[风险管理] 2014年银行业初级资格考试风险管理强化习题及答案解析

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1、[风险管理]2014年银行业初级资格考试风险管理第一章强化习题及答案解析1．下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B．风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值2．全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有

2、体现的是（　）。A．全球的风险管理体系B．全面的风险管理范围C．全程的风险管理过程D．完全的风险规避制度3．以下不属于市场风险的是（　）。A．利率风险B．汇率风险C．法律风险D．商品风险4．我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（　）。A．3％B．4％C．5％D．8％5．资本收益率的计算公式为（　）。A．RAROC=(EL—NI)／ULB．RAROC=(UL—NI)／ELC．RAROC=(N1—EL)／uLD．RAROC=(EL—UL)／NI6．以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（　）。A．在单笔

3、业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B．使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C．在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D．在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等7．（　）是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。A．已造成损失B．非预

4、期损失C．预期损失D．灾难性损失8．对于规模巨大的灾难性损失，商业银行可以通过（　）的方式来转移风险。A．提取损失准备金B．冲减利润C．购买商业保险D．严格限制高风险业务9．根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是（　）。A．信用风险B．权责风险C．操作风险D．声誉风险10．在声誉风险中，下列关于管理声誉风险最好的办法的说法不正确的是（　）。A．强化全面风险管理意识B．改善公司的治理C．预先作好应对声誉危机的准备D．无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序11．

5、巴塞尔委员会以（　）方式把商业银行面临的风险分为八大类。A．损失结果B．风险事故C．风险发生的范围D．诱发风险的原因12．下列属于商业银行风险管理的主要策略的是（　）。A．风险分散B．风险对换C．风险集中D．风险转出13．根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为（　）。A．离散型随机变量和间隔型随机变量B．离散型随机变量和连续型随机变量C．集中型随机变量和连续型随机变量D．集中型随机变量和间隔型随机变量14．在商业银行的经营过程中，（　）决定其风险承担能力。A．资本规模和商业银行的盈利水平B．资产规模和

6、商业银行的风险管理水平C．资本金规模和商业银行的风险管理水平D．资本金规模和商业银行的盈利水平15．20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　）阶段。A．资产风险管理模式B．负债风险管理模式C．资产负债风险管理模式D．全面风险管理模式16．从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（　）引发。A．市场风险B．信用风险C．操作风险D．流动性风险17．商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（　）。A．资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段B．负债风险管理模式阶段→资

7、产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段C．资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段D．资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段18．资产负债风险管理的重要分析手段为（　）。A．缺口分析和盈利分析B．缺口分析和久期分析C．缺口分析和风险分析D．久期分析和盈利分析19．下列关于风险对冲的说法不正确的是（　）。A．风险对冲不能被用于管理信用风险B．风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C．风险对冲中

8、市场对冲又称为残余风险D．风险对冲关键在于对冲比率的确定20．某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％、30％，三种资产对应的百分比收益率分别为l0％、22％、9％，则该部门总的资产百分比收益率是（　）。A．14．5％B．14％C．13．