银行业风险管理（中级）考试高频考点习题及答案

《银行业风险管理（中级）考试高频考点习题及答案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

◅ᳮὃ⚣ὃ⚪ᫀLឋ◅⌕ᩭ!ᔠḄ$ᵨ◅஺A.'()*+,Ḅ-.B.01Ḅ23)⃩56C.01ᡠᙠ
56D.019:;<56ூᫀ௃?Aூ@᪆௃?ឋ◅B!ᔠḄ$ᵨ◅ḄC⌕Dᵫ'()*+,Ḅ-.F᧜Hᩭ?I'()*+,J2Kᑭ-.MCᨵO;PQ!ᔠᡠᨵ01ḄRS;

1A.7%B.8%C.10.5%D.11.5%ூᫀ௃?Cூ@᪆௃?᪷opqrstin,6Tuᖪ
Ḅuᐙ{᳛ᑮ7%,wxyᐙ{᳛K}~10.5%o3.ᐵᖪ
◅ஹᦈYᜫḄᐵCTᑡḄᨵ()oA.YᜫDᭆB.◅ᩭᦈC.⚗Ḅ⚜Yᜫ¡F᧜¢£ḄKឋᡈ◅¡D.6TCIᦈ¡ḄᡠḄ◅¥¦B¡E.◅D§ᭆ

2ூᫀ௃?A|D|Eூ@᪆௃?B⚗C+ᳮKᗐḄ◅K;©ᩭᦈªC⚗C⚜YᜫDᢣᖪ
J¬ᔊ¯ᦪoᑖ᪆O±⚜²ᑮḄYᜫCgᔊ¯MᑁYᜫḄ³ᙳµ(ᨵM¥·ᵨµ)C⚜YᜫK¹ºKឋ◅஺4.᪷o»ᐵ¼᦮ᖪ
Yᜫ¾ᜓ`⌕ÀḄÁÂÃCÄᜓ⌚Æ᳛`⌕Àᵫ150%¼᦮g,Äᜓ᳛`⌕Àᵫ2.5%¼᦮g஺()A.120%--150%ª2%È2.5%B.120%--150%ª1.5%È2.5%C.130%~-150%ª1.5%È2.5%D.130%--150%ª2%È2.5%ூᫀ௃?Bூ@᪆௃?

3`ÊË᪷o)*J¬Kº▤Íஹ
ÎÏÐ᪀ÒÓÔÕjÖᑭ56ḄKºCBYᜫ¾ᜓ`⌕À]
.᝱ᓄjÔÕᓄ¼᦮஺᪷o»ᐵ¼᦮ᖪ
Yᜫ¾ᜓ`⌕ÀḄÁÂÃCÄᜓ⌚Æ᳛`⌕Àᵫ150%¼᦮g120%È150%,Äᜓ᳛`⌕Àᵫ2.5%¼᦮g1.5%È2.5%஺5.ᵨ⊤ÚᙠMÛ³ஹᭆ᳛TᡠJ2ᨬᜧYᜫḄ⌕,D
oA.ÞSᭆ᳛B.ß⚜YᜫC.⚜YᜫD.◅àµூᫀ௃?Dூ@᪆௃?◅àµVaR
DᢣᙠḄᢝᨵjáḄâ$Û³TCᑭ᳛ஹã᳛ஹἠàåjᖪæàå¹çè◅⌕,J2-ᓄMO;B3æᜮêᡈ!ᔠ⌼ᡂḄëᙠᨬᜧYᜫ஺6.TᑡO;Bᖪ
Ḅìí32KᑭḄîᨵ஺

4A.ᖪ
ᡠïðḄÎÏ3æ/òóᙠôkõ◍B.ᖪ
õ÷)⃩ᱯ⁐júûüýC.ᖪ
þᑮ`ᜐD.ᖪឋូᓄE.ᖪᑁᜫᫀூ!ᫀ௃#A|B|C|D|Eூ$᪆௃#&'(ᖪᡠᨵᑭ,ᢝᨵὅ/0ᢝ123ஹ56789:;ᩭḄ>?@A஺&'C◅(ᢣᵫᖪG⃩ஹIᳮKᐸMNᡈ᜜QRᑭ,SᐵUVᖪW☢YZḄC◅஺[\ᡠᨵC◅]^_`aᖪ&'bc&'C◅defNghijC◅஺7.mᑡᔜ⚗q0r⚗ᱯtC◅buḄ(vw஺A.xyB.zyC.{ᐜឋD.A}~

5ூ!ᫀ௃#Bூ$᪆௃#r⚗Y(V᧕ḄᱯtC◅YZ᧜ᡝḄr⚗ᜫᜧ஺r⚗ᱯtC◅buᒹxyஹ{ᐜឋஹA}~ஹᙢஹ஺8.mᑡᐵ0ᖪ&'C◅Ḅᳮ$ᨬាḄ(vw஺A.&'C◅᦮ḄஹᓄḄUᩭIᳮB.&'C◅>¡¢ᑁQᑴᩭ¤¥C.&'C◅¦§ᑮḄG©ZªD.&'C◅«ᐸMC◅ᐹᨵSᐵឋூ!ᫀ௃#Aூ$᪆௃#ᖪᡠ☢ḄC◅®(¯☢Ḅ°(W☢Ḅ]±²

