2023年银行业风险管理（中级）考试模拟试卷含答案

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2023年银行业风险管理（中级）考试模拟试卷含答案1.（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A. 流动性比率/指标法B. 现金流分析法C. 缺口分析法D. 久期分析法【答案】: C【解析】:缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。2.下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。

1A. 风险限额是风险偏好传导的重要手段B. 风险限额可以包括条线、实体、产品等维度C. 风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限D. 风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准【答案】: D【解析】:在限额水平的设定上，尽管行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考，但大多数银行仍然会把监管目标作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。3.下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。A. 声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理B. 声誉风险无法通过加强内部控制来避免C. 声誉风险不会损害到银行的经济价值D. 声誉风险与其他风险不具有相关性

2【答案】: A【解析】:商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理，因为几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。商业银行只有从整体层面认真规划、管理声誉风险，制定明确的运营规范、行为方式和道德标准，并切实贯彻和执行，才能有效管理和降低声誉风险。4.关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（）。A. 风险转移只能降低非系统性风险B. 风险规避策略是一种积极的风险管理策略C. 风险补偿是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D. 风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】: D【解析】:

3A项，风险转移可以转移非系统性风险和系统性风险；B项，风险规避策略是一种消极的风险管理策略；C项，风险补偿是指事前（损失发生前）对风险承担的价格补偿。5.战略风险管理的作用包括（）。A. 能够最大限度地避免经济损失B. 提高商业银行的声誉和股东价值C. 强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D. 在危机真实发生前就将其有效遏制E. 能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用【答案】: A|B|C|D|E【解析】:战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。同时，战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。6.商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（）匹配。

4A. 分布结构B. 利率结构C. 币种结构D. 产品结构E. 期限结构【答案】: A|C|E【解析】:商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点，应该重点关注资产负债期限结构、资产负债币种结构以及资产负债分布结构的匹配。7.相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。A. 水泥业B. 钢铁业C. 汽车业D. 建筑业

5【答案】: C【解析】:行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失，包括上下游行业风险和关联性行业风险。ABD三项均为房地产行业的上游或下游行业，受房地产行业价格波动影响相对较大。8.为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A. 一年或三年B. 三年或五年C. 两年或三年D. 三年或四年【答案】: B

6【解析】:为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。9.下列各项不属于关键风险指标的是（）。A. 交易量B. 员工水平C. 董事会水平D. 客户满意度【答案】: C【解析】:关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具，通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。

710.某银行2018年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2%，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A. 200B. 300C. 600D. 800【答案】: A【解析】:不良贷款率＝[（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）/各项贷款]×100%，因此要使不良贷款率不高于2%，次级类贷款余额最多为：40000×2%－400－200＝200（亿元）。11.风险评估体系要符合银行内部（）的需要。A. 资本管理B. 利润管理C. 财务管理

8D. 风险管理E. 运营管理【答案】: A|D【解析】:风险评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。12.下列关于正态分布曲线的描述正确的有（）。A. 关于x＝μ对称B. 关于x＝μ不对称C. 在x＝μ＋σ处有一个拐点D. 在x＝μ处曲线最高E. 在x＝μ－σ处有一个拐点【答案】: A|C|D|E

9【解析】:正态分布曲线的性质包括：关于x＝μ对称；在x＝μ处曲线最高；在x＝μ±σ处各有一个拐点。13.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为（）。A. 泰国B. 开曼群岛C. 英国D. 俄罗斯【答案】: A【解析】:主体所在国家（地区），对于非个人，一般是指主体注册成立的国家。但当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司（SPV），比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。

1014.商业银行的风险对冲可以分为（）。A. 自我对冲B. 一般对冲C. 市场对冲D. 特殊对冲E. 内部对冲【答案】: A|C【解析】:商业银行的风险对冲可以分为：①自我对冲，指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；②市场对冲，指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。15.下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A. 负责承担对市场风险管理的最终责任B. 

