括用户账号的增加、删除、修改、查询以及管理各个用户系统访问权限。而系统的其他用户都是普通用户，对于该功能功能的操作仅限于实现系统登陆和自身账号密码的修改；角色管理主要包括删除、新增、查看/修改和删除。3.3系统非功能性需求系统非功能性需求是系统基于业务发展的预测.由于系统的用户是银行金融部门。根据其业务特点和实际问题，在本系统设计时需满足以下几点非功能需求：(1）安全性各种单据中的相关方及货物等信息是企业的保密信息，系统的安全性必须在不影响工作效率的前提下尽可能的保护风险评级信息的安全，一定不能外泄。其主要可以分为以下几种.系统架构的安全,必须采用严格的身份鉴别机制和数据、业务交互、输入/输出安全保护措施，并提供一定的安全审计功能,记录审计日志，保障系统运行安全及用户信息安全；业务的安全,应根据用户的职位、部门、管理要求等设置不同的系统管理权限，权限管控的要灵活，权限的变更要快捷.系统需要能够将权限具体定义到字段。数据的安全，数据备份周期及频率，在系统中实现对所有的输入输出进行合法性检查.系统日志,50

32南京大学硕士论文第三章信用风险内部评级系统的需求分析为相关事件产生审计记录，审计记录应包括：事件的日期和时间、用户、事件类型、时间是否成功，及其它与审计相关的信息.（2）系统性能需求在运行的系统,不能产生长时间的拥挤和长期的故障失败，如果发生会影响系统的运行，从而影响企业利润的核心。所以，性能问题是系统需要考虑的一个重要质量属性.比如相应时间、吞吐量、容量等等指标,都应量化体现在系统需求档案中。(3）系统可扩展性需求风险内部评级业务在银行内部的不同部门之间进行的业务，因此系统应该易于根据实际情况,进行新的业务扩展，以保证满足不同用户的需求变更和业务复杂性的要求。（4）系统可靠性需求任何系统都该具有较高的可靠性，像银行业的系统更应该具备,同时应该有较为完善的系统运行日志记录，以便在发生错误时能够快速地查找错误原因以恢复正常运行。系统非功能性需求往往影响系统功能、系统执行效率.因此应对系统非功能性需求进行充分考虑，尽量降低非功能性需求对系统功能的影响。在非功能性需求基础上选择系统技术框架设计及数据库设计和软硬件环境，是系统友好、高效的展示给用户。3。4本章小结本章主要对系统的各模块的需求内容进行了综合性分析，首先在信用风险内部系统的实施方案和开发原则的前提下，分别给出了系统的基本功能，组织结构及业务功能进行了综合性分析，系统的可行性、性能和数据需求分析的内容，此章内容的实现为后面系统的设计提供了理论基础。50

33南京大学硕士论文第四章信用风险内部评级系统的设计第四章信用风险内部评级系统的设计内部评级系统的核心定位是识别信用风险，提高信用风险管理水平，提升信贷决策效率.信贷业务流程平台系统在授信和调查阶段及风险业务开启后监控阶段，从内部评级系统获取PD、客户信用等级计算结果，并与管理平台系统中的其他数据一起构成客户评价的依据.在整个信贷业务办理流程中，无论新客户或者存量客户，都需要多次的客户评级调整。因此内部评级管理本身也是信贷管理流程的一个重要组成部分，即评级流程的新增、复评和重检，评级结果的发布也是一个重要流程，在计算机实现上处理都比较复杂.4。1系统总体设计4.1。1系统体系逻辑结构设计信用风险内部评级系统主要采用基于B/S的多层架构，B/S模式将复杂而庞大的应用系统拆分为几个小而简单的功能模块,在不同的小模块中只完成了系统对应层的功能，相邻层对应的功能模块来进行调用各模块之间的交互，信息的交流经过接口完成发送接收。B/S结构是属于一种“瘦"客户端，大多数或主要的业务逻辑都存在服务器端，很大程度简化了客户端电脑载荷，减轻了系统维护与升级的成本和工作量。信用风险内部评级系统提供面向对象的服务模式，各功能组织相互独立并且功能实现快捷,采用异构建成的方法。实现功能构架的设计本质上是为系统提供一套行之有效的设计方案,并且能够为编程员提供方便.信用风险内部评级系统要求确保运行安全和稳定，能够支持大并发量操作,并且要求系统可以便捷的增加新业务。因此，信用风险内部评级系统采用了先进的多层体系架构和面向对象的分析、设计和开发方式,系统总体架构分为表现层、业务层和数据层三个方面.本系统具有的三层逻辑架构中,表现层位于整个系统的最上层，50