6ᓄUIᳮbN[\ᡠᨵC◅]^_`aᖪ&'bc&'C◅defNghijC◅஺ᖪ³ᨵ´᦮☢µ¶ᑜஹIᳮ&'C◅ᑴt¸¹Ḅº⃩ஹNU¼⍝¾᪗ÀÁᑗÃÄÅ᡻Ç_ᨵᦔIᳮÉÊ&'C◅஺9.vwᎷtᢗ@ÍᔠÏᔜhC◅buḄÐᓄÑ´ᱯtḄᑖÓvÔN¯᝱ᑖÓwᯠᔊØᦪÚᑖ᪆ÛÜC◅buᦈ,ᑖÓUÞ-àUÞஹSᐵᦪ஺A.ᔊØáâB.UÞ-àUÞC.ã3äåD.ℳᱯᓱèáâூ!ᫀ௃#Bூ$᪆௃#UÞ-àUÞᎷtᢗ@ÍᔠÏᔜhC◅buḄÐᓄÑ´ᱯtḄᑖÓvÔN¯᝱ᑖÓwᯠᔊØᦪÚᑖ᪆ÛÜC◅buᦈ,ᑖÓUÞ-àUÞஹSᐵᦪ஺ᙠ⌱tëìíîÍᔠᦈ,᳛Ḅ᪗ÀÞðᵫñòC◅buḄ᪗ÀÞஹC◅buVÍᔠḄóôõC◅bu

7ìḄSᐵᦪö▣ºøùú஺10.mᑡ⌱⚗ÏᖪgûüQýḄþÿ◅ᳮ
oA.◅ᳮஹᐹḄB.〉ᵨᐰḄ◅ᑴ᪗#C.$%ᐸ'()*+ஹ,-ஹ./ஹᑴ012◅D.᪷456Ḅ◅ᳮ,-789*+ஹ./()Ḅ◅ூ;ᫀ௃>Dூ?᪆௃>ABᩩD()EF6⍝◅■D9ᐸE◅ḄIJὅ9LMᢝO*+ஹ,-PQ◅RS஺11.ᙠVᢝᐸ'ᩩWXYḄZ[\9Ẇ^ᓫ`ab◅⌕dḄefYᓄhijklmnᐹᡈpqrᔠḄᦈuᡈvwxyqzḄ{|Ḅ78E}஺A.~Sᑖ᪆B.ឋᑖ᪆

8C./D.ᑖ᪆ூ;ᫀ௃>Bூ?᪆௃>ឋᑖ᪆EᢣᙠVᢝᐸ'ᩩWXYḄZ[\9Ẇ^ᓫ`ab◅⌕dᑭ᳛ஹ᳛ஹἠxᖪx}ḄefYᓄhijklmnᐹᡈpqrᔠḄᦈuᡈvwxyqzḄ{|஺᝞9᳛Yᓄk᜜ᜮḄ{|9ᑭ᳛YᓄkvwxyᡈᦈuqzḄ{|஺12.kᓫ68ᡝḄBᑖ᪆9¡AB¢᳛ᑖ᪆£⌕ᒹ¥
oA.¦l§¨ᑖ᪆B.©ᑭi¢᳛ᑖ᪆C.ᦔ᳛¢᳛ᑖ᪆D.ᩨᩚ¢᳛ᑖ᪆E.§¢᳛ᑖ᪆

9ூ;ᫀ௃>B|C|D|Eூ?᪆௃>kᓫ68ᡝḄBᑖ᪆9£⌕ᒹ¥>BP⊤ᑖ᪆ஹB¢᳛ᑖ᪆´0¦l§¨ᑖ᪆஺ᐸµ9B¢᳛ᑖ᪆£⌕ᒹ¥>জ©ᑭi¢᳛ᑖ᪆·ঝᦔ᳛¢᳛ᑖ᪆·ঞᩨᩚ¢᳛ᑖ᪆·ট§¢᳛ᑖ᪆஺13.᪷4½¾᳛¿À9ᎷÂÃ5ÅÆÇ9ÈÅḄÉʽ¾᳛6.00%,F6ÅḄÏ▭½¾᳛2.50%,ᑣ◚ÔḄFÕÅÏ▭½¾᳛Ö()஺A.3.45%B.3.59%C.3.67%D.4.35%ூ;ᫀ௃>Bூ?᪆௃>᪷4½¾᳛¿À9ÈÅḄÉʽ¾᳛ÊÝÞß>(1-MMR2)X(1

10-MMR1)=1-CMR2,ᐸµ9MMRi⊤äFiÅḄÏ▭½¾᳛9CMR2⊤äÈÅḄÉʽ¾᳛஺᪷4⚪æç>MMR2=1—(1-6%)/(1-2.5%)-3.59%஺14.èpl¢᳛(NSFR)EᖪA§ឋᳮḄé⌕ᢣ᪗9ᐸêhᵨèplëᡠ◤plḄ¢9᪷4ᡃï.⌕ð9ñᢣ᪗òóᜧ()oA.100%B.50%C.150%D.75%ூ;ᫀ௃>Aூ?᪆௃>èpl¢᳛êhᵨèplëᡠ◤èplõ¢9ö`¢᳛òóᜧ100%oèpl¢᳛ᢣ᪗ᒹÔÈ(ᑖᑁø>hᵨèpl(ASF)ᡠ◤èpl(RSF)o15.ᖪAᙠùú▲üᳮḄýµ9◀ÿ⌕ᑴ᧕▲ஹ◅▲▲᜜◤⌕ᑴᔠᳮḄ()ᜐᳮ஺

