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1、高级计量经济学AdvancedEconometricsforGraduates12/15/2005计量经济学--杨宝臣教授授课教师:杨宝臣博士•教授，技术经济与数量经济研究所所长•新加坡南洋理工大学、德国康斯坦茨大学金融学博士后•美国密西根大学商学院富布赖特研究学者•电话：27407379•Email:bchyang@tju.edu.cn12/15/2005计量经济学--杨宝臣教授1高级计量经济学•课时：32学时•应具备的知识：•经济学（政治经济学，宏微观经济学）•数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析）•线性代数（矩阵，
2、向量空间，特征根）12/15/2005计量经济学--杨宝臣教授教材与参考文献1.张晓峒，《计量经济分析》（修订版），，经济科学出版社，20002.李子奈，潘文清，《计量经济学》（第二版），高等教育出版社，20053.李子奈，《高等计量经济学》，清华大学出版社，20024.GujaratiD.,BasicEconometrics（第3版），McGraw-Hill，中国人民大学出版社（中文版），2000。5.钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，（RSPindyckandDLRubinfeld,Econometricmodelsandeconom
3、icforecasts,McGraw-HillCompaniesInc..），机械工业出版社，1999.11。6.韩德瑞，秦朵，《动态经济计量学》，（Dynamiceconometrics,HendryD.F.著），上海人民出版社，1998.4.7.陆懋祖，《高等时间序列经济计量学》，上海人民出版社，1999年8月。8.特伦斯.C.米尔斯，时间序列的经济计量学模型，经济科学出版社，2002.9.顾岚主译，《时间序列分析，预测与控制》，中国统计出版社；1997。（BoxG.E.PandJenkinsG.M.,TimeSeriesAnalysis,
4、ForecastingandControl,Holden-dayInc.1994.）。12/15/2005计量经济学--杨宝臣教授2课程内容•1.单方程计量经济模型(Chow检验,非线性模型,分类选择模型)•2．时间序列模型（AR(p),MA(q),ARMA(p,q),ARIMA(p,d,q)模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊断、预测。）•3．时间序列的单位根检验（非平稳随机变量的统计特征、伪回归、DF统计量的极限分布、单位根检验方法(DF、ADF检验））•4．协整与误差修正（协整概念、Granger定理、误差修正模型)•*5
5、.向量自回归模型（VAR）、协整与向量误差修正模型（VECM）。•6．自回归条件异方差模型（ARCH、GARCH）。12/15/2005计量经济学--杨宝臣教授经济计量学常用软件•TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.3(PaloAlto,California,USA)•EViews(EconometricViews)3.0,4.0,5.0（美国QMS公司的软件产品）•PcGive(PersonalComputer,GeneralInstrumentalVariableEstimation)V.8.0,9.0,10.0,(J.
6、A.DoomikandD.F.Hendry)•PcFiml(PersonalComputer,FullInformationMaximumLikelihoodEstimation)V.9.0,10.0•RATS(时间序列分析，协整分析，ARCH,GARCH模型，画图)•Microfit(H.PesaranandB.Pesaran,OxfordUniversity)•MathematicaV.3.0,3.1,4.0（处理各种数学运算）•S-PLUSV.5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析
7、、谱分析、投影寻踪等。）•OxV.1.11,（多用于蒙特卡罗模拟）•GAUSSV.3.2.19（多用于蒙特卡罗模拟）(Kent,Washengton,USA)•SPSS,SAS（主要用于一元和多元统计分析）12/15/2005计量经济学--杨宝臣教授3相关数据网站•中国国家统计局：www.stats.gov.cn美国：www.bea.doc.gov•上海统计局：www.stats-sh.gov.cn美国人口普查局：www.census.gov•信息产业部：www.mii.gov.cn/mii/hyzw美国会图书馆：www.loc.gov•国家外
8、汇管理局：www.safe.gov.cn美国商业部：www.stat-usa.gov•国际货币基金组织数据库：http://www.imf.org亚洲
