2023年银行业风险管理（中级）考试试题汇总pdf版

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1、2023年银行业风险管理（中级）考试试题汇总pdf版1.风险评估环节包括（）。A. 了解银行的业务和风险管理制度B. 界定其主要业务领域C. 用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量D. 分析风险产生的原因E. 形成风险评估报告【答案】: ABCE【解析】:在风险监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。风险评估环节包含四个阶段：①了解银行的业务和风险管理制度；②界定其主要业务领域；③用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和

2、衡量；④形成风险评估报告。2.下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A. 制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B. 危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略C. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D. 危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】: C【解析】:A项，制定危机管理规划是声誉风险管理的具体做法之一；B项，传统上，商业银行的危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的

3、对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”；D项，无论声誉危机何时发生，商业银行在系统制定声誉危机管理规划时，很多潜在风险就已经被及时发现并得到有效处理，因此，声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。3.假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A. 15%B. 20%C. 35%D. 50%【答案】: B【解析】:不良贷款拨备覆盖率＝[（一般准备＋专项准备＋特种准备）/（次级类贷

4、款＋可疑类贷款＋损失类贷款）]×100%＝[（8＋1＋1）/（200－150）]×100%＝20%。4.下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A. 欧式期权定价模型B. 投资组合原理C. 资本资产定价模型D. 套利定价模型【答案】: C【解析】:威廉·夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。5.下列属于商业银行核心一级资本的

5、有（）。A. 优先股B. 资本公积C. 损失准备缺口D. 盈余公积E. 实收资本或普通股【答案】: BDE【解析】:核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。A项，优先股属于其他一级资本；C项，商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除贷款损失准备缺口。6.下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。A. 不适用于非上市公司B. 运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C. 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D. 核心

6、是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者【答案】: B【解析】:RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。C项属于KMV的CreditMonitor模型的核心内容；D项属于KPMG风险中性定价模型的核心思想。7.（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具。A. 客户信用评级B. 客户资信情况调查C. 个人信用评分系统D. 客户资产与负债情况调查【

7、答案】: C【解析】:个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务规模和效率。8.假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（）。A. 买入期限较长的金融产品B. 买入期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品C. 卖出期限较短的金融产品D. 同时买入卖出期限不同的金融产品【答案】: B【解析】:投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长

8、的金融产品；如果预期收益率曲线变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品；如果预期收益率曲线变得较为平坦，则可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。9.根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A. 基本指标法B. 内部模型法C. 高级计