34南京大学硕士论文第四章信用风险内部评级系统的设计是所以系统用户访问木舟电子产品销售管理系统的程序接口，其作用是用来接收用户向系统中输入的数据并将其传送到系统业务逻辑层进行处理。信用风险内部评级系统体系逻辑结构如下图4。1所示.图4.1信用风险内部评级系统逻辑结构对信用风险内部评级系统体系结构进行分析，表现层：采用UML建模技术，控制器接收用户的请求,并决定应该调用哪个模型来进行处理,然后模型用业务逻辑来处理用户的请求并返回数据，最后控制器用相应的视图格式化模型返回的数据，并通过表示层展示给用户，逻辑验证使用 Validator验证框架，通过配置验证规则实现对用户输入表单字段的验证功能，Validator与应用程序松耦合,开发人员不需要编写代码，同时也能够最大限度的重用同一个验证规则。业务逻辑层：系统架构中体现核心价值的部分。它的关注点主要集中在银行业务规则的制定、业务流程的实现等与业务需求有关的系统设计，主要任务处理应用程序的业务逻辑和业务审核验证、评级衔接和评级应用。数据访问层位于整个系统三层逻辑架构中的最低一层，主要的功能是实现对系统数据的访问和处理，即实现对数据的增删、改查等功能，同时将系统产生的数据永久地保存到数据库中。所有的信贷管理系统的业务数据及系统支持数据被存储在数据层，为业务层提供数据。后台数据层配置了一个数据库连接池，广泛使用的数据组件为了缓存数据库系统,从而提高数据访问和处理的效率。通过业务层可以直接操纵数据库层对数据进行添加、删除、修改、查询等等。信贷管理系统使用SQLServer2010数据库，实现数据存储。50

35南京大学硕士论文第四章信用风险内部评级系统的设计4。1。2系统功能结构设计本文对信用风险内部评级系统详细的介绍，在对整个系统功能进行了详细的划分。首先对本系统进行层次化分析,得出每层次的任务功能,即主要功能模块客户管理模块、财务分析模块、债项管理模块、评级管理模块、风险应用模块、系统管理模块六个模块.系统总的功能模块图如图4。2所示.图4.2信用风险内部评级系统体系结构信用风险内部评级系统主要包括六个子模块,其中客户管理模块还包括金融同业和零售客户；财务分析模块包括财务报表浏览和财务分析;债项管理模块主要包括债项基本信息、抵押品管理、资产分类管理和违约事件登记管理;风险应用模块主要包括限额、风险定价和资本管理模块；系统管理模块用户管理、机构管理角色管理和权限管理。在以上模块主要作部分简述，具体功能衔接密切,上下贯通。4。3系统数据库设计4.3。1概念结构模型设计50

36南京大学硕士论文第四章信用风险内部评级系统的设计在本文设计的信用风险内部评级系统的数据库工作主要有建立系统所需的数据库，选择合适的数据库模型，创建对应的数据表与字段，根据需求分析阶段收集到的数据进行分类、组织设计出系统的E-R图.最后还需要选择合适的管理系统对数据库进行管理。E—R图亦称实体－联系模型,我们可以把它认为是关系模型的雏形，它有三个要素：实体，属性,关系。其中实体用矩形表示,在矩形框内写上实体名；属性用椭圆形表示，在椭圆内标明属性名称，同时用连线与实体相连。联系用菱形表示，在菱形框内标明联系名,同时用连线与相关实体分别连接起来，并在连线旁标明联系的类型。信用风险内部评级系统涉及的实体主要有银行职员（风险分析员、风险应用员、客户经理）、客户、债务、贷款、抵押物和信用评级报表,在上述主体之间存在关系在图中表示,信用风险管理系统的实体及其联系如图4。15所示。图4.15系统数据库总E—R图在贷款方面，客户经理是主要负责人，所以与很多客户有贷款业务关系,同样对债务/贷款与抵押物也会产生N:M关系；因为每次进行新的业务办理时，就提前生成一次评级报表,在办理完成后会生成一次风险评级，所以风险报告和信用评级报表与客户的关系是1：1；至于抵押物与客户也是N：1，抵押物与财管人员则是N：1。50

37南京大学硕士论文第四章信用风险内部评级系统的设计4。3.2物理结构模型设计本系统另一个重要的阶段是对系统数据库进行逻辑模型设计.数据库的逻辑模型设计阶段的主要任务就是要将在概念设计时设计出的系统E-R模型转换为关系型数据库的关系模型，包括了数据表结构的分析、数据库字段名称的设计等.下面,我们将针对系统中的几个主要的实体对象进行数据表的设计。根据对信用风险内部评级系统工作数据规模的估计，针对这种具体的情况,选择SQLServer2010作为系统的数据库是最合适的。在本文所设计的信贷管理系统中，主要设计的数据表如下所示：（1）银行职员信息表.银行职员信息表主要包括员工姓名、员工编号、员工部门、员工职位、电话、住址、上岗时间等，在信息表=中显示一些主要的信息，银行职员信息如表4。1所示。表4.1银行职员信息表名称类型字段长度员工姓名INTEGEREmployeeName16员工编号INTEGEREmployeeID4部门CHARDepartment20职位CHAROffice2电话CHARTel2邮箱CHAREmail2住址CHARAddress10上岗时间DatetimeStartingDate4（2)客户信息表。客户信息表主要用于记录客户的信息，主要包括客户姓名、客户编号、从事行业、贷款次数、违约次数、历史信用、邮箱、电话、地址等。客户信息如表4。2所示。表4.Error!Bookmarknotdefined.客户信息表名称类型字段长度客户姓名INTEGERCustomerName8客户编号INTEGERCustomerID4行业CHARIndustry2050