11A.▲!B.ᣴᩗ$ᳮC.%&D.'()*ூ,ᫀ௃/Aூ0᪆௃/ᖪ345ᙠ▲$ᳮḄ78◤⌕ᑴᔠᳮḄ▲!ᜐᳮ஺9:;<◅$ᳮḄ=>?@A7◅$ᳮBCDEFG;<◅▲Ḅ⍳IJKLMN▲JK&OPQ?RSḄ$ᳮT஺16.᪷Vᖪ345Ḅ3WᱯYLZ[◅Ḅ\]^_`aᕒcNᖪ345☢eḄ◅ᑜᑖhijklS஺A.Bᵨ◅B.no◅C.pq◅D.rsឋ◅

12E.ᡊᶍ◅ூ,ᫀ௃/A|B|C|D|Eூ0᪆௃/᪷Vᖪ345Ḅ3WᱯYLZ[◅Ḅ\]AwNᖪ345☢eḄ◅ᑜᑖhxlᑖShBᵨ◅ஹ;<◅ஹno◅ஹyz◅ஹrsឋ◅ஹ{S◅ஹpq◅Lᡊᶍ◅஺17.|ᑡ~ᖪ345ᳮ3W8Ḅno◅ḄioA.ᳮᵫ;<ᑭ᳛s⌼ᡂᜫB.ᡝA7ᳮᦈ5sC.aᡲ⌼ᦈD.3W8¡ᡈ£ᶇᳮ3W¥¦§ூ,ᫀ௃/Aூ0᪆௃/

13no◅ᢣᵫ~©ᗐᡈᨵ¬⚪Ḅᑁ=ஹᕒ¯ஹBC°ᢈDE²L᜜=³´ᡠ⌼ᡂᜫḄ◅஺A⚗ᖪ345ᳮ3W8☢eḄ;<◅஺18.·²5;<ᓄ¹º»Ḅ¼3ᒹ¾ij஺A.]53ᕜÀឋsÁÂÃÄÅÆᨵÇ⌮ºḄ¼3B.]É9¹W9Ê7ËḄᡂÌͼ3ᱯSᡊᶍឋÎᐶ3⚞ÑḄᡂÌͼ3C.É9¹ÒÓ7ᒕ53ÕᑡḄᐵ×ឋ¼3²LᐵD{ØÙᐰḄᡊᶍឋ¼3D.¹ᩗ¹WᐵDÛᩖÝ~ÞᨎḄ¼3E.ᨵ·ÓàÌ7ᒕÓ᡽âãäåæḄ¼3ூ,ᫀ௃/A|B|Cூ0᪆௃/DEç⚗ἭN|ᑡJéḄ¼3oh;<ᓄ¹º»Gê/জìíîÇஹïᜫðñæ[òÕóḄ“õö¼3”øঝᨵូû⌫ý¹5hḄ¼3øঞ¹ᩗ¹WᐵDÛᩖÝ~ÞᨎḄ¼3øটᨵ
ᒕ᡽Ḅ஺

1419.◅⌕ᐵ!ᖪ#$ᡠ&'Ḅᔜ)ᔠ+ஹ-./ᦻ1Ḅᨵᦔឋ
᡻$5஺67◅8ᑗ:ᐵḄ◅;ᨵ<
oA.=>◅B.?@◅C.A᧕◅D.ᡊᶍ◅E.EF◅ூHᫀ௃KB|EூL᪆௃K67◅8ᑗ:ᐵḄᨵ?@◅EF◅஺ᐸO?@◅Pᢣᖪ#$ᵫS?TEF@UVᑣXYZ[\ᡈ^ᑮEF`᪀ᜐcdXefᑭSᖪ#$hiᖪjḄḄ◅஺EF◅PᢣᵫSᡈEF@UḄkᓄ
mnᖪ#$opq⃩ᡈstᐸuv5ஹe5Ḅ◅஺20.jwxy#$Ḅᩨᩚ᳛}▭᪗ᨬᨬ஺()

15A.2%2.75%B.3%4.75%C.3%4%D.2%3.75%ூHᫀ௃KBூL᪆௃KᕒS2017ḄIIIᨬᫀᐰᳫ⌕ឋ#$Ḅᩨᩚ᳛⌕஺jwᕒᐰᳫ⌕ឋ#$ᑖ5¡¢£¤¥▬⌕ᑖ£1%ஹ1.5%.2%ஹ2.5%ஹ3.5%,xy#$Ḅᩨᩚ᳛}▭᪗ᨬ3%,ᨬ4.75%஺21.᪷¨©ª«¬®¯ᑶᦪ¨ḄẆ³´µ⃫ᩩ¸¹Ḅ¯º»ᦈ᳛⌕½´µ᡽¸¹Ḅ»ᦈ᳛<¾஺A.1/4B.175C.1/2D.2/3

16ூHᫀ௃KBூL᪆௃K᪷¨©ª«¬®¯ᑶᦪ¨ḄẆ³´µ⃫ᩩ¸¹Ḅ¯º»ᦈ᳛⌕½´µ᡽¸¹Ḅ»ᦈ᳛¿XÀ´µÁOḄÂÁ?Ã᳛Ä⊤´µḄᕜ¹ឋkᓄ7»ᦈ᳛ᕈÈ:ᐵ஺22.᪷¨ᖪ#$¤¥FᳮÊ<Ë$¾ᡃ}ᖪ#$EF¤¥ᒹÎ<
oA.⊡ᐙ¤¥B.Ѭ¤¥C.ᐸÒx¬¤¥D.᪶Ôx¬¤¥E.▬Õ¤¥ூHᫀ௃KB|C|DூL᪆௃K