11负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C. 及时掌握市场风险水平及其管理状况D. 负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】: A【解析】:A项，在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。16.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A. 各项贷款总额B. 各项存款总额C. 现金寸头D. 超额备付金寸头【答案】: D

12【解析】:银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。17.组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A. 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B. 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C. 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D. 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置【答案】: C【解析】:

13C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。18.对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。A. 实现不良贷款本息的全部回收B. 提高商业银行资产质量C. 更好地发现不良贷款价格D. 拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】: A【解析】:不良贷款证券化能够拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，加快不良贷款处置速度，有利于提高商业银行资产质量；同时，能够更好地发现不良贷款价格，有利于提高银行对于不良贷款的回收率水平。19.战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，包括（）。

14A. 比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件B. 避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险C. 优化经济资本配置，并降低资本使用成本D. 强化内部控制系统和流程E. 避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件【答案】: A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五项外，实施战略风险管理，商业银行在短期内便能体会到的益处还包括：①全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会；②对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失。20.商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（）。A. NSFR指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标B. NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标C. NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D. NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量

15E. NSFR指标要求大于100%，而存贷比指标要求不高于75%【答案】: C|D|E【解析】:A项，NSFR和存贷比均属于计量流动性风险的长期结构性指标。B项，存贷比＝各项贷款余额/各项存款余额×100%，该式的分子分母均不需估算，因此存贷比指标是现状指标；而NSFR＝可用稳定资金/所需稳定资金×100%，其中，分母“所需稳定资金”即估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量，因此NSFR是预期指标。21.商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）。A. 部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险B. 银行支付清算系统突然中断运行C. 国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑D. 房地产价格出现大幅度向下波动E. 部分行业出现集中违约

16【答案】: A|C|D|E【解析】:商业银行针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容：①国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑；②房地产价格出现较大幅度向下波动；③贷款质量和抵押品质量恶化；④授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约；⑤部分行业出现集中违约；⑥部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险；⑦其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。B项属于商业银行针对流动性风险的压力测试情景。22.下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A. 市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B. 结算风险是一种市场风险C. 信用风险具有明显的系统性风险特征D. 与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】: D

17【解析】:AB两项，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，它是一种特殊的信用风险；C项，信用风险具有明显的非系统性风险特征。23.某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A. 上涨0.874%B. 下跌0.917%C. 下跌0.874%D. 上涨0.917%【答案】: C【解析】:久期（也称持续期）用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为：

1824.VaR值的局限性不包括（）。A. 无法预测尾部极端损失情况B. 无法预测单边市场走势极端情况C. 无法预测市场非流动性因素D. 无法预测市场流动性因素【答案】: D【解析】:VaR值是对未来损失风险的事前预测。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。25.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A. 卖出永久债券B. 买入即将到期的20年期债券C. 买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券D. 买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券

19【答案】: D【解析】:当收益率曲线向上倾斜时，如果预期收益率曲线变得较为平坦，理性投资者可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。26.在评估国别风险时，不需要考虑的因素有（）。A. 经济的定量因素B. 政治的定性因素C. 文化的定性因素D. 社会状况的定量因素【答案】: C【解析】:在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。27.信用风险报告的职责有（）。

20A. 应实施并支持一致的风险语言/术语B. 使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C. 传递商业银行风险偏好和风险容忍度D. 告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责E. 保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】: A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五项外，风险报告的职责还包括：①利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；②保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。28.根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。A. 期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B. 期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C. 期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

21D. 期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】: B【解析】:正常贷款迁徙率＝[（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额＋期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额＋期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额）]×100%。由此可知，其他条件不变的情况下，期初正常类贷款期间减少金额越多，分母越小，正常贷款迁徙率越高。29.国际银行业开展风险评估的基本原则有（）。A. 符合监管要求B. 符合银行实际C. 符合存款者要求D. 保证一定的前瞻性E. 采用先进技术指标【答案】: A|B|D

22【解析】:银行在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：①符合监管要求，即实质性风险评估体系必须要符合监管机构的相关要求；②符合银行实际，即评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要；③保证一定的前瞻性，即在建立风险评估体系时需要充分借鉴世界各国监管机构和银行同业的先进经验。30.某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A. 40%B. 60%C. 70%D. 80%【答案】: A【解析】:该笔贷款的违约损失率＝1－（350－50）/500＝40%。

2331.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A. 组合的风险权重B. 组合在战略层面上的重要性C. 经济前景（宏观经济状况预测）D. 当前组合集中度情况【答案】: A【解析】:在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：①在战略层面上的重要性；②经济前景（宏观经济状况预测）；③当前组合集中度情况；④净资产收益率（ROE）。32.下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表A、B、C每日收益率的相关系数假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。A. 60%的A和40%的BB. 40%的B和60%的C

24C. 40%的A和60%的BD. 40%的A和60%的C【答案】: B【解析】:如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为－0.5，所以风险最低。33.巴塞尔协议Ⅲ有关市场风险监管新规的内容，说法正确的是（）。A. 首次明确了详细的账簿划分标准B. 要求使用内部模型法的银行在交易台层面开展市场风险计量管理C. 重点对银行账簿向交易账簿的内部风险转移交易，提出严格的监管要求D. 首次提出剩余风险资本附加要求E. 内部模型法资本计量以风险价值指标替代预期尾部损失

