商业银行资产负债泛谈资料讲解.ppt

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1、商业银行资产负债管理泛谈一、资产负债管理总览本章主要内容地位和作用工作内容组织架构一、资产负债管理总览作用：谋划，组合，配置，控制参谋枢纽闸门是科学，也是艺术在风险与收益之间寻找恰当的平衡一、资产负债管理总览资产负债管理工作的主要内容：资产负债的总量管理：在满足约束条件下实现股东回报最大化组合管理：风险、效益的协调统一流动性管理：以较低的成本保证全行正常支付定价管理：通过定价弥补成本、覆盖风险、赢得竞争确定和实施内部转移价格：平衡、协调内部利益，引导经营行为资本管理：资本总量，资本筹集，资本运用，资本

2、配置投融资管理：策略、计划、规则资产负债管理委员会秘书一、资产负债管理总览资产负债管理的组织架构：资产负债管理委员会ALCO资产负债管理部CFO与相关部门的关系一、资产负债管理总览全行资产负债简要情况到08年6月底余额今年上半年增量资产总计65470.645693.57存放中央银行款项10893.232401.30各项贷款36724.692193.27投资14318.631080.51拆借同业款项700.96157.95生息资产总计63458.075567.95负债总计63964.415274.11各

3、项存款57756.894935.18向中央银行借款1508.850.18同业存放款项2759.52431.00付息负债总计62795.595263.37二、资产总量管理与宏观调控本章内容商业银行资产总量控制手段对央行宏观调控的理解宏观调控带来的影响商业银行调控信贷总量的手段和方式面临的挑战和问题二、资产总量管理与宏观调控商业银行为什么要控制资产总量自身要求控制总量实际上是控制发展速度客观上存在内在约束管理上需要保持一种兼顾需要与可能的最佳规模外部要求贯彻国家宏观调控适应外部监管二、资产总量管理与宏观调

4、控总量控制手段的演进计划约束：指标控制，信贷规模指标资金约束：比例控制，存贷比资本约束：内部控制加外部控制，资本充足率三种管理方式的演进是与我国银行的改革相适应的目前的调控需要三种手段并用二、资产总量管理与宏观调控当前商业银行总量管理面临的最主要的外部要求是国家宏观调控—从紧的货币政策央行宏观调控的主要手段和方式调整基准利率:04年以来连续上调10次,07年上调了6次,调整存款准备金比率:03年9月21日前的6%,连续上调20次,目前17.5%。其中07年上调了10次，今年已经上调6次公开市场操作窗口

5、指导核定商业银行贷款年度和季度计划二、资产总量管理与宏观调控央行调控中经济手段与行政手段之争在我国完全依靠市场化的经济手段对经济进行间接调控的基础条件并不具备利率管制资本管制汇率管制商业银行的公司治理和自我约束机制不健全货币政策传导遇到新问题股改后银行对股东回报的追求贷款利率上调对信贷需求的抑制作用不明显,存贷款利率上调造成的存贷利差扩大却实实在在地刺激了银行增加贷款投放的冲动商业银行被央行宠坏了,央行在政策上对商业银行利益的照顾反过来成为央行实现其自身政策目标的一大阻力没办法的办法：强化行政性调控二

6、、资产总量管理与宏观调控数量调控下商业银行的遭遇损害流动性造成短期流动性紧张埋下中长期流动性隐患降低盈利能力不可持续的高盈利低收益资产的被动配置延缓结构调整资产向低收益类和高风险类集中二、资产总量管理与宏观调控商业银行调控信贷总量的手段和方式信贷计划资金往来利率定价限制业务授权贷款审批二、资产总量管理与宏观调控面临的挑战和问题信贷规模控制与旺盛的信贷需求的矛盾发展城市业务、支持大型客户与中小企业、向东部发达地区倾斜与支持中西部的矛盾总量控制与结构调整的矛盾宏观调控与股东回报压力三、资金调度、配置与流动

7、性管理本章主要内容目前的资金管理体制—差额资金管理资金管理体制改革—转向资金集中和全额资金管理流动性管理面临的挑战和问题三、资金调度、配置与流动性管理目前的资金管理体制资金来源资金盈余资金运用资金来源资金盈余资金运用超额存款准备金金融市场运用市场融入对居民、企业、金融机构等的贷款及其他融出吸收居民、企业、金融机构等的存款及其他融入总行资金各分支行资金三、资金调度、配置与流动性管理目前资金管理体制差额资金管理体制下的资金调度与配置分支行往上级行上存、上缴的资金种类、方式上级行给下级行的营运资金和借款备付

8、资金的分散占用各级分支机构安排备付资金三、资金调度、配置与流动性管理资金管理体制改革方向--全额资金管理资金完全集中所有的资金来源都集中，自动归集向省级分行集中，最后向总行集中构建资金池资金全额计价内部转移价格资金统一调配所有的资金运用都需借款三、资金调度、配置与流动性管理流动性管理流动性问题无处不在流动性问题处理不好会要命！贝尔斯登事件，宏观调控下的中国中小企业三、资金调度、配置与流动性管理流动性管理流动性管理的目标：适度的流动性以较低的成本保证正常支