17᪷¨ᖪ#$¤¥FᳮÊ<Ë$¾EF¤¥ᒹÎx¬¤¥Ñ¬¤¥஺ᐸOx¬¤¥ᒹÎ᪶Ôx¬¤¥ᐸÒx¬¤¥஺23.ᐰᳫÖ×ᓻ`ÙLÚ⌕ឋÖ×`᪀

18B.ᐵx=uC.ᙠX=U+஺ᜐᨵD.ᙠx=UᜐᨬE.ᙠx=u஺ᜐᨵூᫀ௃!A|C|D|Eூ"᪆௃!᝱ᑖḄឋ%ᒹ'!ᐵX=u(ᙠX=Uᜐᨬ(ᙠX=U)஺ᜐᔜᨵ஺25.ᖪ-./0ᵨ234◅᪗789:;<=>?@Aᡠᨵ-CᑖDE-Cᩩ@234◅GḄ=>⌕IJᦪLB⊤NO@;

19ூᫀ௃:B|C|Eூ"᪆௃!ᔜ-CᩩḄ234◅=>Jᦪ᝞T!জVW./ஹ=Y<ᳮ[VW\]-CᩩḄ234◅=>JᦪD12%(ঝᖪ-./[_ᳮ`C-CᩩḄ234◅=>JᦪD15%(ঞbcdeஹfg[h:ஹi᧕[├Wlᐸn-CᩩḄ234◅=>JᦪD18%o26.opᑁrst8Ḅᖪ-./u9ᐸᔜvᵨwtxyzᡠGḄ{|ᭆ᳛@0ᵨwᦪẠḄᢈu9ᙳ{|ᭆ᳛஺A.4◅suB.᜜r᛻ᑖ᪆C.ᑁr{|\D.᧜᜜rᦪE.9{|ூᫀ௃!C|D|Eூ"᪆௃!

20opᑁrst8Ḅᖪ-./u9ᐸᔜvᵨwtxyzᡠGḄ{|ᭆ᳛@0ᵨᑁr{|\ஹ᧜᜜rᦪ[9{|wᦪẠḄᢈu9ᙳ{|ᭆ᳛@⌱⚗⌕ᢈ@Lᐸnᢈ3@/Ḅ᦮@uR7᧜{|ᭆ᳛஺27.Tᑡ8¡ᖪ-./☢£¤¥ឋ4◅Ḅᨵ஺A.L᪶§¨y3D©yḄ⌕=dᩭ«B.Aᜧ®¯xyᵨ°¯©yC.ᢝ=Y²³´µᓛ·D.A©y¸¹º»¼/-E.ᙠ½¾\⃩¹ᢝᨵÀÁÂḄ¤¥=dூᫀ௃!B|Dூ"᪆௃!B⚗@ᖪ-./ᨬ¾ÃḄ=Y²³¯▲┯·ÆÇÈAᜧ®¯xy²³ᵨ°¯©y=Y@ᓽ“x®©°”@᝞Ì͵¯▲┯·ÎÏᜫ⊝@ᑣᨵÓᑮ¯=YᡠYÕḄÖd¤ᐭÎÏÀ⌼ᡂfgÚÛ@ÜÝ☢£Ḅ¤¥ឋ4◅(D⚗@᝞Ìᖪ-./Ḅ©yÞß

21¸¹à/-ᡈàâdeYã@ᑣäåÖᑭḄçèÆÇ?@éᯠëìíᜧîᜫïðẚY᎔ó஺28.TᑡYãᨬ〉ᔠ0ᵨᔊ÷ø894◅ùRVaRḄÈ஺A.úᣚᔠ|B.i᧕üýḄdeYãC.i᧕üýḄdeYãD.è᜜vᵨþÕYãூᫀ௃!Bூ"᪆௃!ᔊ÷ø8Ꮇᔊᙠᩭᔊ▲ᑁᐰḄ◅ᦈ◅ᦈᩭḄᓄ஺ᔊ#$ᦪ&᪵(⌱*+,-./012ᒹ4᩽6Ḅ789:;2᣸◀᩽6>?ACD@⚗ᦪ&B᧕DE஺29.ᖪHIJKᵨMN◅OᓄᢈQ☢STU஺A.VW◅B.X◅

22C.Z[◅D.#\◅ூ^ᫀ௃aBூb᪆௃aB⚗ᖪHIJᙠdefKᵨMN◅Oᓄg#hijklᑮMNOᓄᢈQnḼHpᩖrsḄtuvwxyzḄ◅᝞X◅஺|}ᵨMN◅OᓄᢈQ~J᪶(ḄᦪOhᖪHIJijᐹᜓiḄlfᢈQᩩᐜ᪀Ḅ᪶ᢇ஺30.ᑡᐵᦈ᳛Ḅ#¡¢Ḅ£TU஺A.£Z[$ᩭ¤¥¦?Ḅᑨ¨B.£Z[$j©¤¥¦?Ḅᑨ¨C.£$ᩭ¤¥ª«⚜Ḅ®D.£$¯°±⚜Ḅ®E.²¦ᦈ᳛³,´ᨵ¶·ᐵ¸

23ூ^ᫀ௃aB|C|Dூb᪆௃aᦈ᳛ᵨ¹ºᦈ᳛ᑮ▲³,Ḅᐵ¸஺ᦈ᳛Ḅ²¦»᧜½¾¿ᦈ᳛³,Ḅᐵ¸À£Z[$j©¤¥¦?Ḅᑨ¨$ᩭ¤¥ª«⚜Tᒹ4¤¥t¾ஹ¯°±ஹ(ÂÃÄUḄ®஺31.ᙠÅÆÇÈÉmÊ˳▭ᡃÎÎp▾IJHṓᳮ᪀〉hÓÊTUÔᜧÖᐹ²ᡂØÎIJHz᪾ÚÛ᩽〉iÎ▭z᪗஺A.Ý:ឋ⌕eB.àᜓ᳛C.(⌕eD.ᩨᩚ᳛E.Z[ãäூ^ᫀ௃aA|B|C|Dூb᪆௃a