38南京大学硕士论文第四章信用风险内部评级系统的设计贷款次数DatetimeLoanstimes2违约次数DatetimeTNOtimes2历史信用CHARCredithistory2邮箱CHAREmail10电话CHARTel4地址CHARAddress10（3）评级报表信息表。评级报表信息表主要用于记录客户的信用信息，主要包括客户姓名、评级时间、客户编号、历史信用、抵押物编号，贷款额度等。评级报表信息如表4。3所示。表4.3评级报表信息表名称类型字段长度被评级人INTEGERRatedpeople20评级时间DatetimeTimeRatings4客户编号INTEGERCustomerID20历史信用CHARCredithistory2抵押物编号INTEGERCollateralID2贷款额度CHARLoanamount2贷款状态CHARLoanStatus10(4)抵押物信息表.抵押物信息表主要用于记录客户的抵押物信息，主要包括所属人、抵押物编号、抵押物品、抵押价值、抵押时间、债务编号等。抵押物信息如表4.4所示。表4.4抵押物信息表名称类型字段长度抵押物品INTEGERMortgageitems10所属人INTEGERBelongstopeople4债务编号INTEGERDebtID20抵押价值CHARMortgageValue2抵押时间DatetimeMortgageTime2债务编号INTEGERDebtNumber2（5）债务信息表。评级报表信息表主要用于记录客户的债务信息，50

39南京大学硕士论文第四章信用风险内部评级系统的设计主要包括债务人、债务额度、债务编号、历史债务、归还时间、余额和终止时间.评债务信息如表4.5所示。表4。5债务信息表名称类型字段长度债务人INTEGERDebtor10债务额度INTEGERDebtFacility4债务编号CHARDebtID20历史债务CHARHistoricdebt2归还时间DatetimeReturntime4余额CHARBalance2终止时间DatetimeEndtime10（6）贷款信息表。评级报表信息表主要用于记录客户的贷款信息，主要包括贷款人、贷款编号、贷款额度、贷款限额、贷款时间、归还时间以及贷款历史等。贷款信息如表4.6所示。表4。6贷款信息表名称类型字段长度贷款人INTEGERDKSQBID4贷款编号INTEGERDKKHID4贷款额度CHARMC20贷款限额CHARDKZL2贷款时间CHARDKXZ2归还时间CHARDKYT2贷款历史CHARDYP104.4本章小结通过本章介绍了信用风险内部评级系统模块的设计。首先，对系统的体系结构和功能结构进行了概要性的设计,接着对与信用风险内部评级系统的功能分模块进行了详细的设计.最后，对系统的数据库进行了设计,包括选择了合适的数据库模型；对系统数据库实体间的关系进行E-R图分析.50南京大学硕士论文第五章信用风险内部评级系统的实现50

40南京大学硕士论文第五章信用风险内部评级系统的实现第五章信用风险内部评级系统的实现5.1开发工具与运行环境信用风险内部评级系统采用SQLServer2010数据库,以MyEclipse10。0作为开发平台开发完成的。在系统的代码开发阶段，使用了SQLServer2010作为部署系统功能应用和调试代码的应用服务器。系统运行软件环境如表5.1所示。表5.1系统运行软件环境系统数据库管理平台SQLServer2010系统体系结构B/S模式运行平台和环境SUSELinux11.0系统开发平台和工具MyEclipse10。0应用服务器Tomcat7.0开发框架Struts2，Spring，Hibernate操作系统Windows2003以上Eclipse作为一种面向对象的java编程工具，具有跨平台特点，功能强大且方便实用，因其具有风格多样的界面设计，面向对象的设计方法,较短的软件开发周期以及编程简单的数据库操作能力等特点，现在越来越多地用作数据库应用程序的前端开发工具。系统运行硬件环境如表5.2所示。表5。2系统运行硬件环境处理器Pentium4以上机型内存2。0G以上硬盘空间1T输入设备键盘、鼠标输出设备显示器、打印机50

