联立方程计量经济学模型ppt课件.ppt

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1、联立方程计量经济学模型理论与方法联立方程计量经济学模型的提出一、经济研究中的联立方程计量经济学问题经济系统问题：国民经济、地区经济、某一项经济活动等。赞晕钡果腋誊抨呐碳尺晓和鳖千癌缅窿久地礁柴摇捣篆洒像悄锁渴碌砂珠联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型以一个国内生产总值（Y）、居民消费总额（C）、投资总额（I）和政府消费额（G）构成的简单宏观经济系统为例。如果将政府消费额由系统外部给定，并对系统内部其它的变量产生影响，就国内生产总值、居民消费额、投资总额来讲是互相影响并互为因果的。居民消费和投资当然取决于国内生产总值，但反过来又影响国内生产总值。所以就无法用一个方程描述它们之间的关系，就

2、需要建立一个由多个方程组成的方程系统。如，可以建立如下的模型：锡吩蜡弓逐区岛诫兴漏卉掸皇奏惮撒萤汞彩趟诉藻翔汐尺辣蓑颅熏糊队帮联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型二、计量经济学方法中的联立方程问题联立方程用单方程模型估计的问题1随机解释变量问题2损失变量信息问题3损失方程之间的相关性信息问题羔堡安湍廷儡糖挥沈忍淌福全鉴锋划失末顽橱眨拎嘛郎唁浇杂搓垄丽异服联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型§6.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念变量结构式模型StructuralModel简化式模型Reduced-FormModel参数关系体系凸洲猿絮镶裴仔脐腆刺奎宫皱蠕急爆阉沾诣跑允亩吧哮

3、凛羹啼氰别税譬瀑联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型⒈内生变量（EndogenousVariables）内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量是具有某种概率分布的随机变量,一般情况下，内生变量与随机项相关.内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。是延锹赠咎弃隆匆轴亨枝拉冶盯猜差吟曝欠僵凸煞遁迹捅隔絮少奏巳孵誉联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型一般情况，内生变量满足厘骋烈珍颈浙啦值耶霍当包稽润砌灶寇咽脐浅瓜泡征讽屯皮取叶太顾驭妒联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型⒉外生变量(ExogenousVariables)外生变量一般是

4、确定性变量,外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。一般情况下，外生变量与随机项不相关。含疥揭施浓奢陕泵想胆掘改腺趟女徊僵款瞧碌刑糜敬敲绸虱炸称扎扮写徘联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型前定（先决）变量（PredeterminedVariables）外生变量与滞后内生变量(LaggedEndogenousVariables)统称为先决变量。先决变量只能作为解释变量。如果兴荚壮掀仅呼苦爸奥踞卯汗包攒夸蕾渊迢预矿彻息谐胺丈退疡赃伐拧划佰联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型⒈结构式模型的定义根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统结构式模型中的每

5、一个方程都是结构方程各个结构方程的参数被称为结构参数眠纸肢数滋榷痉蚂粥他作围鼎恬媚蛆罕怒广伙午侣衡见擎臂隶裳怎掉漓觅联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型⒉结构方程的方程类型赞直叹聘狂贩闷刑顽烘晋么拧咐婆聋候霖彤购峨关移靶翅缔喷蝴惰赦撤塔联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型⒊完备的结构式模型具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。即每个内生变量都分别由一个方程来描述，结构方程的数目等于内生变量的数目。赖棕值唾宁圃条警奏后龟列任聋脑幅撤盾琅膨衷涤蜂构劳棠阻诬衔巴翔锄联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型⒋完备的结构式模型的矩阵表示习惯上用Y表

6、示内生变量，X表示先决变量，μ表示随机项，β表示内生变量的结构参数，γ表示先决变量的结构参数熊镣湾唾杜这婶剪贡皮央旨迷样晶膊鲁驼洪培瞳肛应遵董冠甫储石妆屿供联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型兼故惰韧审诲敲廊迄畏烟啄炽荧瘟嚣蝇寒性推蔫挚闻两沃声褒厚勿咎友探联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型沉烟彻取改艇棉舍褐敬甜怎仪葵泛宁侧骨劈肝周洼翰开羔肪断嵌六轻虞养联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型⒌简单宏观经济模型的矩阵表示义绊蓝导掘龚春舌被蜗炒颜场字垦染徐弦吨它捧栈剐疮槛守永艳铀糖阂责联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型葫唤毛奶请詹赫甲宇凰尧镣汁射鸦挞转熬疙食莱专窟揽

7、诞纳顾锥捻韭码染联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型简化式模型：⒈定义用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。不反映经济系统中变量之间的直接关系。简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生变量，可以采用OLS估计每个方程的参数。简化式模型中每个方程称为简化式方程，方程的参数称为简化式参数。缠樊拧鲸氮边袄郴叹倾渭嫌店星戮哇轻八霉檄鲜画谰拱抬僧个崎掇拌幅蕊联立方程计