242011åᙠÅÆÇÈÉHIÊ˳▭æØÎIwhÓÊ(⌕eஹᩨᩚ᳛ஹàᜓ᳛fÝ:ឋ⌕eÔᜧÖᐹçè²ᡂØÎIJHz᪾ÚÛ᩽〉iÎ▭z᪗஺32.IJléfêë◅ìíḄ⌕îï£ð8ḄTU஺A.ñòóôB.(ᐙö᳛C.ᑭø᳛D.◅ùúᑭᐵûḄüூ^ᫀ௃aAூb᪆௃añòóô£IJléfêë◅ìíḄ⌕îïIJýþñòóôᑨ¨IJḄ◅¦?£ᔲᙠ
◅ᡠḄᑁ᝞◤
◅஺33.ᢗ!ᔠᵫ$%&ᑶ!ᡂ&ᑶᵬḄ⚜+ᦈ-᳛/8%,ᩗ1/0.3,&ᑶ2Ḅ⚜+ᦈ-᳛/6%,ᩗ1/0.7,ᑣ4ᢗ!ᔠḄᦈ-᳛/5
o

25A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%ூ8ᫀ௃;Aூ<᪆௃;>!ᔠḄ⚜+ᦈ-᳛/;Rp=WlRl+W2R2=8%X0.3+6%X0.7=6.6%஺34.?ᑡABCDEF
◅ḄGHIJK5LA.᜜NOPᑖ᪆B.R+ᑖ᪆C.SPᑖ᪆D.TUឋᑖ᪆E.ᩗ1J

26ூ8ᫀ௃;A|B|C|Dூ<᪆௃;EF
◅GHIJᒹXYZ▲D;জSPᑖ᪆]ঝR+ᑖ᪆]ঞ᜜NOPᑖ᪆]ট
◅ab(ValueatRisk,VaR)J]ঠTUឋᑖ᪆஺E⚗ᩗ1JCDfᵨ
◅ḄGHIJ஺35.?ᑡᐵDSPᑖ᪆Ḅᳮou>vwrSPᓽrsTUឋSPB.opqḄSPyzᎷ|Ḅᑭ᳛~ᑭ᳛~ᑭᦈᐭ~ḄᜧC.SPᑖ᪆⊝Hᑭ᳛~n+ᦈ-ḄḄ%IJD.ᙠjSP?EFᑭ᳛ᓣᑭᦈᐭ?E.ᙠrSP?EFᑭ᳛ᓣᑭᦈᐭᓣூ8ᫀ௃:A|B|Cூ<᪆௃;

27D⚗noqᑁḄ>5ᒹX⊤᜜ᜮLᜧDrsou>vwjSPᓽ>TUឋSPoEFᑭ᳛ᓣᑭᦈᐭᓣ]E⚗DrsTUឋSPᓽrSPEFᑭ᳛ᓣḄᑭᦈᐭ?஺36.Ꮇᢗὅᨵ$%>⌱sᦈ-᳛/5.5%]¡ᳮ¢>ᦈ-᳛£/8%ஹ6%ஹ5%,ᐸ¦Ḅᭆ᳛ᑖ¨/0.2ஹ0.6ஹ0.2,ᑣ?ᑡᢗIᫀ©ᦔ-ᨬ¬Ḅ5
oA.40%ᢗsஹ60%ᢗᳮ¢>B.100%ᢗsC.100%ᢗᳮ¢>D.60%ᢗsஹ40%ᢗᳮ¢>ூ8ᫀ௃;Cூ<᪆௃;ᳮ¢>⚜+ᦈ-᳛;ER
=plrl+p2r2+p3r3=0.2X8%+0.6X6%+0.2X5%=6.2%஺᪷®>!ᔠḄᦈ-᳛¯°Rp=WlRl+W2R2;A⚗ᦈ-᳛/5.92%]B⚗ᦈ-᳛/5.5%]C⚗ᦈ-᳛/6.2%]D⚗,ᦈ-᳛/5.78%஺

2837.ᑁ²³´JḄ᪶¶¦ᵨᒹX5
oA.f·¸¹Ḅᑴ|B.ᣴf¼ᢇC.▲¾|D.·¿|aE.ÀᜫÂᜓGÄூ8ᫀ௃:A|B|Cூ<᪆௃;◀ABCÆ⚗᜜ᑁ²³´JḄ᪶¶¦ᵨÇᒹX;জ
◅ÈÉDZʳ´ËḄsÌᡈs⚗ᵨZÊÈÉÎqÏ⚣᳛]ঝ
◅ÑÒÓkÔ|
◅ÑÒḄᑁஹ⚣᳛ÏÕÖ×ᢥÙÚᔣℏÝஹ¬´ÞᳮßÏᐸàáᐵ²âᡈÌᕒÑÒsÌÏs⚗³´äåᭆÏ~ᓄ஺DE$⚗CDᑁ²³´JḄ¬´¦ᵨ஺38.?ᑡᐵDᖪfᵨ
◅⚜+ÀᜫḄ⊤è┯êḄ5
oA.⚜+Àᜫfᵨ
◅ÀᜫᑖëḄᦪí+îB.⚜+Àᜫï⊤ᜧH·¿!ᔠᙠ᦮ñòóᕜ+ᑁḄᨬ¬Àᜫ

