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1、专题十一：MATLAB金融计算目录金融时间序列分析1固定收益证券计算2资产组合计算3金融衍生品计算4蒙特卡罗模拟6金融数据可视化技术7有限差分法定价5时间序列变量的创立1.1金融时间序列的统计特征1.2时间序列模型的估计1.3GARCH模型的参数估计1.4第1章金融时间序列分析金融时间序列GUI1.51.1时间序列变量的创立1.1.1fints函数创立时间变量序列Matlab中有专门的时间序列格式来保存时间序列数据。命令为fints(dates,data)。第一列为时间，其他列为相应的数据。例1-1文件：fts_ex01.m程序：date
2、s=[today:today+5]';data=[1:6]';tsobjkt=fints(dates,data)1.1.2时间序列数据的读取（1）ascii2fts函数读取后缀为txt、dat文件的数据。tsobj=ascii2fts(filename,timedata,descrow,colheadrow,skiprows)filename：文件名timedata：判断是不是按天记录的数据，是则输入‘t’，否则为‘nt’。可缺省。descrow：确定文件中文字说明的行数colheadrow：变量名所在的行数skiprows：不需要读入的
3、列例1-2读取文件名为fts_ex02.txt内的数据命令：tsobj=ascii2fts('fts_ex02.txt',1,2)结果：tsobj=desc:USSTCompanyStockfreq:Unknown(0)'dates:(6)''CLOSE:(6)''06-Jun-2013'[1]'07-Jun-2013'[2]'08-Jun-2013'[3]'09-Jun-2013'[4]'10-Jun-2013'[5]'11-Jun-2013'[6]（2）xlsread函数读取excel中的数据。[data,txt]=xlsread(‘
4、filename.xlsx','Sheet1');data:读取的数据txt：读取的文本，包括日期。例1-3读取文件名为fts_ex03.xlsx内的数据。[data,txt]=xlsread('fts_ex03.xlsx','Sheet1');结果：（3）fetch函数从网络获取股票数据（Yahoo、Bloomberg）c=yahoo;%从雅虎获取数据x=fetch(c,'security_name','fields','fromedate','todate','period');security：证券的名字（代号）fields可取cl
5、ose，high，volumeperiod可取d,w,m,v,分别表示日、周、月、红利例1-4从雅虎获取宝钢股份2013.1.4至2013.5.21的日收盘价，并绘图。文件：fts_ex04.m结果：1.1.3数据的简单处理（1）日期运算函数用途格式now现在时刻a=nowtoday现在日期a=todaydatestr数字日期转换为字符串日期a=datestr(num)datenum字符串日期转换为数字日期a=datenum(str)day确定每月的第几天a=day(date)weekday查询星期[num,str]=weekday(da
6、te)month查询月份[num,str]=month(date)daysact计算日期间隔a=dayscat(date1,date2)函数用途格式todaily从时间序列中抽取日数据a=todaily(fints_data)toweekly从时间序列中抽取周末数据a=toweekly(fints_data)tomonthly从时间序列中抽取月末数据a=tomonthly(fints_data)toquarterly从时间序列中抽取季度末数据a=toquarterly(fints_data)tosemi从时间序列中抽取半年度末数据a=to
7、semi(fints_data)toannual从时间序列中抽取年度末数据a=toannual(fints_data)特定日期抽取函数（2）数据类型转换函数用途格式fts2ascii保存为文本文件a=fts2ascii(name,tsobj)fts2mat转换为矩阵数据a=fts2mat(tsobj,datesflag)extfield抽取列数据a=extfield(tsobj,name)price2ret转换为收益率a=price2ret(price)ret2price转换为价格a=ret2price(ret,StartPrice)（3
8、）缺失数据的处理利用插值法补全数据。命令：newfts=fillts(oldfts,method)oldfts：原始数据method：处理方法。‘linear’：线性插值法‘cubic’：3次
