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时间：2022-01-08
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1、商业银行信用风险内部论文2001年1月，巴塞尔委员会公布了新资本协议第二稿。这一文件是在199g年6月公布的文件基础上广泛吸收多方意见后形成的，此件再次征询意见后，将于今年不久正式公布，世界各国银行在经过三年的过渡期后，将于2004年全面实施，从而完全取代1988牢的巴塞尔协议(广义上也包括1996年初的补充规定)。如果说1988年的巴塞尔资本协议是当时国际金融风险环境下世界各国银行所遵循的“神圣条约”，那么，新巴塞尔资本协议则是新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新法则，其最终形成和实施必然会对全球银行业产生深远的影响。一、2001年新巴塞尔资本协议的形成及
2、其特点第14页共14页随着金融全球化、一体化的浪潮，金融领域的竞争尤其是国际跨国银行间的竞争日趋激烈，金融创新层出不穷，银行的业务也越来越复杂化和多样化。1988年巴塞尔协议因其本身的缺陷已经越来越不能适应国际金融市场的最新发展。针对上述协议的不足之处和金融市场的发展，尤其是近年来国际上大型银行在信用风险管理的方法和模型方面取得的巨大进展，巴塞尔委员会于1998年开始着手制定新协议，并于1999年6月公布了新协议征求意见稿。在综合了各方的意见并经过深入讨论后，巴塞尔委员会于2001年1月公布了新资本协议草案，继续征求意见。此后，巴塞尔委员会将于今年正式公布新协议的正
3、式稿，并预定于2004年正式开始实施。巴塞尔新协议草案以资本充足率、监管部门的监督检查和市场纪律为三大支柱，其中又以资本充足率为核心。巴塞尔委员会指出银行面对的风险主要有信用风险、市场风险、其它风险(包括利率、操作、法律风险等)。新协议将明确涵盖这三种风险，希望建立一个全面的方法来确定风险，以此来加强金融系统安全和稳固，促进银行间竞争。新协议的主要特点有：(一)坚持1988年巴塞尔协议以资本充足率为核心的监管思路，并有了进一步完善1、更为灵活的风险衡量方式。为了适应当前复杂多变的银行风险状况，在2001年的新资本协议框架中，巴塞尔委员会放弃了1988年巴塞尔协议中单
4、一化的监管框架(one—size—fits—allframework)，并提供了更多的选择方式，银行和监管当局可以根据业务的复杂程度、本身的风险管理水平等灵活选择使用。通过这种灵活的制度安排，巴塞尔委员会试图促使银行不断改进自身的风险管理水平，使用对于风险状况反应更为灵敏的衡量方式，进而更为准确地测定一定风险状况下所需要的资本金水平。第14页共14页2、外部评级和内部评级的选择。为了测算银行的风险资产状况，银行必须要对资产进行评级，并相应确定风险权重。
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