29C.⚜+ÀᜫõDö÷ᭆ᳛ஹö÷Àᜫ᳛øö÷
◅ù☄ÆὅḄyûD.⚜+Àᜫᖪ⚜+£üvḄᙳÀᜫூ8ᫀ௃;Bூ<᪆௃;⚜+Àᜫᢣfᵨ
◅ÀᜫᑖëḄᦪí+îï⊤ᜧH·¿ᡈÿ᧕
ᔠᙠ᦮ᕜᑁḄᙳᜫᖪ⚜Ḅᜫ஺⚜ᜫᭆ᳛ஹᜫ᳛$%◅'☄)ὅḄ+,஺39.%◅./$%◅0ᳮ2ᩖ45Ḅᐵ789஺A.%◅./ὃ⇋<=ᐙᑖ%◅0ᳮ@=A᧕B.%◅./=B%◅0ᳮ@=2ᩖC5@=ᜧC.%◅0ᳮE4=2ᩖᑣᨵᦔIJ%◅./D.%◅./ḄBJK%◅0ᳮḄ2ᩖឋḄMᐵ45NOᜧூQᫀ௃TBூU᪆௃T

30%◅./ὃ⇋<ៜᐙᑖ%◅XY$ᑖ᪆Zៜ[ᐰ☢^_ᐭ஺abḼ%◅./Ḅd[%◅0ᳮḄ2ᩖ45^C5ᕈfghᦪdjᡠlḄm▭ᦈpᕈ⌴Irs஺40.tᑡᐵ%◅vḄwxy┯{Ḅ8oA.%◅v@|ᓫ~᧕Ḅ%◅vB.%◅vC.%◅vឋஹvᡈὅឋ$vMᔠḄD.Ḅ%◅v◤⌕ᙠᓩ=Ḅ%◅ẠூQᫀ௃TAூU᪆௃TA⚗%◅v◤⌕|ᓫ~᧕Ḅ%◅vZ⌕|
ᔠ☢ஹ᦮☢Ḅ%◅¡¢£Z@¤¥ᡠwḄ%◅[¦஺41.|ᡃ¨Bᦪᖪ©ª«%◅v⍗ᑮḄᨬᜧ¯C8o

31A.vᎷ²ᩩ´µB$¶·O¸B.ᔊºᦪ»,¼O½ᦪ»¾¶ឋC¿ÀC.ÁÂ7ÃÄxÅᢝ2ᩖḄÇÁD.vÇÁÇᵨᦪᳮÉXÊBCËÌூQᫀ௃TBூU᪆௃T«%◅0ᳮḄᐵÍ«ᡠᵨḄᦪ»ÎᔲᐹᨵÑ5Ḅ¾¶ឋஹឋ^ᐙ½ឋ¿ᨬÒ«Ḅ¾¶Ó᧜ᖪḄ%◅ÕÖ஺|ᡃ¨ḄᜧBᦪᖪ©ªᔊºᦪ»,¼O½ஹᦪ»¾¶ឋC¢£×Ø«⍗ᑮḄᨬᜧC⚪஺42.tᑡᐵᖪ%◅ḄwxÚḄ89஺A.ÛÜ%◅ᢣ᧕ÞᙠÁß4yàÅáâᔠKãäaåàḄ%◅B.Á%◅àæÛÜ%◅C.çᵨ%◅ᐹᨵèéḄ7Ãឋ%◅ᱯëD.$ÛÜ%◅Mìçᵨ%◅Ḅíîᦪ»JïO᧕ð

32ூ
ᫀ௃TDூ᪆௃TABñ⚗Á%◅ᢣ᧕ÞᙠÁß4yàÅáâᔠKãäaåàḄ%◅òàæᱯóḄçᵨ%◅ôC⚗çᵨ%◅ᐹᨵèéḄõ7Ãឋ%◅ᱯë஺43.ᖪö÷|᧕øùᜮûᢥÛý89þJÿ
஺A.B.ᕜC.ᨴD.ூ
ᫀ௃Aூ᪆௃ᙠ◅ᳮᖪ!"᧕$%ᜮ'ᢥ)*+
஺+ᵫ-./012Ḅ/ஹ5/678

339஺44.<ᑡᖪ◅()+@ABCD◅EFḄ◅ᳮᐸᳮHIJKLᖪḄ᦮JN⃩ᳮHI஺A.ᡊᶍ◅B.◅C.Rᵨ◅D.TUឋ◅ூXᫀ௃DூY᪆௃TUឋ◅ḄZ[◀L]^ᖪḄTUឋ_ᑜabᗐd᜜Rᵨஹஹfgh◅⚞jḄᳮk◍m᪵opqᖪTUឋars)tu◅᡽ᦣ⌼ᡂ᦮z{|}~KTUឋ஺]TUឋ◅ᳮ◀LTUឋ᣸d᜜+@ABCD◅EFḄ◅ᳮ஺zᩭTUឋ◅ᳮHIJKLᖪḄ᦮JN⃩ᳮHI஺45.()g^ᖪḄ+⌕“Z”Ḅᐰஹa¡¢ᙢ¤஺

34A.bᗐḄ¥¦§ᳮ¨᪀B.ᏉᐰḄᑁ6¬ᑴ¨ᑴC.ᨵᦔḄ◅ᳮ°ᶍD.◅ᳮR±}~ூXᫀ௃D20.᪷³COSO´ᕒo!ᑁ6¬ᑴḄ¶·ᑁ6¬ᑴḄ¸᪗aᒹ»¼oA.!½¾ᡠ〉ᵨḄÁÂÃÁÄḄ⍳ÆB.¾ḄÇÈɸ᪗ᒹ»ÊAËᑭ¸᪗ÍÃÎḄᐰឋC.ÏᑜᑖÑÒஹℏÔoAÕÖᳮ×ஹNᳮØᕒᔜÚḄᩗᑭஹ9ÜஹᑭÝᡂḄ0Þᑴ⊝ᐵ}D.á☠Ḅ¥ãuäḄåÉæ⊤ᒹ»Aè⌕ḄåÉæ⊤ÍÃé¥ãuäḄæ⊤ê⌱ḄåÉᦪ³í᝞Ê¥ïூXᫀ௃CூY᪆௃

