变参数模型ppt课件.ppt

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1、第八章扩展的单方程计量经济学模型§8.1变参数线性单方程计量经济学模型§8.2非线性单方程计量经济学模型§8.3二元离散选择模型*§8.4平行数据计量经济学模型§8.1变参数单方程计量经济学模型一、确定性变参数模型*二、随机变参数模型说明常参数模型与变参数模型。真正的常参数模型只存在于假设之中，变参数的情况是经常发生的。模型参数是变量，但不是随机变量，而是确定性变量，称为确定性变参数模型。模型参数不仅是变量，而且是随机变量，称为随机变参数模型。内容广泛，本节仅讨论最简单的变参数模型。一、确定性变参数模型⒈参数随某一个变量呈规律性变化实际经济问题中的实例：具有经济意义的参数受某

2、一因素的影响。模型的估计p为确定性变量，与随机误差项不相关，可以用OLS方法估计，得到参数估计量。可以通过检验α1、β1是否为0来检验变量p是否对α、β有影响。⒉参数作间断性变化在实际经济问题中，往往表示某项政策的实施在某一时点上发生了变化。这类变参数模型的估计，分3种不同情况。（1）n0已知可以分段建立模型，分段估计模型（CHOW方法）Chow检验例8.1.1数据例8.1.1散点图1964-1972估计结果1973-1980估计结果1964-1980估计结果ChowTest3.80（1%显著性水平）＜5.09＜6.70（5%显著性水平），在0.023的显著性水平下拒绝H0。

3、也可以引入虚变量，建立一个统一的模型（Gujarati方法）分段n0未知，但一般可以选择不同的n0，进行试估计，然后从多次试估计中选择最优者。选择的标准是使得两段方程的残差平方和之和最小。n0未知，且将n0看作待估参数，用最大或然法进行估计。（2）n0未知*二、随机变参数模型⒈参数在一常数附近随机变化将原模型转换为具有异方差性的模型，而且已经推导出随机误差项的方差与解释变量之间的函数关系。可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法，例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数。一种普遍的形式是1968年提出的的变参数Hildreth-Houck模型。⒉参数随某一变量作规律性变

4、化，同时受随机因素影响将原模型转换为具有异方差性的多元线性模型。可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法，例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数。⒊自适应回归模型由影响常数项的变量具有一阶自相关性所引起。是实际经济活动中常见的现象。采用广义最小二乘法（GLS）估计模型参数。