41南京大学硕士论文第五章信用风险内部评级系统的实现5.2系统功能模块的实现5.2。1客户管理功能实现客户关系模块主要是实现对银行评级的客户管理，客户管理模块包括对公客户以及零售客户的基本信息的管理.其中对公客户包括企业法人、事业单位、金融同业.对公客户的信息包括，基本信息：概况、地址信息、经营情况、管理层情况、客户总览;财务信息:记录的是财务报表的信息；集团客户信息：成员信息和集团信息;银企合作信息:我行存贷款信息，他行存贷款信息，以及担保信息；历史评级信息：外部评级和内部评级以及重大事项。由于评级一般针对企事业单位,所以下面以客户为企业法人为例叙述，客户管理模块主要实现代码如图5.1所示.publicclassCreditDao{privateJDBConnectionconnection=null；publicCreditDao(）{if(Constants.NO。equals（rs.getString(“is_leaf”）))｛sbTreeHTML.append(“〈imgal=\”展开\”style=\"cursor:hand；\"onClick=\”display（‘”+rs.getInt（“id”)+“’）;\”id=\"img”+rs。getInt（“id”）+“\"src=\"。./images/plus。gif\">"）;sbTreeHTML。append(””

42);sbTreeHTML.append（“”)；connection=newJDBConnection()；this.connection。creatConnection(）；｝publicListcreditSelect(）｛Listlist=newArrayList(）;CreditVOcredit=null；Stringsql=”select*fromtb_creditorderbyid”;ResultSetrs=connection。executeQuery（sql)；try{pstmt=conn,prepareStatement（sql）;pstmt.setInt(1,id）;rs=pstmt.executeQuery()；while(rs.next(））{sbTreeHTML.append(“〈div>")；sbTreeHTML.append(“

43”）；for(intI=0；i

44”）；while（rs。next(））{credit=newCreditVO()；credit。setId（Integer。valueOf(rs。getString（1））);credit。setCredit_number(rs。getString（2））；credit。setCredit_name(rs。getString（3））；credit。setCredit_remark(rs。getString（4）)；list.add(credit);｝}}50

45南京大学硕士论文第五章信用风险内部评级系统的实现图5。Error!Bookmarknotdefined.客户管理模块主要实现代码对于上述关键代码，主要通过公共类classCreditDao实现授信信息的管理，函数creditSelect(）用于授信信息的查询,creditUpdate()函数用于授信信息的更新,在授信管理过程中,主要通过SQL语句实现系统数据库授信信息查询及更新。客户管理在针对企业法人进行管理时,客户管理主要是对客户的基本信息录入保存,比如有编号、客户名称、所属行业、信用评级、信贷余额、风险暴露分类、违约状态、经办人和经办机构。企业法人的客户管理实现界面如图5.2所示。图5.Error!Bookmarknotdefined.客户管理实现界面银行职员用户如果点击客户管理后,进入企业法人管理主界面,在界面左端为客户类型选择,可跳转到客户管理中其他类型客户的主界面,界面中部显示事业的客户列表，显示当前已存在的金融同业类客户的基本信息,支持客户的新增、查看/编辑、删除功能。在进行企业法人的客户管理时，若点击列表左上角“新增”按钮，企业法人客户类型的客户新增功能显示如下，在此强调的是所输入信息应具有唯一性，出现客户信息与系统存量客户信息相同时，系统将一对话框形式提示“当前客户已存在，请重新输入!”，新建客户操作失败，需要重现审查和编辑，客户新建实现界面如图5。3所示。50

46南京大学硕士论文第五章信用风险内部评级系统的实现图5.3客户新建实现界面若建立成功则点击提交，页面跳转到客户的基本信息编辑模块如图5.4所示。图5.4客户基本信息实现界面“基本信息”划分为必填信息和非必填信息两类，信息保存功能仅在必填信息录入完整情况下实现。非必填信息应在首次录入时获取并准确填写，对于未确定信息可后续维护补录（其中“客户号"一栏录入内容为信贷管理系统生成客户号）。5.2。2财务分析功能实现财务分析主要是实现客户财务的分析，具体是对对客户财务简表及关键财务指标进行查询和分析，财务分析信息的基本内容包括财务简表，财务指标比率,财务状况的近三年的趋势分析以及关键指标的横向比较等。50

47南京大学硕士论文第五章信用风险内部评级系统的实现对于财务分析模块主要代码如图5。5所示。publicvoidbankInsert(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponseresponse）throwsServletException,IOException{Stringurl=null；Stringoperate=request。getParameter("operate”）;if（operate==null){url=”dataBank/bankInsert.jsp”;}else{Stringnumber="noNumber"；Stringname=request.getParameter(”name”）;if（dao.BankSelectName(name)！=null){request.setAttribute(”success”,"该名称已经存在！!！")；}else｛vo。setBank_number（number)；vo。setBank_name(name)vo.setBank_remark（request.getParameter（”remark")）；dao。bankInsert(vo)sql=”insertintousersvalues（’"+user.getUserid（）+”’，'"+user.getCategory（)+"’,'”+user.getDuty’”+user。getEmail（)+"’，’"+user。getRemark（）+”')”;result=db.executeUpdate（sql）;System.out。println（"成功:"+sql）;}BankVObank=dao。BankSelectOne(number）;dao。bankUpdateNumber（"bank-”+bank。getId（），bank.getId（));request.setAttribute("success"，”添加银行信息成功！！！")；}url=”dataBank/success.jsp"；｝RequestDispatcherrequestDispatcher=request。getRequestDispatcher（url）；requestDispatcher。forward(request,response)；｝图5。5财务分析模块主要代码对于担保管理代码，bankInsert(）函数用于集团总公司及下属子公司担保业务和担保合同的详细信息的录入工作，bankRemark()函数实现担保信息的查询工作。点击页面上部功能导航栏“财务分析”→客户分析→进入客户分析功能界面，按条件查询功能财务分析实现界面如下图5.6所示。50