35C⚗ñᑁ6¬ᑴḄᐹJᑁód
஺46.᪷³åô6õ{|¾aöZᢇøùúᳮûÁü{|¾ᢇøùúaöZḄþaᒹ»¼ÿ஺A.
B.ᢥ᪗ஹᶧஹᜫḄC.D.᪶├Ḅ├ᫀ!ூ#ᫀ௃%Cூ&᪆௃%()*+ᢇ-./01Ḅ3ᒹ5()*+ᙠ7⃩9:ᡂḄ<=01>?>%জᢥ᪗ஹᶧஹᜫḄAঝ᪶├Ḅ├ᫀ!Aঞ
AটᐸF01஺47.I+J᛻L◅NOP⌕ᒹ5RoA.7SᕜUNO

36B.VWXYWZC.[\+WZD.]^]E.+ᡂ_`ூ#ᫀ௃%A|B|C|Dூ&᪆௃%I+J᛻L◅NOP⌕ᒹ57SᕜUNOஹVWXYWZஹ[\+WZஹ]^]ab☢஺E⚗efI+7⃩L◅NOgh⚪j0k஺48.lᵨᩗo]p->ᵨL◅qrgᖪ+tIᢝᨵḄᐸFtIḄwxᐹḄL◅ᩗoRz஺A.100%B.20%C.0%D.50%ூ#ᫀ௃%A

37ூ&᪆௃%ᩗo]=g0{Ḅ|ᑖ|~0{ḄL◅ᩗo/>ᵨ.ᣚᦪ஺ᐸ9g~ᡃ[ᖪ+tIḄᩗRᡷ◀ᑖzḄL◅ᩗo100%஺49.ᐵfUg=ᑡ0ḄRz஺A.U~Ḅᜧhᑭ᳛L◅ᨵὶB.U~gtIᑭ᳛L◅C.UḄ~ᜧgtIᑭ᳛L◅D.Uᑖ᪆p-ᑭ᳛L◅~tI7SḄ¡ூ#ᫀ௃%Bூ&᪆௃%B⚗g¢UḄ~ᜧgtI᦮¤¥¦~ᑭ᳛Ḅ§¨`©gNª᦮¤Ḅᑭ᳛L◅«¬ᜧ஺50.ᖪ+tIᢇ®¯!ᜧ-°ᜫgefRoA.>ᵨL◅

38B.°±ឋL◅C.¥¦L◅D.³´L◅ூ#ᫀ௃%Bூ&᪆௃%ᖪ+tI┐~°±ឋL◅Ḅ¶·¸¹ᒹ5º0▲f<=ᑁ½%°±ឋ¾¿·ᜧÀ=Ágᢇ®¯!ᜧ-°ᜫgᢇ®¯)ḄÂÃឋ=ÁgÄ᧕~Æ⌕ÇÈÉ
RÊzËÌᡈÎÏ)(ÐgP⌕Ä᧕~ÆÑÒᡈẚa஺51.Ôᳮᔠ{ᦻØ!ᙠᴟÚefÛNOÜÝḄ³´L◅ÞRzA.ᕒNOB.ᑁ°C.à◍D.᜜ãØூ#ᫀ௃%B

39ூ&᪆௃%ᖪ+tIḄ³´L◅ḄäᑖᕒNOஹᑁ°ஹà◍᜜ãØåᜧæN஺ᐸ9gᑁ°b☢⊤¿°0Ꮙᐰஹ°᡻Iᜫëஹìᑴîï0·ஹᦻØᡈᔠ{◍ஹðñÌòᳮ0óஹÌôw◍ஹõöஹh÷ᡝùúa஺Ôᳮᔠ{ᦻØ!ᙠᴟÚefᦻØᡈᔠ{◍஺52.ᖪ+tIlᵨ>ᵨL◅ᑁû]ü]rg◀ýþÿ
᧕Ḅᨵᦔ▲0.5᜜ᐸ◅☄Ḅᨵᦔ▲஺A.3B.2C.2.5D.5ூᫀ௃Cூ᪆௃ᖪ!"#ᵨ%&ᑁ()&*◀,-
᧕ᨵᦔ▲0.5᜜,

40ᐸ◅☄Ḅᨵᦔ▲/2.5஺ᖪ!"#ᵨ0&ᑁ()&*12ᨵᦔ▲3/45Ḅ◅67஺ᙠᐸᩩ:;<Ḅ=>?,@⚗Ḅᨵᦔ▲BCDᵨ◅EBF஺53.ᙠᓫI*JKᡝḄMN67ᑖ᪆PQRSTஹVWXYᯠ[᛻ᑖ᪆1ᐵ^஺A."ᡂ`ᑖ᪆B."ᕜឋᑖ᪆C.ᦈᐭefXVW-ghD."ijhXklឋᑖ᪆ூᫀ௃Cூ᪆௃ABDm⚗no"◅ᑖ᪆Ḅp⌕ᑁr஺QRSTஹVWXYᯠ[᛻ᑖ᪆ᒹtST/*v[᛻ஹᢈxyzஹ[{|}~ஹJὁᓄஹYᯠ᜜(67Ḅᓄ஺C⚗noVWST[᛻Ḅᑖ᪆஺54.?ᑡ=no6◍Ḅ◅

