用EXCEL函数进行相关性分析.doc

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1、相关系数的定义：相关系数最早源自教育研究中，常涉及到两个事物（变量）的相互关系问题，例如，学习成绩与非智力因素的关系，数学成绩与物理成绩的关系，男女生学习成绩的关系，等等。其关系表现为以下三种变化：第一，正相关，一个变量增加或减少时，另一个变量也相应增加或减少；第二，负相关，一个变量增加或减少时，另一个变量却减少或增加；第三，无相关，说明两个变量是独立的，即由一个变量值，无法预测另一个变量值。统计学中，就用“相关系数”来从数量上描述两个变量之间的相关程度，用符号“r"来表示。相关系数取值范围限于：-1≤r≤+1相关系数表示的意义：相关系数（r）　0.00　　0.00

2、...±0.3　　±0.30...±0.50　±0.50...±0.80　±0.80...±1.00相关程度　　　无相关　　微正负相关　　实正负相关　　　　显著正负相关　　　　高度正负相关通过系统中的“相关分析”，我们就可以对多只货币币种之间的相关、交叉关系进行定量分析。如果交易者希望分散他/她的投资组合，或者想加码但是不想投资在同一个货币对，或者仅仅想了解他们的交易风险有多大，或者仅为了寻找相关系数微正负相关的货币对建立品种组合池，那么相关性分析可以提供不错的帮助。下面介绍一种自己摸索的相关性计算方法：首先从MT4的工具菜单的历史数据中心导出数据，例如EURESD

3、和GBPUSD的日线数据到CSV文件中。然后打开这两个文件，再新建一个空白EXCEL文件。为了避免日期错位，建议把这两个文件中的“指定时间周期的收盘价数据”复制到空白文件中，如下图，我选择的是5月14日-11月14日的数据：在表中随便选择一个空白处，输入函数“CORREL(array1,array2)”，其中：Array1　　第一组数值单元格区域。Array2　　第二组数值单元格区域。计算得到的数值就是EURESD和GBPUSD的相关系数，当然你也可以同样方法计算货币对的振幅值相关性。