48南京大学硕士论文第五章信用风险内部评级系统的实现图5。6财务分析实现界面在页面中上部的查询框中,提供可四种查询限制选项，填写查询条件后，点击查询，下方列表会显示符合条件的客户列表.点击重置则清空录入的查询条件,重新填写。从财务报表列表的窗口点击查看当前财务分析箭头，跳转到该界面。财务简表实现界面如图5。7所示。图5.7财务简表实现界面在实现界面的左方为财务分析功能下的子类导航栏.点击可跳转到对应页面.页面中包含了之前所选择的客户的基本信息（客户编号、客户名称、客户类型）,以及选择查看之前的财物报告信息（会计月份、报表类型、报表币种）.50

49南京大学硕士论文第五章信用风险内部评级系统的实现5。2。3债项管理功能实现债项管理功能主要是实现客户有关债务的管理事项.债项管理模块主要包括债项信息，抵质押品管理，资产分类认定，违约事件认定等功能。债项信息包含有债项基本信息和风险缓释信息（保证信息和抵质押品信息）管理.资产分类认定中，用户可以进行初分、提交认定。违约事件认定中，可以进行违约事件登记、提交认定。债项管理模块关键代码如图5.8所示。publicclassdaikuanextendsJFrameimplementsActionListener{publicJTextFieldshuru;publicJLabelxinx;publicJButtonok;publicJButtonfanhui;Containercon=getContentPane();floatdk；Stringjid；publicdaikuan（){this.setDefaultCloseOperation（JFrame。EXIT_ON_CLOSE)；}publicvoidlayout(Stringid）{jid=id;con.setLayout（null）；con.add（xinx）；shuru=newJTextField（)；con。add(shuru）；}Objectrp=reports.get(i)；row=sheet.createRow(i+1);for（intj=0;j

50南京大学硕士论文第五章信用风险内部评级系统的实现如左边导航栏所示，新增债项信息需要填写“债项基本信息”与“风险缓释信息”，填写举例，。债项管理实现界面如图5。9所示。图5。9债项管理实现界面若点击“返回债项列表”按钮，则当前录入无效，页面返回，回到列表显示.点击“保存”按钮，提示保存是否成功，成功后会默认跳转到债项详情页债项基本信息编辑完成可进行下一步操作，也可以保存后终止债项基本信息的操作。5。2.4评级管理功能实现评级管理主要是实现在债项和贷款的基础上对客户的评级,即评级管理模块是对客户进行信用评分及评级，客户评级综合定量、定性因素、调整项生成最终的客户评级结果，评级结果进行审核、认定生成最终的评级结果。评级管理中可以根据每笔贷款的抵质押状况，计算LGD和EAD.同时评级管理模块可以生成最终的评级报告，包括对单笔债项和综合的债项评级。评级管理功能代码如图5.10所示。stringstruserinfo="insertintouserText(usernam,usersecret）seizes(@usernam，@usersecret)"；SqlCommandconnection=newSqlCommand（sqlWord,sqlcommand)；sql.Parameters.Add(newSqlParameter（”@usernam"，SqlDbType。cmdString,60))；sql.Parameters。Add（newSqlParameter("@usersecret",SqlDbChar。cmdString，50))；sql。Parameters["@usernam”］。Size=TextBox1。Text；stringjson=ExcelGridData。Value.ToString（）;StoreSubmitDataEventArgseSubmit=newStoreSubmitDataEventArgs（json，null）;50

51南京大学硕士论文第五章信用风险内部评级系统的实现XmlNodexml=eSubmit。Xml;ResultSetrs=db。executeQuery(SQL）intbian;this。Response。Clear（）；this。Response。AddHeader(”Content—Disposition”,"attachment；filename=”+Server.UrlEncode（node+”。xls”)）；StringSQL3=“insertintoquestion（sbnum，pnum，qnum，question,type,diif,mark,statenum）values(“"+sbnum+”,"+pnum+”,”+bian+”,”+wt+”,”+type+”,”+diff+“，”+mark+”，”+1+'")”；XslCompiledTransformxtExcel=newXslCompiledTransform();xtExcel.Load（Server。MapPath("ExcelTemp/Excel.xsl"）)；xtExcel。Transform（xml，null,this。Response.OutputStream）；this.Response.End(）;rs2．close（）;sql。Parameters[”＠usersecret"].Size=TextBox2。Text；ClearControl"SODH”ClearControl"SOD”cm.ExecuteNonQuery（）；图5.10评级管理功能实现代码对于合同管理子系统实现代码,主要为对数据库信息的修改和查询，通过SqlCommand(）实现对数据库的连接，sql.Parameters.Add(）将完成的各类合同信息传入数据库中，对原信息进行修改或者填写新的信息，最后cm.ExecuteNonQuery（)实现数据库退出连接工作.针对企业法人的评级管理主要包括编号、客户类型等基本信息，点击页面上部功能导航条à评级管理à客户评级à进入评级管理功能界面，点击“查看客户详情”，界面会跳转到客户详情页面,然后点击“发起评级”按钮，评级管理功能实现界面如图5.11所示。图5.11评级管理功能实现界面50

