2023年银行业风险管理（中级）考试真题试卷集全套

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1、2023年银行业风险管理（中级）考试真题试卷集全套1.不良资产处置手段包括（）。A. 清收处置B. 贷款重组C. 贷款转让D. 不良资产证券化E. 债转股【答案】: ABCDE【解析】:不良资产处置手段包括清收处置、贷款重组/债务重组、贷款核销、贷款转让、不良资产证券化、债转股等。近年来，监管政策一直积极鼓励加大不良资产处置力度，如《关于进一步做好信贷工作提升服务实体经济质效的通知》要求，充分利用拨备充足的有利条件，在严格资产分类基础上，综合运用核销、现金清收、批量转让等方式，加大不良贷款处置力度；鼓励商业银行等积极参与市场化法治化债转股，推动已签约项目尽快落地。2.下列各项中，最容易引发操

2、作风险的业务环节是（）。A. 柜面业务B. 法人信贷业务C. 个人信贷业务D. 资金交易业务【答案】: A【解析】:柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。3.在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。A. 主权风险B. 政治风险C. 传染风险D. 转移风险【答案】: D【解析】:国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。国别风险考虑的风险因素很复杂，最基本和最重要的是转移风险。4.商业银行的资本应急预案应包括（）等。A. 紧急筹资成本分析B. 紧急筹资可行

3、性分析C. 限制资本占用程度高的业务发展D. 采用风险缓释措施E. 风险缓释成本分析【答案】: ABCD【解析】:商业银行的资本应急预案应包括紧急筹资成本分析和可行性分析、限制资本占用程度高的业务发展、采用风险缓释措施等。对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。5.合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（）万元。A. 50B. 100C. 150D. 200【答案】: B【解析】:合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。合格循环零售风险暴

4、露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。6.下列关于商业银行针对资产负债币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A. 商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制B. 商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C. 多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D. 商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】: C【解析】:对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限结构增加了流动性风险管理的

5、复杂程度。在本国或国际市场出现异常状况时，外币债权方通常因为对债务方缺乏足够了解并且无法对市场发展做出正确判断，而要求债务方提前偿付债务。在这种不利的市场条件下，商业银行如果不能迅速满足外币债务的偿付需求，将不可避免地陷入外币流动性危机，并严重影响其在国际市场上的声誉。因此，从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结构。7.下列关于正态分布的描述，正确的是（）。A. 正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B. 正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布C. 整个正态曲线下的面积为1D. 正态曲线是递增的【答案】: C【解析】:正态分布是描述连续型随机变量的概率

6、分布。如下图所示，正态分布曲线关于x＝μ对称；在x＝μ左侧递增，右侧递减。图正态分布图8.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。A. 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B. 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况C. 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D. 做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E. 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【答案】: BDE【解析】:A项，负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对

7、独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告；C项，交易部门应当与中台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。9.商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。A. 应采用历史模拟法计算VaR值B. 至少每三个月更新一次数据C. 置信水平采用99%的单尾置信区间D. 市场价格的历史观测期至少为一年E. 持有期为10个交易日【答案】: CDE【解析】:商业银行可使