2023年银行业风险管理（中级）考试考点汇总习题

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1、2023年银行业风险管理（中级）考试考点汇总习题1.新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A. 风险事件B. 风险结果C. 风险类型D. 风险等级【答案】: D【解析】:新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。2.战略风险属于一种（）。A. 短期的显性风险B. 短期的潜在风险C. 长期的显性风险D. 长期的潜在风险【答案】: D【解析】:战略风险管理通常被认为是一项长

2、期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。3.商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的（）和处理程序。A. 超限额监控B. 授权管理C. 上报程序D. 返回检验【答案】: A【解析】:商业银行在实施限额管理的过程中，需要制定并实施合理的超限额监控和处理程序。负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统，监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况

3、报告给相应级别的管理层。4.根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，市场风险资本计量范围包括（）。A. 交易账簿的利率风险和股票风险，交易账簿和银行账簿的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B. 银行账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C. 交易账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D. 交易账簿的汇率风险和商品风险，交易账簿和银行账簿的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】: A【解析】:《商业银行资本管理办法（试行）》规定，第一支柱下市场风险资本计量范围包括交

4、易账簿的利率风险和股票风险，以及交易账簿和银行账簿的汇率风险（含黄金）和商品风险。5.商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（）。A. 风险转移B. 投资组合C. 风险分散D. 风险规避E. 风险补偿【答案】: ADE【解析】:BC两项，风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。系统性风险是因外部条件的变化，如宏观经济形势和市场的波动、经济政策的突然变化等因素给资产价格带来的变化。而非系统性风险是一项资产特有的风险，这种风险不随资产组合中其他资产价格的变动而同方向同幅度变动。充分多样化的资产组合可以消除组合中不同资产的非系统性风险，

5、但不能消除系统性风险。6.《银行业监督管理法》明确我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A. 维护金融体系的安全和稳定B. 维护市场的正常秩序C. 维护公众对银行业的信心D. 保护债权人利益【答案】: C【解析】:《银行业监督管理法》明确我国银行业监督管理的目标是：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。同时，提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力。7.某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A. 卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B. 买入美元，卖出一部分英镑

6、、欧元等其他国际主要储备货币C. 买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D. 卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】: A【解析】:风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。题目中，为了防止美元下跌带来损失，可以卖出一部分美元的同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币，从而降低风险。8.下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A. 银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B. 资本规划应充分考虑对银行资

7、本水平可能产生重大负面影响的因素C. 对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D. 资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】: C【解析】:C项，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。9.根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A. 基本指标法B. 内部模型法C. 高级计量法D. 内部评级法【答案】: B【解析】:根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资

8、本要求。10.商业银行风险计量模型应当能够真实反映商