银行业初级资格考试-风险管理(上)

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1、银行业初级资格考试-风险管理（上）1.一般地，商业银行通常采取()的方式来应对预期损失。√A  资本金B  提取损失准备金C  冲减利润D  提取损失准备金和冲减利润正确答案： D2.商业银行风险管理的发展阶段是()√A  资产负债风险管理模式→负债风险管理模式→资产风险管理模式→全面风险管理模式B  资产风险管理模式→负债风险管理模式→资产负债风险管理模式→全面风险管理模式C  负债风险管理模式→资产风险管理模式→资产负债风险管理模式→全面风险管理模式D  资产风险管理模式→资产负债风险管理模式→负债风险管理模式→全面风险管

2、理模式正确答案： B3.巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是()。√A  按风险事故B  按损失结果C  按风险发生的范围D  按诱发风险的原因正确答案： D4.()具有非盈利性，而且还可能引发市场风险和信用风险。√A  信用风险B  市场风险C  操作风险D  流动性风险forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofc

3、hecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans正确答案： C5.当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以()方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。√A  银团贷款B  共同投资C  国别

4、限额D  以上都不是正确答案： A6.按照《巴塞尔协议》的规定，法律风险是一种特殊的()。√A  信用风险B  政策风险C  操作风险D  市场风险正确答案： C7.某投资者拥有三项资产，头寸分别为2亿元、3亿元、5亿元，年投资收益率分别为10%、20%、30%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为()。√A  0.2B  0.3C  0.25D  0.23正确答案： D8.根据马柯维茨的资产组合管理理论，分散投资可以降低风险，以下情况中，最佳的是()。√A  两种资产收益率的相关系数为1B  两种资产收益率的相关系数小

5、于1C  两种资产收益率的相关系数为负1forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloansD  两种资产收益率的相关

6、系数为0正确答案： C9.()在风险文化中对员工的行为具有更直接和长效的影响力。√A  知识B  风险管理理念C  制度D  风险管理模型正确答案： B10.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。√A  5Cs系统B  4Cs系统C  5Ps系统D  CAMEL分析系统正确答案： C11.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。√A  1.0B 

7、 2.0C  3.0D  5.0正确答案： D12.国家风险的比例指标是()√A  国民收入B  财政赤字forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)thebor

8、rower,guarantorloansC  国际收支D  外债总额与国民生产总值之比正确答案： D13.专家系统在分析信用风险时考虑的与借款人有关的因素是()√A  声誉B  经济周期C  宏观经济政策D  利率水平正确答案： A14.在法人客户评级模型中，()通过应用期权