25【答案】: A|B|C|D【解析】:E项，巴塞尔协议Ⅲ内部模型法资本计量以预期尾部损失（ES）替代风险价值（VaR）指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法。34.下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A. 将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B. 定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C. 对风险造成的损失进行最大程度的控制D. 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】: C【解析】:

26为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。C项属于事后控制措施。35.商业银行战略风险管理的最有效方法是（），并定期进行修正。A. 加强对风险的监测B. 制定长期固定的战略规划C. 制定战略风险的应急方案D. 制定以风险为导向的战略规划【答案】: D【解析】:

27战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色；最后，战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面。36.下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。A. 债务人是一个法人或几个自然人B. 债务人是一个或几个自然人C. 笔数多，单笔金额小D. 按照组合方式进行管理【答案】: A【解析】:零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：①债务人是一个或几个自然人；②笔数多，单笔金额小；③按照组合方式进行管理。37.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。A. 95.757%

28B. 96.026%C. 98.562%D. 92.547%【答案】: A【解析】:根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：（1－0.8%）×（1－1.4%）×（1－2.1%）＝95.757%。38.商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。A. 非系统性风险B. 固有风险C. 剩余风险D. 系统性风险【答案】: C

29【解析】:风险与控制自我评估是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。C项，剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。39.国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A. 80%B. 100%C. 120%D. 150%【答案】: D【解析】:

30国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150%，超过这一限度说明风险较大。40.综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括（）。A. 辖内各类风险总体状况及变化趋势B. 分类风险状况及变化原因分析C. 风险应对策略及具体措施D. 加强风险管理的建议E. 发展趋势及风险因素分析【答案】: A|B|C|D【解析】:E项为风险报告的专题报告所反映的内容。41.留置担保的范围包括（）。A. 主债权及利息B. 违约金C. 损害赔偿金

31D. 留置物保管费用E. 实现留置权的费用【答案】: A|B|C|D|E【解析】:留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管费用和实现留置权的费用。42.风险事件：2014年4月3日，经国务院银行业监督管理机构核准，中国工商银行（下称“工行”）正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。相关背景：

32股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行”战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。

33在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。根据以上案例描述，回答下列6小题。(1)工行作为全球系统重要性银行，下列对其资本监管的要求，不正确的是（）。（单选题）A. 最低资本要求方面，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%B. 2.5%的储备资本要求和0～2.5%的逆周期资本要求C. 工行作为全球系统重要性银行，其资本充足率不得低于11.5%D. 附加资本要求为2%【答案】: D【解析】:

34《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了四个层次的监管资本要求，其中，第三个层次是系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加资本为1%。(2)工行在各项业务保持持续发展的同时，对战略风险进行了很好的管理。下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。（单选题）A. 银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B. 战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C. 金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D. 有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】: B【解析】:B项，战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。

35(3)工商银行成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心，以便更好地对信用风险进行监控。有效的信用风险监测体系应实现的目标包括（）。（多选题）A. 识别贷款组合的信用风险B. 监测对合同条款的遵守情况C. 识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D. 评估抵（质）押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵（质）押物价值的变动趋势E. 对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序【答案】: B|C|D|E【解析】:A项，识别信用风险是风险识别环节的工作，不是信用监测体系中的内容。有效的信用监测体系应实现的目标，除BCDE四项外还包括：确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势。

36(4)工行在快速发展中形成了合规、严谨、稳健的风险文化。风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。（多选题）A. 哲学B. 公司治理原则C. 内部控制体系D. 风险管理理念E. 价值观【答案】: A|D|E【解析】:风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

37(5)在风险监测预警方面，工行研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系。其中，需要进行风险预警的内容不包括（）。（单选题）A. 适应监管底线的风险预警管理B. 适应法律法规调整变动的风险预警管理C. 适应有关客户信用风险监测的预警管理D. 适应本行内部信用风险执行效果的预警管理【答案】: B【解析】:风险预警是指商业银行根据各种渠道获得的信息，通过一定的技术手段，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”。需要进行预警的内容包括：①适应监管底线的风险预警管理；②适应本行内部信用风险执行效果的预警管理；③适应有关客户信用风险监测的预警管理。

