计量经济学课件10-联立方程模型.ppt

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1、第10章联立方程模型本章内容10.1联立方程模型10.2联立方程模型的识别10.3联立方程模型的估计10.4联立方程模型的检验第一节联立方程模型的概述一、联立方程模型的提出联立方程模型的定义：由多个方程构成的，用于描述经济系统中变量之间的相互依存关系的，联立方程组形式的计量经济学模型。联立方程的问题随机解释变量问题损失变量信息损失方程之间相关性以上问题决定了联立方程不能使用单一方程估计方法常见的两个联立方程模型二、联立方程模型的变量与方程内生变量(endogenousvariables)由模型系统

2、决定，反过来也会对模型系统产生影响；具有一定概率分布的随机变量；大多出现在各个方程的等号左边；一般都是经济变量在完备的联立方程模型中，内生变量的个数等于方程的个数。1、变量外生变量(exogenousvariables)由模型系统之外的因素决定，影响模型系统，但不受模型系统影响；是确定性的非随机变量；只会出现在方程的等号右边，且只出现一次；一般是一些可控制的政策变量、条件变量、虚拟变量等。先决(前定)变量(predeterminedvariables)外生变量（包括外生滞后变量）和内生滞后变量的统称

3、，只能作为解释变量变量关系先决变量先决变量先决变量先决变量单一方程联立方程模型理论上分类估计上分类被解释变量内生变量联合被解释变量解释变量内生变量外生变量先决变量滞后内生变量联立方程与单一方程的区别变量区别举例内生变量滞后内生变量外生变量（包括外生滞后变量）2、方程分类:随机方程恒等方程——含有未知参数和随机误差项的方程主要包括行为方程、技术方程、制度方程等。——不含有未知参数和随机误差项的方程主要包括定义方程、平衡方程等。随机方程恒等方程三、联立方程模型的类型结构式模型(StructuralMod

4、el)将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和随机误差项的函数形式，以下为标准形式：如果方程个数与内生变量个数相同，称为完备的结构式模型结构式模型——矩阵型式结构式模型的标准形式转化为矩阵型式例1结构式模型的标准形式转化为矩阵型式例2简化式模型(StructuralModel)将每一个内生变量都表示为先决变量和随机误差项的函数形式四、结构模型与简化模型之间的关系参数关系体系：描述结构式和简化式之间的关系结构模型与简化模型之间的关系区别结构式模型简化式模型经济意义明确不明确解释变量含有内生变量和前

5、定变量，其中内生变量是随机变量只有前定变量，是确定型变量反应解释变量对内生变量直接影响直接，间接影响直接用OLS方法估计参数不能能直接用于预测不能能结构式模型转化简化式模型例1结构式模型转化简化式模型例2第二节、联立方程模型的识别一、识别的概念识别：若能由简化式模型参数估计值推导出结构式模型参数的估计值，则称特定的方程可识别，否则称该方程不可识别。只有模型中任一结构式方程都可识别，才称联立方程模型整体可识别。识别的类型1、不可识别识别的类型2、恰好识别（1）识别的类型2、恰好识别（2）识别的类型3、

6、过度识别关于识别概念的总结恒等方程由于不存在参数估计问题，所以也不需要识别。但是，在判断随机方程的识别性问题时，应该将恒等方程考虑在内。二、识别的条件识别的条件1：阶条件注：识别的阶条件是必要条件而非充分条件，即如果阶条件不成立，方程必定不可识别；如果阶条件成立，方程不一定可识别，需要别的条件做补充识别。而尝试用该方法判断前面的模型(1)-(4)识别的条件2：秩条件秩条件是模型识别的充分必要条件内生变量先决变量常数注：如果非恒等式方程都有常数，可以不列常数列由于第4个方程为定义方程，不存在识别问题。

7、模型中含有一个不可识别的方程，所以整个方程不可识别。恰好识别模型识别的一般步骤求出整个模型的先决变量个数k和第i个方程中的变量个数mi+ki阶条件：mi+ki≤k+1?秩条件：Ai秩=m-1阶条件：mi+ki=k+1?否否否不可识别不可识别过度识别是是是是练习：对以下两模型进行识别三、实际应用中的经验方法在建立某个结构式方程时，使该方程包含至少一个前面已建立的各个方程都没有包含的变量，以保证不因为该方程的建立而改变前面已建立的各个方程的可识别性；同时，使前面已建立的各个方程都包含至少一个该方程没有包

8、含的变量，且互不相同，以保证该方程的可识别性。第三节、联立方程的估计恰好识别过度识别系统估计方法得出的参数估计结果的性质较好，但单方程估计方法相对简单，因此单方程估计方法得到了广泛的应用。间接最小二乘法（ILS）适用范围：被估计的结构式方程恰好识别每个简化式方程的随机误差项满足基本假设先决变量之间不存在多重共线性步骤：判断结构式方程识别状态将结构式转化为简化式，得到参数体系利用OLS估计简化式方程参数将简化式方程参数代入参数体系，计算出结构式参数两阶段最小二乘（TSL