银行业初级资格考试-风险管理(下)测试答案

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1、测试成绩：100.0分。恭喜您顺利通过考试！单选题1.关于影响期权价值的因素，理解正确的是()。 √A  随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B  .随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C  如果买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D  买方期权持有者的最大损失是零正确答案： C2.关于到期日之前的期权价值，下列表述中，正确的是() √A  美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B  欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C  美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

2、D  欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值正确答案： D3.下列选项中，()不是核心雇员流失引发的操作风险的表现。 √A  缺乏足够的后援／替代人员B  相关信息缺乏共享和文档记录C  雇员福利支出增加D  缺乏岗位轮换机制正确答案： C4.200×年×月×日，由于黑客侵入信用卡第三方支付系统，使万事达等机构在内的4000多万张信用用户的银行资料被盗，造成信息泄露，客户和银行的损失，这是()引发的操作风险。 √A  人员因素B  内部流程C  系统缺陷D  外部事件正确答案： D5.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的

3、说法中，正确的是()。 √A  交易和销售对应的β值为8%B  商业银行业务对应的β值为12%C  支付和结算对应的β值为15%D  公司金融对应的β值为18%正确答案： D6.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。 √A  由内而外、自上而下和从已知到未知B  由表及里、自下而上和从已知到未知C  由内而外、自下而上和从已知到未知D  由表及里、自上而下和从已知到未知正确答案： B7.()是国内个人业务的主要组成部分，也是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。 √A  个人信贷业务B  法人信贷业务C  代理业务

4、D  柜台业务正确答案： A8.以下选项中，()属于资金交易业务中的操作风险。 √A  交易员违章操作或操作失误或录入错误交易指令而造成损失B  内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入C  信贷调查人员未按规定对抵（质）押物的真实性、权利有效性和保证人情况进行核实D  对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核正确答案： A9.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。 √A  减少在不熟悉市场的交易B  强化交易员限额交易制度C  购买未授权交易保险D  为操作风险分配资本金正确答案： C10.下列关于操作风险报告内容的说法

5、中，不正确的是()。 √A  风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分B  报告须对整个银行业发展趋势及外部监管信息进行分析C  风险报告既要有内部损失事件，也应包括外部损失事件D  报告应针对风险的变动情况评估并提出改进建议，不包括资本状况正确答案： D11.在计算资产流动性时，()应从各类资产中扣除。 √A  不可出售的贷款组合B  可出售的贷款组合C  存在严重问题的贷款D  抵押给第三方的资产正确答案： D12.绝大多数商业银行出现严重的流动性危机都源于()。 √A  金融衍生品的交易B  市场整体流动性风险的加大C  宏

6、观经济背景的恶化D  商业银行自身管理或技术上存在的问题正确答案： D13.下列选项中，()不属于清晰的声誉风险管理流程的内容。 √A  外部审计B  监测和报告C  声誉风险评估D  声誉风险识别正确答案： A14.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为()。 √A  资产收益率＝税后净收入÷资本金总额B  资产收益率＝税后净利润÷资本金总额C  资产收益率＝税后净利润÷平均资本金总额D  资产收益率＝税后净收入÷资产总额正确答案： D15.信贷资产应提准备为() √A  1%×信贷资产期末+2%×关注类信贷资产+25

7、%×次级类信贷资产+50%×可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产十应提特种准备B  5%×信贷资产期末+4%×关注类信贷资产十50%×次级类信贷资产+50%×可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产十应提特种准备C  1%×信贷资产期末+2%×关注类信贷资产+20%×次级类信贷资产+20%可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产十应提特种准备D  5%×信贷资产期末+4%×关注类信贷资产+25%×次级类信贷资产+50%×可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产十应提特种准备正确答案： A