计量经济学联立方程模型课件.ppt

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1、计量经济学—理论·方法·EViews应用郭存芝杜延军李春吉编著◆学习目的理解和掌握联立方程计量经济学模型的相关知识，学会运用联立方程计量经济学模型描述和分析经济系统中变量之间的复杂关系。第十章联立方程模型◆基本要求1）理解和掌握内生变量、先决变量、随机方程、恒等方程、结构式模型、简化式模型等联立方程计量经济学模型的相关概念；2）了解联立方程计量经济学模型的矩阵表示；3）理解和掌握识别的定义及类型，学会应用秩条件、阶条件进行识别性的判断；4）了解间接最小二乘法、两阶段最小二乘法的基本思想，以及间接最小二乘估计量、两阶段最小二乘

2、估计量的性质；5）学会运用EViews软件进行联立方程计量经济学模型的参数估计。第十章联立方程模型◆联立方程模型概述◆联立方程模型的识别◆联立方程模型的参数估计第十章联立方程模型第一节联立方程模型概述一、联立方程模型的提出考察宏观经济系统中各经济变量之间的关系时，在假定进出口平衡情况下，根据经济理论，居民消费总额Ct、投资总额It、主要取决于国内生产总值Yt，同时又与政府购买Gt一起决定国内生产总值Yt。需建立宏观经济模型如下：例如:（10-1）第一节联立方程模型概述一、联立方程模型的提出又如:考察商品的市场局部均衡时，根据

3、经济理论，商品需求Dt主要取决于市场价格Pt和消费者收入Yt，商品供给St主要取决于市场价格Pt和前一期的市场价格Pt-1。需建立商品的市场局部均衡模型如下：（10-2）联立方程模型定义:由多个方程构成的，用于描述经济系统中变量之间的相互依存关系的，联立方程组形式的计量经济学模型。提出原因:1）为了完整、准确地描述经济系统中的变量之间的复杂关系，2）为了进一步分析经济系统中的这种变量之间的复杂关系。二、联立方程模型中的变量与方程1．变量联立方程模型反映变量之间的双向或多向因果关系，在一个方程中作为结果的变量，在另一方程中可能

4、会作为原因，反之亦然。依据——每个变量的内在含义和作用分类:内生变量外生变量1）内生变量——由模型系统决定的变量对内生变量的理解和把握上需注意以下几点：第一，内生变量由模型系统决定，会直接或间接地受到随机因素的影响，是具有一定概率分布的随机变量；第二，联立方程模型反映的是经济系统中变量之间的双向或多向因果关系，内生变量由模型系统决定，反过来也会对模型系统产生影响；第三，由于内生变量是由模型系统决定的变量，所以，大多数情况下，内生变量是出现在各个方程的等号左边的变量；第四，在完备的联立方程模型（完整描述了经济系统中变量之间的依

5、存关系的联立方程模型）中，内生变量的个数等于方程的个数。2）外生变量——不由模型系统决定，但对模型系统产生影响的变量对外生变量的理解和把握需注意以下几点：第一，外生变量由模型系统之外的因素决定，不受模型系统中的随机因素的影响，在模型系统中是非随机的。第二，由于外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，所以，外生变量在模型中只会出现在方程的等号右边。第三，外生变量一般是一些可控制的政策变量、条件变量、虚拟变量等。外生变量和滞后内生变量统称为先决变量（或前定变量）。2．方程分类:随机方程恒等方程——含有未知参数和随机

6、误差项的方程随机方程主要包括行为方程、技术方程、制度方程等。——不含有未知参数和随机误差项的方程恒等方程主要包括定义方程、平衡方程等。三、联立方程模型的分类与矩阵表示分类:依据——变量之间的联系形式结构式模型简化式模型1．结构式模型定义:——根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系的联立方程模型——结构式模型中的方程——结构式方程中的参数前述宏观经济模型、商品的市场局部均衡模型都是结构式模型。结构式模型结构式方程结构式参数结构式模型的特点:第一，在结构式方程中，往往有内生变量作解释变量，内生解释变量是随机变量，且

7、往往与随机误差项相关，不能直接用普通最小二乘法估计结构式参数。第二，结构式模型直接描述经济问题或经济系统中的各种内在联系，经济意义明确。第三，结构式模型只反映了变量之间的直接影响，没有直观反映变量之间的间接影响和总影响。第四，结构式模型无法直接用于预测。习惯上，在联立方程模型中，记——第i个方程中的随机误差项Y1、Y2、…、Yg——g个内生变量内生变量的个数——g先决变量的个数——kX1、X2、…、Xk——k个先决变量——第i个方程中g个内生变量的参数、、…、、、、、——第i个方程中的常数项和k个先决变量的参数一个完备的结构

8、式模型可表示为（10-3）引人矩阵记号可表示为（10-4）或（10-5）随堂练习一:（10-1）将前述宏观经济模型（10-1）表示为式（10-4）的矩阵形式答案:其中的各个矩阵为随堂练习二:（10-2）将前述商品的市场局部均衡模型（10-2）表示为式（10-4）的矩阵形式答案:其中的各个矩