非线性模型ppt课件.ppt

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1、非线性回归模型的线性化.1一.变量间的非线性关系复杂的经济社会现象，一般不会有简单的线性关系。被解释变量与解释变量之间不存在线性关系，但与参数之间存在线性关系。被解释变量与解释变量和参数之间不存在线性关系，但可以转化为线性关系。被解释变量与解释变量和参数之间不存在线性关系，并且不能转换。2.1、变量非线性问题。变量的非线性问题，可以通过简单的变换，变化为线性。3（PHILIPSCURVE）Y通货膨胀率，X失业率Y=α+β*1/x42、可线性化的参数非线性问题参数非线性问题可通过变换转化为线性问题。例如Cobb-Dauglass生产函数

2、8CD生产函数的估计直接估计截距估计结构估计9例我国某行业生产函数、Y：产值L：生产工人K1：自动化设备固定资产K2：半自动化设备固定资产K3：其他固定资产10例、11例：某国某行业生产函数模型产出增长速度、资本增长速度、劳动增长速度分别为：9.16%、5.44%、6%技术进步贡献率：m/y=0.0446/0.0916=0.4869劳动贡献率：al/y=0.118*0.06/0.0916=0.0773资本贡献率：bk/y=0.734*0.0544/0.0916=0.435912CES生产函数的估计、两边取对数在处展开台劳级数，取0阶

3、、1阶、2阶项13变换代换14例某行业资料估计生产函数、15使用OLS方法、16计算、LY=0.5481284*LL+1.2380474*LK-1.339879*KL-1.3670168173.不可线性化。18二.线性化方法1、非标准线性回归模型的线性化方法参数线性，变换变量。19多项式增长曲线模型genrx2=x1*x1genrx3=x2*x1。例：成本函数21222324..2、可线性化的参数非线性问题参数非线性问题可通过变换转化为线性问题。例如Cobb-Dauglass生产函数252526272829三、非线性OLS方法OLS

4、方法则可从OLS原理构造估计方法30取极小值可求解参数、31循环线性法（iterativelinearizationmethod)对将方程在某个系数初始数值集附近线性化，然后采用OLS法，得到系数新的数值集。将方程在这组新的数值集附近重新线性化，再用OLS法获得系数新的数值集。不断重复这一循环过程，直到收敛。32将方程在的初始值附近展成泰勒级数、去掉二阶和更高阶的项，改写等式估计33、得到的估计值代入方程应用OLS，得到估计值不断重复这一过程，直到收敛。34如何保证逼近的是极小而不是局部最小-选择多组初始值-进行多次迭代求解35O

5、LS估计中设定模型的形式进行OLS估计的操作有三种方式：（1）鼠标-图形界面方式（2）命令方式（3）程序方式鼠标图形界面方式中设定模型的方式又分为两种：（1）列表式（只适用于线性模型）SALESTRENDORDERSINDGRWCD(TBILL)CD(M1)D(M1(-1))AR(1)MA(1)（2）解析表达式（将被估计参数明显地标识出来）非线性模型必须采用解析表达式，表达式也适用于线性模型SALES=C(1)+C(2)*X+C(2)*Y+C(2)*C(3)*ZQ=A(1)+A(2)*(L^C(1)+K^(1-C(1))36非线性模型

6、估计中初始参数的设置设置初始参数的方式3种：鼠标-图形、命令和程序鼠标图形方式设置初始参数的步骤：（1）激活保留序列C（存放估计参数值）（2）激活编辑状态（EDIT+/-）（3）在相应的参数单元输入设定的初始值（4）只有完成了（1）-（3）后才能在包含了因变量和各个自变量的组窗口中，执行：Procs==>MakeEquation命令进行非线性模型的估计如果不设定各个参数的初始值，EViews自动设定参数缺省值=0或将已经得到的估计值作为初始值，因此不设定也可进行NLS估计，但不一定能得到满意的估计结果。同时还可以给定多组初始值反复估计

7、从中选优。37四、非线性模型在EViews中的实现线性模型LS估计的设定（命令方式）Forlinearspecifications,listthedependentvariablefirst,followedbytheindependentvariables.UseaCforaconstantorintercept.IfyouomittheC,theregressionwillbeforcedthroughtheorigin.Youmayalsousethedifferenceoperator,D(..),addAR,MA,SARan

8、dSMAerrorspecificationsandPDLspecificationsforpolynomialdistributedlags.Examples:LSSALESCTRENDORDERSINDGRWLSD(