最新扩展的单方程计量经济学模型教学讲义PPT.ppt

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1、进入夏天，少不了一个热字当头，电扇空调陆续登场，每逢此时，总会想起那一把蒲扇。蒲扇，是记忆中的农村，夏季经常用的一件物品。　　记忆中的故乡，每逢进入夏天，集市上最常见的便是蒲扇、凉席，不论男女老少，个个手持一把，忽闪忽闪个不停，嘴里叨叨着“怎么这么热”，于是三五成群，聚在大树下，或站着，或随即坐在石头上，手持那把扇子，边唠嗑边乘凉。孩子们却在周围跑跑跳跳，热得满头大汗，不时听到“强子，别跑了，快来我给你扇扇”。孩子们才不听这一套，跑个没完，直到累气喘吁吁，这才一跑一踮地围过了，这时母亲总是，好似生气的样子，边扇边训，“你看热的，跑什么？”此时这

2、把蒲扇，是那么凉快，那么的温馨幸福，有母亲的味道！　　蒲扇是中国传统工艺品，在我国已有三千年多年的历史。取材于棕榈树，制作简单，方便携带，且蒲扇的表面光滑，因而，古人常会在上面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名，实即今日的蒲扇，江浙称之为芭蕉扇。六七十年代，人们最常用的就是这种，似圆非圆，轻巧又便宜的蒲扇。　　蒲扇流传至今，我的记忆中，它跨越了半个世纪，也走过了我们的半个人生的轨迹，携带着特有的念想，一年年，一天天，流向长长的时间隧道，袅扩展的单方程计量经济学模型§7.1选择性样本模型TheBankofSwedenPrizeinEconomi

3、cSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA2§7.2二元选择模型经济背景模型形式模型的估计和检验3线性概率模型LPM的不足研究社会现象发生的概率或某项目成功（失败）的概率pp的大小与哪些因素有关—建立p与因素之间的回归方程困难：p与自变量的关系难以用线性模型描述；p接近1或0时，p的微小变化用普通方法难以发现和处理7线性概率模型LPM的不足随机误差项不满足参数

4、估计和检验的条件。μ不服从正态分布μ存在异方差Y的条件期望不满足[0,1]模型形式非线性8Logistic回归模型图形z-5-4-3-2-10123450.2.4.6.81P9如何解决线性概率模型的不足二元选择中事件发生的条件概率与自变量之间的关系通常是单调函数，模型形式应为一个值域在[0,1]之间有着S形状的曲线，这样在X趋近于负无穷时E(Y)趋近于0，在X趋近于正无穷时E(Y)趋近于1。10如何解决线性概率模型的不足对于连续性概率分布来说，累积分布函数表示概率，而且满足二元选择的虚拟因变量模型对因变量值域在[0,1]之间的要求，因此满足上述

5、S形及取值范围的连续分布函数有很多，最常用的包括标准正态分布函数和Logistic分布函数。11Probit模型标准正态分布函数的一般式：描述二元选择中事件发生的条件概率的形式为：12Logistic回归模型Logistic分布（双曲正割平方分布）函数的一般式：描述二元选择中事件发生的条件概率的形式为：13Logistic回归模型为便于进行参数估计，进行如下变换：变换后得到Logit模型：14解决LPM问题的基本思路借助p的一个严格单调函数Q=Q(p)，如这一变换称为Logit变换。15Logistic模型的形式16三、模型的估计和检验由于Pr

6、obit模型和Logit模型是非线性模型，而且概率p无论对于自变量还是模型参数都是非线性关系，因此需要采用极大似然估计模型参数。重复观测值可以得到（理论）—广义最小二乘重复观测值不可以得到（实际）—极大似然法17三、模型的估计和检验检验拟合优度检验R2总体显著性LR检验变量显著性Wald检验回代检验18三、模型的估计和检验拟合优度检验R219三、模型的估计和检验总体显著性LR检验20三、模型的估计和检验变量显著性Wald检验21三、模型的估计和检验回代效果检验检验临界值朴素方法先验方法最优方法22四、Logistic模型与一般回归模型的区别相

7、同：形式上是线性区别处理因变量是二元变量（如定性变量）的情况，可以计算出其发生的概率因变量与自变量类似S曲线，不能应用OLS，估计方法采用ML23☆☆§7.3PanelData模型一、概述二、面板模型的类型三、面板模型的优势四、面板模型的几个问题24一、面板数据时间维度+截面维度如我们在分析中国各省份的经济增长时，共有31个截面，每个截面都取2000-2010共10年的数据，共有310个观察值，这是一个典型的面板数据上市公司财务数据，研究一段时期内（1998-2008）上市公司股利的发放数额与股票账面价值之间的关系，共有20×11=220个观测

8、值宽而短、窄而长25独立混合截面数据时间维度+截面维度不同截面单位在不同时期不同时期一般是进行对比的两个时期26二、面板模型的种类由于面板数据既包括截