52南京大学硕士论文第五章信用风险内部评级系统的实现打分模板列表为模型管理中录入的打分模型，也可以根据一行的基本情况进行自定义打分模式。一般的对公客户类型的定量因素标签页无需填写，各条目字段均有事先填写的打分模型加载，个别条目数据均与财务分析中计算所得的财务指标比率加载所得。对公客户特殊类型的定量因素的数据需手工录入,定量因素实现界面如图5。12所示。图5.12定量因素实现界面5.2。5风险应用功能实现风险应用是实现对前面的分析基础上的风险应用。风险应用模块包括单一客户限额计算，经济资本测算以及风险定价。风险报告包括查询统计和固定报表.查询统计中包括一般查询和综合查询，一般查询可以根据查询条件查询出符合条件的客户，综合查询可以对客户的债项进行查询.固定报表中包含非零售客户内部评级明细表，非零售客户风险暴露表，非零售客户风险暴露评级等级分布表等。风险应用关键代码如图5。13所示。stringstruserinfo="insertintouserText(usernam，usersecret)seizes(@usernam，@usersecret)"；String〉headerMap，OutputStreamoutput）throwsIOException｛if(reports==null||reports.isEmpty()）return;Workbookwb=newHSSFWorkbook（）;HSSFSheetsheet=(HSSFSheet）wb.createSheet(reportname）;HSSFRowrow=sheet。createRow(0);Objectreport=reports。get（0）;Field[］fields=report。getClass（).getDeclaredFields（)；for（inti=0;i〈fields.length;i++）｛StringheadValue=headerMap。get(fields［i].getName（))；row.createCell（i).setCellValue(headValue)；sheet.setColumnWidth（i，20＊256);｝for(inti=0;i

53南京大学硕士论文第五章信用风险内部评级系统的实现Objectrp=reports。get(i)；row=sheet。createRow(i+1）；for（intj=0;j〈fields。length;j++）｛StringgetMethodName="get"+StringUtils。capitalize(fields［j］.getName（））;Methodmethod=null；SqlCommandconnection=newSqlCommand(sqlWord，sqlcommand）；sql.Parameters。Add(newSqlParameter("＠usernam”，SqlDbType。cmdString，60））；sql。Parameters。Add（newSqlParameter(”＠usersecret”，SqlDbChar。cmdString，50)）；sql。Parameters[”@usernam"].Size=TextBox1。Text;sql。Parameters[”＠usersecret”]。Size=TextBox2。Text；ClearControl"SODH"ClearControl"SOD”cm。ExecuteNonQuery(）；图5.13风险应用关键代码对于合同管理子系统实现代码，主要为对数据库信息的修改和查询,通过SqlCommand(）实现对数据库的连接,sql。Parameters。Add()将完成的各类合同信息传入数据库中，对原信息进行修改或者填写新的信息，最后cm。ExecuteNonQuery()实现数据库退出连接工作.风险应用的功能之一就是限额,点击页面上部功能导航条à风险应用à限额计算à进入限额计算功能界面，风险应用的限额实现界面如图5.14所示.图5.14风险应用实现界面选择需要进行限额计算的客户，点击“限额计算”，填写合适的数据后，点击计算,计算结果加载到上图红框所示位置的单元格中。点击“保存”，系统保存计算结果，页面跳转回对公客户列表页。如果查看计算限额结果则点击查看功能.50

54南京大学硕士论文第五章信用风险内部评级系统的实现5。2。6系统管理功能的实现系统功能主要实现对信用风险系统管理的实现,系统管理中可以进行机构管理，人员管理，以及角色和权限的配置.还可以对系统参数设置,模块系统的各项系统的固定参数，为各模块顺利运行提供支持.系统维护主要负责系统故障的处理以及性能的提升。系统管理关键代码如图5.15所示。publicvoidsaveUser(DBdb，Useruser）｛Stringsql=””；//定义SQL语句intresult=0;//操作结果，1表示成功,0表示失败try{sql="insertintousersvalues('"+user。getUserid（）+”’，'”+user.getCategory（)+"'，’"+user.getDuty(）+"'，'”+user.getName（)+”’,'"+user。getTelphone(）+”’，'"+user。getEmail（）+”'，'"+user。getRemark(）+”’）”；result=db。executeUpdate（sql);if（result！=0）｛System.out.println("成功:”+sql）;｝elseSystem.out.println（”失败："+sql)；图5.15系统管理关键代码系统管理代码主要通过SQL语句实现对数据库中系统的相关参数及角色权限的设置工作。点击页面上部功能导航条à系统管理à权限管理à进入权限管理功能界面，点击列表左上角“新增”按钮，弹出窗口.在弹出的窗口先进行权限的命名，如命名为“权限A”，并对权限进行一定文字描述，若点击“关闭”按钮,则当前录入无效，窗口关闭,回到列表显示。点击“保存”按钮，提示保存是否成功，成功时,该条记录被添加到权限信息列表中。系统管理权限管理界面如图5.16所示.50

