《单位根检验操作》PPT课件

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1、单位根检验的EViews操作利用EViews进行单位根检验（ADF、DF检验的操作步骤基本相同）在主菜单选择Quick/SeriesStatistics/UnitRootTest输入待检验的序列名/单击OK/出现单位根检验对话框单位根检验对话框(由三部分构成)（1）检验类型（TestType)(A)DF检验PP检验（2）检验对象Level（水平序列）1stdifference（一阶差分序列）2nddifference（二阶差分序列）（3）检验式中应包括的附加项Intercept（漂移项）TrendandIntercept（趋势项和漂移项）

2、None（无附加项）（4）检验式中因变量的滞后差分项的个数。例根据《中国统计年鉴2004》，得到我国1978—2003年的GDP序列，检验其是否为平稳序列。中国1978—2003年度GDP序列方法1:用时序图判断由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能存在趋势项，若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验)。方法2:用自相关系数图判断中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地（如滞后期K=2，3）趋于零，即缓慢下降，再次表明序列是非平稳的.QuickSeriesStatisticsUnitRootTest方法3:单位根检验输

3、入变量名（本例：GDP）选择ADF检验/Level（水平序列）/TrendandIntercept（趋势项和漂移项）/滞后期数：2在原假设下，单位根的t检验统计量的值为：在1％、5％、10％三个显著性水平下，单位根检验的临界值分别为-4.4167、-3.6219、-3.2474，显然，上述检验统计量值大于相应DW临界值，从而接受，表明我国1978——2003年度GDP序列存在单位根，是非平稳序列。继续讨论:对GDP的一阶差分进行检验在10％的显著性水平下，单位根检验的临界值为-3.2602，上述检验统计量值-3.62511小于相应DW临界

4、值，从而拒绝H0，表明我国1978——2003年D(GDP)序列是平稳序列.年度数据一般选择1或2年，月度数据一般选择6个月、12个月或者18个月，季度数据一般4或者8。滞后阶数的问题。最佳滞后阶数主要根据AICSC准则判定，当你选择好检验方式，确定好常数项、趋势项选择后，在laggeddifferences栏里可以从0开始尝试，最大可以尝试到7。你一个个打开去观察，看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的AIC和SC值最小，那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。单位根是否应该包括常数项和趋势项可以通过观察序列图确定，通过Quick-graph-l

5、ine操作观察你的数据，若数据随时间变化有明显的上升或下降趋势，则有趋势项，若围绕0值上下波动，则没有趋势项；其二，关于是否包括常数项有两种观点，一种是其截距为非零值，则取常数项，另一种是序列均值不为零则取常数项。我们老师说样本较大时，选用bic，较小时用aic先找出最小的AIC和SIC（不是绝对值），在此基础上看ADF检验是否通过，即判断是否是平稳序列。我一般是根据ＶＡＲ模型的最优滞后阶数－１作为协整的最优滞后阶数根据赤池信息准则或舒瓦茨信息准则adf检验是在残差存在自相关时用的，滞后阶数可以根据序列自相关和偏自相关图确定判断用不用常数

6、项和趋势项一般做法是：先画原序列的曲线图，根据图形可以看出是否应该包含截距项（常数项）或者趋势项（这种方法是比较常用、有效和易行的）；对于生成过程比较复杂的时间序列数据，比较难直观地判断其是否含有时间趋势或常数项，而需要对常数项、时间趋势项及单位根项的系数进行反复检验，以及它们之间较为复杂的联合检验，以确定具体被检验时间序列的具体生成过程等，比较复杂。所以，对于一般的序列，采用画图的方法就可以了。至于你检验出现的这种情况则是正常现象，因为检验序列显著性水平的T统计量在原假设下的渐进分布依赖于单位根检验的不同形式。