变截距Panel模型ppt课件.ppt

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1、第5章PanelData模型5.1变截矩模型5.2变系数模型和动态模型5.3PanelData的单位根检验和协整检验模型类型对数据的依赖性Cross-sectionalDataStochasticSamplingCross-sectionalDataTruncationDataCensoredDataDurationDataDiscreteChoiceDataCountDataTimeSeriesDataStationaryTimeSeriesNonstationaryTimeSeriesPane

2、lData经典模型时间序列分析模型关于PanelDataModel独立的计量经济学分支比较多地用于宏观经济分析——统计数据也可以用于微观经济分析——调查数据几种翻译面板数据模型综列数据模型平行数据模型时空数据模型关于PanelDataModel本课程包括内容变截矩模型(Variable-InterceptModels)固定影响(Fixed-Effects)随机影响(Random-Effects)变系数模型(Variable-CoefficientModels)固定影响随机影响动态变截矩模型(Dyn

3、amicModelswithVariableIntercepts)固定影响随机影响关于PanelDataModel其它内容联立方程模型离散数据模型选择性样本模型单位根检验和协整检验关于PanelDataModelSocialScienceCitationIndex(SSCI)中PanelDataModel论文数量1989年291997年5181998年5531999年650关于PanelDataModelAER1984—2004年发文PanelData模型占第2位关于PanelDataModel《

4、经济研究》1984—2004年发文PanelData模型占第3位§5.1变截距模型一、模型的设定——F检验二、固定影响变截距模型三、随机影响变截距模型四、固定影响/随机影响模型的检验——Hausman检验一、模型的设定——F检验⒈单方程PanelData模型的三种情形情形1：在横截面上有个体影响，有结构变化。变系数模型，除了存在个体影响外,在横截面上还存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横截面单位上是不同的。情形2：在横截面上有个体影响，无结构变化。变截距模型，个体影响表现为模型中被忽略的反映个

5、体差异的变量的影响，又分为固定影响和随机影响两种情况。情形3：在横截面上无个体影响，无结构变化。则普通最小二乘估计给出了一致有效估计。相当于将多个时期的截面数据放在一起作为样本数据。情形4：Becauseitisseldommeaningfultoaskiftheinterceptsarethesamewhentheslopesareunequal,weshallignorethetypeofrestrictions.情形5：在时间序列上有个体影响，有结构变化。有实践，无理论。⒉F检验经典模型中的

6、约束检验：假设1：斜率在不同的横截面样本点上和时间上都相同，但截距不相同。（情形2）假设2：截距和斜率在不同的横截面样本点和时间上都相同。（情形3）如果接收了假设2，则没有必要进行进一步的检验。如果拒绝了假设2，就应该检验假设1，判断是否斜率都相等。如果假设1被拒绝，就应该采用情形1的模型。F统计量的计算方法第i群的残差平方和的残差平方和的残差平方和的残差平方和检验假设2的F统计量从直观上看，如S3－S1很小，F2则很小，低于临界值，接受H2。S3为截距、系数都不变的模型的残差平方和，S1为截距、

7、系数都变化的模型的残差平方和。检验假设1的F统计量从直观上看，如S2－S1很小，F1则很小，低于临界值，接受H1。S2为截距变化、系数不变的模型的残差平方和，S1为截距、系数都变化的模型的残差平方和。Eviews不能自动进行F检验，需要单独进行检验。从理论上讲，模型设定检验是不可缺少的。在实际应用中，最容易被忽视。3、博士论文：我国资本配置效率评价研究JeffreyWurgler(2000)提出了资本配置效率模型，其中I为固定资产存量，V为利润。经典的模型，正确利用我国39个行业9年的351个样本

8、，采用OLS估计。根据结果，我国资本配置效率为0.0375，不仅低于发达国家，也低于大多数发展中国家。没有经过检验，主观将模型设定为截距和系数都不变的模型为了定量刻画我国每年的资本配置效率，在Wurgler(2000)模型中引入时间变量。分别用每年的行业数据，采用OLS估计。从估计结果可以看出，我国资本配置效率呈逐年下滑趋势。主观将模型设定为系数随时间变化的模型！为了分析我国的行业成长性，采用以下模型。分别以每个行业为研究对象，进行OLS估计。从结果看出，最具发展潜力的5个行业是…