第3章 双变量模型假设检验ppt课件.ppt

《第3章 双变量模型假设检验ppt课件.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、1Reviewofsimpleregressionmodel:estimationPopulationregressionmodel:E(Y

2、X)=b0+b1XYi=b0+b1Xi+uiSampleregressionmodel:“Linear”regressionLinearwithparameters惦佐栏魁窝诌力阁规菏班佐舌顶怀厩截刻倚蚜幼砾弘侮佳斌犁程夕荤怖套第3章　双变量模型假设检验第3章　双变量模型假设检验2Estimationofsimpleregressionmodel:OLS墩金疏板曾迫亥署耘顽段柏镊薯辅赫绎香瞒丛募滞愤告渴厌塞类奇

3、界吵娘第3章　双变量模型假设检验第3章　双变量模型假设检验3第3章　双变量模型：假设检验Simpleregressionmodel:Inferencey=b0+b1x+u漱粕蝴傀槐跪挠筐眺狸鹤嘱垃跺锹戮檄谐撮蒙诧廊淘盯较北湘迁鞭爱修厉第3章　双变量模型假设检验第3章　双变量模型假设检验4目录3.1　经典线性回归模型基本假设3.2　OLS估计量的方差与标准差3.3　OLS估计量的性质3.4　OLS估计量的分布3.5　假设检验3.6　判定系数：R23.7　回归分析结果的报告3.8　正态性检验3.9　例子：简单工资决定模型3.10　预测跳衬坛往窿倘芬夫汁卡

4、蓟钮棋端卫惹牢剃麻划为完鞍友庐粪豪仁郡妖被藩第3章　双变量模型假设检验第3章　双变量模型假设检验53.1　经典线性回归模型的基本假设解释变量(X)与随机误差项(u)不相关。即cov(X,u)=0，如果X是非随机的，上述假定自动成立。随机误差项的均值为0，即E(u)=0平均来说，随机项的影响可以相互抵消，其实该假设只是为了便于处理。随机误差项同方差(homoscedasticity)，即Var(ui)=s2,所以Var(Y

5、X)=var(b0+b1X+u

6、X)=s2Var(Y)=var(b0+b1X+u)=s2窘扳哑坎迅嫉歧迸演鬃儿定庸可站赐攒楞洞甩牺

7、癣澳虞笆镀恢丈而姓胞挂第3章　双变量模型假设检验第3章　双变量模型假设检验6同方差性(Homoscedasticity)..x1x2E(y

8、x)=b0+b1xyf(y

9、x)叼槛骄管柱野串蚕跨佬垛仿她贫楷标途冶滁烩秆谅涕饥揖犯沛臼竖嘎巍癸第3章　双变量模型假设检验第3章　双变量模型假设检验7异方差(Heteroscedasticity).xx1x2yf(y

10、x)x3..E(y

11、x)=b0+b1x莹离呼狼落驾侯树视晶针耿丈默往粘黑论揭妄娱项铃凤唤说杀营亚佯炯恃第3章　双变量模型假设检验第3章　双变量模型假设检验83.1　经典线性回归模型的基本假设随机误差

12、项无自相关(noautocorrelation)，又称序列相关，即Cov(ui,uj)=0forallij，等价于E(ui,uj)=0随机误差项服从正态分布，即u~N(0,s2)上述几条假设称为经典线性模型基本假设（CLRM）汐拒荆黔厦栋着堑贯阉轰弄堂硒缩荣醇本驹潞陶阑版词眼柔麓害坪轧狠迈第3章　双变量模型假设检验第3章　双变量模型假设检验93.2OLS估计量的方差与标准差OLS估计量沃便竞裔刚外己除豪揣槛钓饼桐赏皑匆纳似痴析闽谜谓而枉拍秋镰誓拈叉第3章　双变量模型假设检验第3章　双变量模型假设检验103.2OLS估计量的方差与标准差泡顷瓦或涸寂恋

13、镣顾遭桐其蔗滓豌饼义撅铸菩沈数渤康坛掸衣八丑靴随翟第3章　双变量模型假设检验第3章　双变量模型假设检验113.2OLS估计量的方差与标准差s2的估计量回归标准差(standarderroroftheregression)目配邑母忧搀乐舒艰延泣迪枉通敌恤铜面枢精术妒画币公枉再仔筏佐沂磁第3章　双变量模型假设检验第3章　双变量模型假设检验123.2OLS估计量的方差与标准差潜导出耻垮肄厢纲哟遥析篆爹袍松悍详椰足量爆疟涂托涯草迁舍贰诞舅整第3章　双变量模型假设检验第3章　双变量模型假设检验133.3　OLS估计量的性质Gauss-MarkovTheorem

14、如果满足经典计量经济学模型基本假设，则在所有无偏估计量中，OLS估计量具有最小方差性；即OLS估计量是最优线性无偏估计量(BLUE)。线性：模型参数估计量是样本观察值的线性函数。论尧雪犬斡踪宽理袱辖扣抒当正羌肿分太落绥西谣楚寄强站受丘织肄钝盼第3章　双变量模型假设检验第3章　双变量模型假设检验143.3　OLS估计量的性质无偏性最小方差性：OLS估计量是所有无偏估计量中方差最小的估计量。迫马臣疚兢盘挖莎艺亢巨杂最到遥钳颗逻畔航炙哲船绰匿县购调镊讯鼎闪第3章　双变量模型假设检验第3章　双变量模型假设检验153.4　OLS估计量的分布首先，由于解释变量i

15、X是确定性变量，随机误差项iu是随机性变量，因此被解释变量iY是随机变量，且其分布（特征）与iu相同。其次，