第五章 单位根检验和协整分析ppt课件.ppt

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1、第十章单位根检验和协整分析本章介绍计量经济学近20年来最新研究成果。如果把第2、3章内容称为经典计量经济学，那么将要介绍的内容则应该称为非经典计量经济学。从1974年开始计量经济学工作者渐渐意识到当用含有单位根的时间序列建立经典计量经济模型时会出现一些问题，这就是虚假回归。应该知道通过经济数据了解经济变量的变化规律有时是存在相当大的局限性的，所以在建立模型时，必须依靠经济理论，同时对参数进行假设检验。实际上，有时只依靠经济理论仍然不行。比如处于调整中的经济变量，哪些是它的外生变量，哪些是它的无关变量，单凭经济理论就很难判别清楚。

2、所以当研究经济变量参数变化规律时，常常采用另外一种方法，即统计理论方法，通过设计具有某种特征的能生成数据的随机过程或数据生成系统研究经济问题。下面常常用到数据生成系统这个概念。主要讲授内容第一节单整性第二节单整过程的统计特征第三节虚假回归第四节DF分布第五节DF临界值第六节进一步讨论第七节单位根检验第八节协整理论与误差修正模型Whatisthis?无常数项无趋势项有常数项无趋势项有常数项有趋势项样本容量T=25T=50T=100T=250T=500T=1%5%-2.66-1.95-2.62-1.95-2.60-1.95-2.5

3、8-1.95-2.58-1.95-2.58-1.951%5%-3.75-3.00-3.58-2.93-3.51-2.89-3.46-2.88-3.44-2.87-3.43-2.861%5%-4.38-3.6-4.15-3.5-4.04-3.45-3.99-3.43-3.98-3.42-3.96-3.41DF临界值表第八节协整理论与误差修正模型一、协整注意：1.检验变量之间的协整关系，在建立计量经济模型时是非常重要的；2.从协整理论出发，在建立消费函数模型时，就不会选择居民储蓄余额作为居民消费的解释变量。二、误差修正模型三、案例分

4、析：中国居民消费模型3.lnGt的单整检验采取同样的步骤，检验得到国内生产总值经过对数化后的序列是一阶单整。4.方程的初步设定按照“从一般到简单的思想”，最初设定的方程是一个一5.方程的估计与简化采用最小二乘估计，剔除不显著的变量，得：附录现代计量经济学协整理论浅说Wiener过程简介：1.定义：设{W(t),-

5、t-s

6、)，σ2>0。则称{W(t)，-

7、称布朗运动过程。σ2=1时称为标准Wiener过程。2.独立、平稳增量过程:设{x(t),tT}是独立增量过程，若对任意s