55南京大学硕士论文第五章信用风险内部评级系统的实现图5.16系统管理实现界面5.3本章小结通过本章主要信用风险内部评级系统开发环境进行了相应描述，然后,对系统各模块的具体实现方案和实现的关键代码进行详细的阐述,其中包括客户管理模块、财务分析模块、债项管理模块、评级管理模块、风险应用模块、系统管理模块。50

56南京大学硕士论文第六章总结与展望第六章总结与展望6.1论文总结本系统设计开发的信用风险内部评级系统运用软件工程的开发思想，采用J2EE应用技术进行开发.使用当前流行的SQLServer2010数据库技术。首先，对系统开发所需的相关技术进行了详尽地介绍；然后，从系统总体架构加以说明，全面而详细地分析了系统采用的网络体系架构、数据库体系架构、安全体系架构，并进行了系统可行性分析和需求分析,得到新系统的逻辑模型，在此基础上，我们选用了适合信用风险内部评级系统的关系数据库理论和设计方法，并对信用风险内部评级数据库的概念结构和逻辑结构设计进行了详细的分析，最终实现了整个系统。论文的主要内容包括以下几个方面：(1）首先对信贷管理系统现状和研究背景进行了分析，并对论文结构进行了叙述，阐述了本文工作开展的内容，以及选题的实际意义；（2）对系统相关技术进行了详细描述,其中包括SQLSever数据库系统和J2EE技术和UML建模技术;（3）对信用风险内部评级系统需求进行了分析研究，并根据系统需求分析，对系统整体设计和系统模块详细设计，然后规划设计信用风险内部评级系统功能模块，最后对系数需要的数据库也进行了设计;（4）对系统涉及的客户管理、财务分析、债项管理、评级管理、风险应用、系统管理六个模块进行了实现,最后对系统设计进行了总结和展望。6.2下一步工作由于作者的理论水平及实际工作中获取数据数量及信息披露的局限，文章还存在很多不足之处，对银行实施内部评级法的研究可能不尽全面。（1)在系统设计阶段，对部门功能的局限性扩展有待提高；50

57南京大学硕士论文第六章总结与展望（2）国内银行的内部信用评级如何刁一能有效应用于信贷业务实践和资产组合管理,信用风险内部评级系统需要真正实现一个分布式的应用系统，考虑到系统对均衡负载、异步运作等方面的执行能力.（3）如何动态建立客户风险评级,针对企业及行业的实际变化状况对客户动态评级；（4)国内银行如何在内部信用评级指标体系建立、信息采集、数据分析、风险评定等各个环节规范科学的基础上，开发和完善更加细化的内部信用评级量化模型，逐步增强与国际银行业的可比性。50

58南京大学硕士论文参考文献参考文献［栾家明,2012]栾家明.构建银行客户信用风险内部评级系统的研究［D］.复旦大学,2012.［杨维，2013］杨维。商业银行信用风险内部评级法研究［D］。河南学，2013。［Tony，2012]TonyVanGestel,BartBaesens,PeterVanDijcke,JoaoGarcia,JohanA。K.Suykens,JanVanthienen。Aprocessmodeltodevelopaninternalratingsystem：Sovereigncreditratings[J].DecisionSupportSystems,2012，422:［王涛，2010］王涛.巴塞尔新资本协议下我国商业银行信用风险内部评级研究［D］.吉林大学,2010.[叶耀明，2011］叶耀明，李奕滨.接轨国际信用风险内部评级法的思考[J].上海金融，2011,03:33—35.[刘广东，2010］刘广东。我国商业银行信用风险内部评级体系研究[D].长春理工大学,2010。［滕刚伟，2014］滕刚伟.内部评级法(IRB）在农业银行信用风险管理中的应用研究[D]。西南大学，2014。[JasperLindé,2011]ToryJacobson,JesperLindé，KasperRosebush.Internalratingssystems，impliedcreditriskandtheconsistencyofbanks’riskclassificationpolicies［J］。JournalofBankingandFinance,2011，307:［陈平，2012]陈平。我国商业银行信用风险内部评级体系研究［D].北京物资学院,2012。[王晓博,2012]王晓博.《新巴塞尔资本协议》与我国商业银行信用风险内部评级制度的国际接轨［J].商业研究，2012，24：122—126.［赵丹珠，2013]赵丹珠。50

