面板数据模型panel data model分析ppt课件.ppt

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1、面板数据模型1前言什么是面板数据(PanelData)面板数据的特征与优势面板数据模型及其分类静态面板数据模型估计及性质固定效应随机效应检验：Hausman检验动态面板数据模型GMM估计及性质总结计量经济学，面板数据模型，王少平2一、什么是面板数据面板数据：多个观测对象的时间序列数据所组成的样本数据。计量经济学，面板数据模型，王少平3一、什么是面板数据例如：4个公司20年的数据变量：投资（I）厂商价值（F）、厂房设备存量（C）4个公司：通用电气（GE）、通用汽车（GM）、美国钢铁（US）、西屋（Westingh

2、ouse）20年：1935-1954计量经济学，面板数据模型，王少平4计量经济学，面板数据模型，王少平5面板数据的基本特征：其数据结构的二维性。时间序列数据横截面数据二、面板数据的特征及优势变量X的面板数据结构计量经济学，面板数据模型，王少平6面板数据的优势：1.扩大信息量，增加估计和检验统计量的自由度。2.有助于提供动态分析的可靠性。3.有助于反映经济结构、经济制度的渐进性变化。4.面板数据模型有助于反映经济体的结构性特征。二、面板数据的特征及优势计量经济学，面板数据模型，王少平7三、面板数据模型及其分类面板

3、数据模型：依据面板数据所建立的模型一般模型：反映不随时间变化的个体上的差异性，被称为个体效应反映不随个体变化的时间上的差异性，被称为时间效应固定效应：如果个体效应或时间效应与模型中的解释变量相关随机效应：如果个体效应或时间效应与模型中的解释变量不相关（1）计量经济学，面板数据模型，王少平8三、面板数据模型及其分类个体效应是固定效应：个体效应与解释变量相关随机效应：个体效应与解释变量不相关时间效应是固定效应：时间效应与解释变量相关随机效应：时间效应与解释变量不相关主要分两类：静态面板数据模型动态面板数据模型计量经

4、济学，面板数据模型，王少平9三、面板数据模型及其分类静态面板模型：例如：（2）（3）计量经济学，面板数据模型，王少平10三、面板数据模型及其分类动态面板数据模型例如：（4）（5）计量经济学，面板数据模型，王少平11四、静态面板数据模型估计面板数据一般模型：反映不随时间变化的个体上的差异性，被称为个体效应反映不随个体变化的时间上的差异性，被称为时间效应固定效应：个体效应或时间效应与模型中的解释变量相关随机效应：个体效应或时间效应与模型中的解释变量不相关（6）12四、静态面板数据模型估计1、面板混合OLS估计：假定

5、个体效应和时间效应为02、固定效应面板数据模型LSDV估计：个体效应或时间效应与模型中的解释变量相关3、随机效应面板数据模型GLS估计：个体效应或时间效应与模型中的解释变量不相关计量经济学，面板数据模型，王少平13四、静态面板-混合OLS估计1、面板混合OLS估计：直接把各时间序列或各横截面数据混合起来进行估计。个体和时间效应为0U满足经典假设缺陷：假定个体间和不同时点的经济关系是同质的。（7）计量经济学，面板数据模型，王少平14四、静态面板-固定效应LSDV估计固定效应：如果个体效应或时间效应与模型中的解释变

6、量相关OLS估计量：有偏的，非一致的。本质问题：个体效应（或时间效应）的内生性。其BLUE是最小二乘虚拟变量（LSDV）法。（8）计量经济学，面板数据模型，王少平15四、静态面板-固定效应LSDV估计LSDV估计方法：基本思想：通过虚拟变量把个体效应（和时间效应）从误差项中分离出来，使分离后剩余的误差项与解释变量不相关，以便进行OLS估计。计量经济学，面板数据模型，王少平16四、静态面板-固定效应LSDV估计针对如下模型：简化：计算步骤：（9）（10）计量经济学，面板数据模型，王少平17(11)引入虚拟变量：表

7、示第i个观测个体表示不是第i个观测个体。则模型(10)可表述为：为解决虚拟变量的完全多重共线性，可直接估计模型：(12)如果是经典误差项，可以直接对(12)进行OLS估计。并且(13)计量经济学，面板数据模型，王少平18LSDV估计方法的直观含义对模型(12):另一种等价的估计方法步骤：第一步估计：第二步估计：第三步估计：含义：变量Y的个体内离差对变量X的个体内离差进行回归，并进行OLS估计。计量经济学，面板数据模型，王少平19四、静态面板-随机效应GLS估计随机效应：个体效应或时间效应与模型中的解释变量不相关

8、OLS估计量：无偏的，但估计量有较大的方差。本质问题：个体（或时间）效应导致了误差项自相关。其BLUE的估计方法是广义最小二乘法（GLS）。计量经济学，面板数据模型，王少平（14）20五、Hausman检验面板数据一般模型：反映不随时间变化的个体上的差异性，被称为个体效应反映不随个体变化的时间上的差异性，被称为时间效应固定效应：如果个体效应或时间效应与模型中的解释变量相关随机效应：如果