38(6)工行自股份制改革上市以来，建立了科学的风险计量与监控体系。下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。（多选题）A. 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B. 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C. 应确保所开发的风险模型准确并长期有效D. 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E. 所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】: A|B|D【解析】:C项，开发的风险模型要准确，并且能够在未来一定时期内满足商业银行风险管理的需要，这一模型并非一成不变的，需要考虑变化的市场环境、政策，要保证数据源具有高度的真实性、准确性和充足性；E项，商业银行应当意识到，开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。43.下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。

39A. 银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B. 资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C. 对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D. 资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】: C【解析】:C项，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。44.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（）。A. 风险分散B. 风险对冲C. 风险转移

40D. 风险补偿【答案】: A【解析】:风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。45.新产品（业务）风险管理原则包括（）。A. 统一性B. 公开性C. 全面性D. 时效性E. 统筹性【答案】: A|C|E【解析】:

41新产品（业务）风险管理原则包括：统一性、全面性、适应性、有效性以及统筹性。46.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。A. 法律风险B. 政策风险C. 操作风险D. 策略风险【答案】: C【解析】:本题中银行面临的这种风险属于由人员因素引起的操作风险。47.下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（）。A. 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉B. 所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素C. 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现

42D. 声誉风险是一种多维的风险E. 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测【答案】: A|B|C|D【解析】:商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理。因为几乎所有风险都可能影响商业银行的声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。E项，历史模拟法是计量和监测市场风险的方法。48.关于强化信息披露监控机制，下列表述不正确的是（）。A. 信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露B. 日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督C. 法律赋予监管当局的责任越大，揭示商业银行信息披露的动机越小，商业银行在信息披露上造假的动机就越大D. 

43为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括日常监督机制、惩罚机制和监管当局责任【答案】: C【解析】:C项，法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示商业银行信息披露的动机越强烈，商业银行在信息披露上造假的动机就越小，也越有可能提供真实可靠的信息数据。49.流动性风险是（）引发的次生风险。A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 策略风险E. 外汇风险【答案】: A|B|C|D【解析】:

44流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、策略风险、集中度风险以及国别风险等引发的次生风险。50.商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A. 信用风险B. 流动性风险C. 市场风险D. 操作风险【答案】: B【解析】:商业银行针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产等。

4551.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A. 商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B. 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C. 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D. 商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】: C【解析】:商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。C项，风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，但无法做到准确预测。52.市场准入应遵循的原则不包括（）。

46A. 效益B. 公开C. 便民D. 效率【答案】: A【解析】:市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则。53.新产品（业务）风险识别是指商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A. 风险事件B. 风险特点C. 业务特点D. 风险类型【答案】: D

47【解析】:新产品（业务）风险管理流程包括：新产品（业务）风险识别、新产品（业务）风险评估、新产品（业务）风险控制。其中，新产品（业务）风险识别是指商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。54.净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于（）。A. 100%B. 50%C. 150%D. 75%【答案】: A【解析】:

48净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。净稳定资金比率指标包含两部分内容：可用稳定资金（ASF）和所需稳定资金（RSF）。55.商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A. 业务部门B. 风险管理部门C. 高级管理层D. 风险管理委员会【答案】: D【解析】:大部分银行特别是大型银行和国际活跃银行，在高级管理层层面设立了风险管理相关委员会，对银行风险管理相关重要事项进行讨论、审议或决策；在我国商业银行，高管层层面普遍设立负责对风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的风险管理委员会。56.当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。

49A. 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B. 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C. 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D. 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E. 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加【答案】: A|B|D【解析】:久期缺口用来测量银行资产负债的利率风险，久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。57.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。A. 银行存款余额不断减少

50B. 高管人员没有履行个人义务C. 关键的人事变动D. 拖延支付利息，信用卡透支状况严重E. 缺乏可见的管理连续性【答案】: A|D【解析】:BCE三项属于客户非财务警示信号。58.在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比为核心负债期末余额与总负债期末余额之比，该比率不得低于（）。A. 20%B. 40%C. 60%D. 80%【答案】: C

51【解析】:核心负债比＝核心负债期末余额/总负债期末余额×100%，该比率不得低于60%。59.商业银行资本可以用来（）等。A. 缓冲意外损失B. 保护银行的正常经营C. 为银行的注册提供启动资金D. 吸收银行的经营亏损E. 为存款进入前的经营提供启动资金【答案】: A|B|C|D|E【解析】:商业银行资本是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失。60.在客户信用评级模型中，（

52）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A. CreditMetrics模型B. CreditPortfolioView模型C. CreditMonitor模型D. CreditRisk＋模型【答案】: C【解析】:KMV的CreditMonitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（ExpectedDefaultFrequency，EDF）。