银行业初级资格考试-风险管理(上).doc

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1、银行业初级资格考试-风险管理（上）· 窗体顶端课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。观看课程测试成绩：100.00分。恭喜您顺利通过考试！单选题1.商业银行风险管理的发展阶段是()√A资产负债风险管理模式→负债风险管理模式→资产风险管理模式→全面风险管理模式B资产风险管理模式→负债风险管理模式→资产负债风险管理模式→全面风险管理模式C负债风险管理模式→资产风险管理模式→资产负债风险管理模式→全面风险管理模式D资产风险管理模式→资产负债风险管理模式→负债风险管理模式→全面风险管理模式正确答

2、案：B2.利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险属于（）。√A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险正确答案：B3.已知某商业银行的资产总额为20亿元，核心资本为5亿元，附属资本为2亿元，信用风险加权资产为80亿元，并且市场风险的资本要求为20亿元，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为()。√A0.25B0.067C0.02D0.09正确答案：B4.某投资者拥有三项资产，头寸分别为2亿元、3亿元、5亿元，年投资收益率分别为10%、20%、30%，那么由这三

3、项资产组成的资产组合的年收益率为()。√A0.2B0.3C0.25D0.23正确答案：D5.根据马柯维茨的资产组合管理理论，分散投资可以降低风险，以下情况中，最佳的是()。√A两种资产收益率的相关系数为1B两种资产收益率的相关系数小于1C两种资产收益率的相关系数为负1D两种资产收益率的相关系数为0正确答案：C6.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承受能力。√A资产规模和盈利水平B资本规模和风险管理水平C资本规模和盈利水平D资产规模和风险管理水平正确答案：B7.()在风险文化中对员工的行为具有更直接和长效的影

4、响力。√A知识B风险管理理念C制度D风险管理模型正确答案：B8.根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应该由()来核准。√A董事会B监事会C高级管理层D股东大会正确答案：A9.在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键是看()。√A损失数额是否巨大B员工个人是否由这次事故而获利C员工是否为了不法利益而故意为之D以上都不对正确答案：C10.下列关于违约概率的说法中，正确的是()。√A违约概率是事后检验的结果B违约频率可作为内部评级的直接依据C违约概率和违约频率通常情

5、况下是相等的D违约概率和违约频率不是同一个概念正确答案：D11.专家系统在分析信用风险时考虑与市场有关的因素有()。√A声誉B杠杆C收益波动性D利率水平正确答案：D12.专家系统在分析信用风险时考虑的与借款人有关的因素是()√A声誉B经济周期C宏观经济政策D利率水平正确答案：A13.在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。√ACreditMetrics模型BCreditPortfolioView模型CCreditMonitor模型DCreditRisk模型正确答案：C14

6、.CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()×A资产组合理论BCAPM模型C默顿期权定价理论D多因素模型正确答案：C15.根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.45%，则隐含的第二年边际死亡率为()，√A0.0345B0.0364C0.0367D0.0435正确答案：B窗体底端