59南京大学硕士论文参考文献天津市商业银行信用风险内部评级体系的构建研究［D]。天津大学，2013.[俞晓鸥，2011]俞晓鸥.巴塞尔新资本协议内部评级法在我国商业银行的应用研究[D］.西南财经大学,2011.［Suett，2011］SuetTeker,BansAkcay，MustafaTurin。MeasuringCreditRiskofaBank'sCorporateLoanPortfolioUsingAdvancedInternalRatingsBaseApproach[J］。JournalofTransnationalManagement，2011，111：[黄波，2010］黄波。巴塞尔新协议下我国商业银行信用风险内部评级研究[D]。中南大学,2010.[钮航,2013］钮航.商业银行非零售信用风险内部评级分析与设计[D］。首都经济贸易大学,2013。[Jacobson,2005］ToryJacobson,JesperLindé，KasperRosebush.CreditRiskversusCapitalRequirementsunderBaselII：AreSMELoansandRetailCreditReallyDifferent？［J]。JournalofFinancialServicesResearch,2005,281：［张燮宇,2013］张燮宇.内部评级体系在我国商业银行信用风险管理运用中的问题与建议探索［D].西南财经大学,2013。［Vasile,2010,］VaileDedu,TudorAlexandraGaeaDevelopingaRatingModelonaStatisticalBasis[J].TheoreticalandAppliedEconomics,2010,01（530)01(530)：［廖晖，2013］廖晖.我国商业银行信用风险内部评级系统的设计与实现［D］。湖南大学，2013。[谢煌,2010］谢煌。基于巴塞尔新资本协议的我国商业银行信用风险内部评级研究［D].湘潭大学,2010.[PaulH。,2009]PaulH.Kopek。CapitalAllocationforPortfolioCreditRisk［J］.JournalofFinancialServicesResearch,2009,321：［叶虹，2014］叶虹.A银行四川分行信用风险内部评级体系的研究［D].西南财经大学,2014.[李军,2014］李军。50

60南京大学硕士论文参考文献我国商业银行内部评级法的应用研究[D］.天津商业大学,2014。［Balogh,2010]BlighPeter,BOLOCANDRAGOS-MIHAIL.THEMANAGEMENTOFCREDITRISKACCORDINGTOINTERNALRATINGS—BASEDAPPROACH［J］.AnnalsoftheUniversityofOrdeal:EconomicScience,2010，12：［王鼎，2014]王鼎。内部评级法在湖南农行信用风险管理中的应用研究［D］。湖南大学，2014。［崔俊波，2011]崔俊波。我国中小银行信用风险内部评级研究[D］.吉林大学，2011.［丁剑,2011］丁剑。我国商业银行内部评级的研究[D］。南京师范大学，2011。［杨少键,2012］杨少键。商业银行信用风险量化管理研究［D］。复旦大学，2012.[陈增敬，2012]陈增敬，李红坤。我国农村信用社农户信用风险内部评级体系初探-—以潍坊信用社为例［J］。金融监管研究,2012，02:1-17.[Tony,2012]TonyVanGestel，BartBaesens，PeterVanDijcke，JoaoGarcia，JohanA.K.Suykens，JanVanthienen。Aprocessmodeltodevelopaninternalratingsystem：Sovereigncreditratings。［J］。DecisionSupportSystems，2012，42:［谢秋婷，2010］谢秋婷.商业银行内部评级问题研究[D].西南大学,2010。［王涛,2010］王涛。从巴塞尔新资本协议看我国商业银行信用风险内部评级体系建设[J]。工业技术经济，2010,04:149—151。[宋德勇，2011］宋德勇,董卫星.商业银行信用风险内部评级体系的构建［J].当代经济,2011,24：168-169。［陈颖,2013］陈颖,王丹丹.信用风险内部评级法在我国的实施［J]。中国金融，2013，17：45-48.[William，2009]WilliamFTreacy，MarkCarey.CreditriskratingsystemsatlargeUSbanks［J］.JournalofBankingandFinance,2009，241：50

61南京大学硕士论文参考文献50

62南京大学硕士论文致谢致谢在完成本论文过程中，首先感谢自己的论文指导老师刘钦副教授，他对论文选题和排版悉心指导、耐心地解释和审阅论文。经过近几年紧张而充实的学习,终于顺利完成了工程硕士阶段的学习任务和学位论文的撰写工作。所有的一切都离不开导师的教诲和同学的帮助,在此向他们表达最诚挚的谢意感谢与本文相关的其他工作人员，感谢他们在本文工作过程中提供的帮助与鼓励。50

63南京大学硕士论文版权及论文原创性说明版权及论文原创性说明任何收存和保管本论文的单位和个人，未经作者本人授权,不得将本论文转借他人并复印、抄录、拍照或以任何方式传播，否则，引起有碍作者著作权益的问题,将可能承担法律责任.本人郑重声明:所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写的作品成果。本文所引用的重要文献，均已在文中以明确方式标明.本声明的法律结果由本人承担。作者签名：蒙伟日期:年月日50