第六章 联立方程计量经济学模型ppt课件.ppt

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1、第六章联立方程计量经济模型※引言※联立方程模型的识别※联立方程模型的估计方法※联立方程模型的检验§6.1引言一、联立方程模型问题的提出二、联立方程模型的若干基本概念一、联立方程模型问题的提出1、单一方程模型与联立方程模型单一方程模型：一个被解释变量和若干解释变量。联立方程模型包括两个以上的方程，特点是：任一方程的参数估计必须考虑其它方程提供的信息，对单独一个方程用ols，会产生偏误和不一致性。例，由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府支出G等变量构成简单的宏观经济系统。2、联立方程模型研究对象经济系统，而不是单个经济活动“系统”的相对性相互依存、互为因果，而不是单向因果关系必

2、须用一组方程才能描述清楚3、计量经济学方法中的联立方程问题*随机解释变量问题解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。为什么？⒉损失变量信息问题如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失变量信息。为什么？⒊损失方程之间的相关性信息问题联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性。表现于不同方程随机误差项之间。如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失不同方程之间相关性信息。⒋结论必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济学模型，以尽可能避免出现这些问题。这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程问题。二、联立方程模型的若干基本概念◘变量◘结构式模型和简化式模型◘联立方程偏倚◘多方

3、程模型的类型①内生变量内生变量是具有某种概率分布的随机变量，是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。一般情况下，内生变量与随机项相关。1、变量②外生变量外生变量一般是确定性变量，由模型以外决定的变量。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。在单方程计量经济学模型中，内生变量作为被解释变量。而在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。*外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。*一般情况下，外生变量与随机项不相关。③先决变量（前定变量）外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。④解释变量和被解释变量⒈结构式模型①定义

4、描述经济变量关系结构的完整方程系统，结构方程式把内生变量表示成其它内生变量、先决变量和扰动项的函数。结构式模型中的每一方程称结构式方程，其系数称结构参数。结构参数：反映解释变量对被解释变量的直接影响。二、结构式模型和简化式模型行为方程式（随机方程式)解释或反映居民、企业或政府经济行为的方程式。技术方程式反映要素投入与产出之间技术关系的方程式。（例：生产函数）制度方程式（政策方程式）是指由法律、政策法令、规章制度等决定的经济数量关系。例：税收方程恒等式会计恒等式（定义条件）：用来表示某种定义的恒等式。均衡条件：反映某种均衡关系的恒等式。例：供应=需求②结构方程的方程类型③完备的结构式模型具

5、有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。2.简化式模型把结构式模型的内生变量表示成先决变量和扰动项的函数。简化式模型中每个方程称为简化式方程，方程的参数称为简化式参数。简化式参数：反映前定变量对内生变量的总影响。由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生变量，可以采用普通最小二乘法估计每个方程的参数，所以它在联立方程模型研究中具有重要的作用。例6.1.1:简化式模型:例6.1.2，由结构式导出简化式其中：Ci：消费函数，Yi：收入，……内生Si：储蓄，……外

6、生把（1）代入（2）：把（3）代入（1）：简化式：3.结构式模型和简化式模型的矩阵表示习惯上用Y表示内生变量，X表示先决变量，μ表示随机项，β表示内生变量的结构参数，γ表示先决变量的结构参数，如果模型中有常数项，可以看成为一个外生的虚变量，它的观测值始终取1。设模型包含g个内生变量、k个先决变量，观察次数Ni=1，2，…N用矩阵表示：①设B非奇异，将B-1左乘①式得：令：则简化式模型为：i=1，2，…N①定义该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。4、参数关系体系⒉作用利用参数关系体系，首先估计简化式参数，然后可以计算得到结构式参数。从参数关系体系还可以看出，简化式

7、参数反映了先决变量对内生变量的直接与间接影响之和，这是简化式模型的另一个重要作用。三、联立方程偏倚在结构式模型中，一些变量可能在一个方程中作为解释变量，而在另一个方程中又作为被解释变量。这就使得解释变量与随机误差项之间存在相关关系，从而违背了最小二乘法的一个重要假定，估计量是有偏和不一致的，即联立方程偏倚。四、多方程模型的类型有些多方程模型具有联立的特性，要同时求解，有些不联立，不需同时求解。1、联立方程模型例：其中：为内生变量，为