41A.ᙢ◫!"Ḅ¡¢£¤B.!"6/¥D¦§¨©NPªC.!"MN«¬ᙠ◍{ᶇ(ᑖ¢⌕ᦻ:D.!"ᕒ±²³BᣴᩗᵨKᡝḄ¶·y"ᢗ¶⌼ᡂKᡝ£ᜫூᫀ௃Bூ᪆௃A⚗ᵫo᜜(¼:Ḅ◅½C⚗ᵫoᑁ(¾¿Ḅ◅½D⚗ᵫoJᕒ67Ḅ◅஺55.¶ÀÁᔠᒹÃÄŶÀᩗ¢;<¶ÀÁᔠḄ᪗ÇÈ/13஺¶À1ɶÀ2Ḅ;ᐵᦪ/0.5,¶À2Ḅ᪗ÇÈ/19.50,ᑣ¶À1Ḅ᪗ÇÈ/
oA.1B.10C.20D.Ì*ÍÎ

42ூᫀ௃Bூ᪆௃¬¶À1Ḅ᪗ÇÈ/஺ᑣ᪷ÐÑÒ132=(0.5o)2+(0.5X19.5)2+2X0,5X0,5X0.5XoX19.5,Ó஺=10஺56.Ꮇ¬ÕÖ£ᜫ᳛(LGD)/14%,ᖪ!"ÙÍ⚜£ᜫ᳛ᨬᜧÝ(BEEL)/10%,ÕÖ◅☄(EAD)/20Þᐗᑣ᪷Ðàáâãä¶åæçè◅éᩗ¶À(RWA)/()Þᐗ஺A.10B.14.5C.18.5D.20ூᫀ௃Aூ᪆௃¶å⌕ëK=Max[0,(LGD-BEEL)]½◅éᩗ¶À(RWA)=KX12.5XEAD=Max[0,(LGD-BEEL)]X12.5XEAD=Max[0,(14%-10%)]

43X12.5X20=10Þᐗ஺57.?ᑡᐵoᖪ!"ìí▲îïᳮḄñ*òóḄᨵ஺A.ᙠᡃõìí▲îïᳮᒹtõö▲îïᳮB.ᙠI¨÷ᑁᡃõᖪ!"øùìí◅▲îïᳮúᨵû⌕ḄC.õ᜜!"Iü¦ýIÅõöᑁḄIᙢì¬þìí◅▲îD.ᙠᡃõìí◅▲îᙠIü=>?Sÿ
ᢣឋḄឋ▲E.ᙠᡃᙢஹஹᯠஹ!᛻#$%&Ḅ'()*ᑁ,⃩!᛻ូᓄஹ*ᑁ0,⃩1ᳮ3456ஹ*789:;<ូᓄ=*>◅▲@ABCᙢஹDឋᙢEFGᑴூJᫀ௃MB|C|D|EூN᪆௃M*>◅▲1ᳮPQ>◅▲1ᳮᨵᡠTU஺᜜XYZT[\QᑁḄ*]^*>◅▲_`a[bᜧḄd*᝞fgஹhfஹhi#]^7ᵨ>◅k☄Ḅm᪾o஺ᡃpᕒr▎ஹᔜᙢ,uvw34xybᜧ%zᙠ{=|ᑁ}~*>◅▲1ᳮaᨵ⌕Ḅ஺*>◅▲ᙠZ5,

44ᢣឋḄឋ▲ᙢ(ஹஹᯠஹ!᛻#)%&Ḅ'()*ᑁ,⃩!᛻ូᓄஹ*ᑁ0,⃩1ᳮ3456ஹ*789:;<ូᓄ=ஹ*>◅▲@ABCᙢஹDឋᙢEFGᑴ஺58.]a)=P(Xa)=P(Xa)=0.5,ᓽaᜐᙠ᝱ᑖḄ^᪷¢⚪¤Ḅᩩ¦§ᑖᐵu=3©[ªᡠFa=3஺59.᪷¢«ᖪXY9®1ᳮ¯(°Y)±ᡃᖪXY²9®ᐙ´᳛Ḅᨬ·⌕¸
()o

45A.6%B.4.5%C.5%D.3%ூJᫀ௃MAூN᪆௃M᪷¢«ᖪXY9®1ᳮ¯(°Y)±9®º1⌕¸ᑖ
»\¼½:¿¼½
ᨬ·9®⌕¸ᓽ᪶²9®ᐙ´᳛ஹ²9®ᐙ´᳛Á9®ᐙ´᳛ᑖÂ
5%ஹ6%Á8%ÿļ½
Åᜓ9®⌕¸Á⌮ᕜ|9®⌕¸ᑖÂ
2.5%Á஺É2.5%ÿʼ½
ËÌÍ⌕ឋXY▬E9®⌕¸ᑁËÌÍ⌕ឋXY▬E9®
1%;¿»¼½
¿ÄÏÐ9®⌕¸஺60.()aÑÒ`ᨵÓÔÕÖ×ḄؽÍÙÚ¦ḄÛᦣ<Ḅᭆ᳛ᑖ஺A.Ä⚗ᑖB.ßàᑖ

46C.ᙳᒴᑖD.᝱ᑖூJᫀ௃MAூN᪆௃MB⚗ßàᑖaÔãḄÛᦣᑖäᵨᩭÑÒæçᓫ=éᑁ(êFaᓫ☢ìஹᓫ:í)Ú¦ᡂï½ᦪᡠ[ðḄᭆ᳛஺C⚗᝞×