MATLAB金融计算

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1、MATLAB金融计算MATLAB金融界主要用户金融服务银行中央银行资产管理保险能源贸易金融分析与建模流程图数据获取文件数据库网上数据研究和量化数据分析与可视化金融建模应用开发发布报告应用产品金融计算工具箱数据获取文件数据库网上数据研究和量化数据分析与可视化金融建模应用开发发布报告应用产品FixedincomeFinancialDerivativesEconometricsSpreadsheetLinkEXDatabaseDatafeedFinancialStatisticsOptimizatio

2、nBuilderExBuilderNEBuilderJAMATLABCompilerReportGeneratorMATLABParallelComputingMATLABDistributedComputingServer创立时间序列变量时间序列数组的创立和读取利用fints函数创立日期型数组price=[1:6]’dates=[today:today+5]’Tsobjkt=fints(dates,price)金融时间序列文件读取Tsobjkt=ascii2fts(’at.dat’)16-Oc

3、t-2008117-Oct-2008218-Oct-2008319-Oct-2008420-Oct-2008521-Oct-20086时间序列数组运算日期运算查找现在时刻nowdateste(ans)查询当天日期today序数型日期转化为字符串日期datestr(ans)字符串日期转化为序数型日期datenum(’03-aug-2003’)确定每月的第几天Day=day(’22-Jan-2007’)查询星期[n,s]=weekday(’22-Jan-2007’)查询月份[n,s]=month(D

4、)将字符型日期以向量形式输出V=datevec(N)计算日期间隔daysact(’27-feb-2008’,’08-aug-2008’)时间序列数据合并newfts=merge(fts1,fts2,…,Method,RefObj)特定日期抽取函数todaily,toweekly,tomonthly,toquarterly,tosemi,toannual时间序列数组运算以招商银行(600036)为例,说明如何将分析家软件数据导入到MATLAB中,然后进行相关操作.可从分析家网站(http://ww

5、w.fxj.net.cn)下载步骤1:打开分析家软件,输入代码600036,出现招商银行股价图时间序列数组运算步骤2:单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“复制数据”命令,弹出一个提示框时间序列数组运算步骤3:打开Excel,将数据粘贴到Excel文件中时间序列数组运算步骤4:由于日期型格式是yyyy-mm-dd,不符合MATLAB默认格式,单击“A”列,单击鼠标右键,选择“设置单元格格式”菜单项,出现对话框时间序列数组运算步骤5:对日期型数据进行修改,选择“14-Mar-01”的格式,单击“确

6、定”按钮,日期显示格式发生变化时间序列数组运算步骤6:拖动鼠标把所要复制的内容确定下来,单击鼠标右键,选择“复制”菜单项,打开Windows记事本,把复制的内容粘贴到记事本中,注意把汉字译成英文,以便MATLAB识别时间序列数组运算步骤7:将数据保存到MATLAB7/work目录下的at.txt文件步骤8:用ascii2fts函数将at.txt中的数据读入MATLAB中,命令如下:zhaohang=ascii2fts(‘at.txt’,2,2)时间序列数组运算时间序列数据转化为其他类型数据时间序

7、列数据保存为文本文件stat=fts2ascii(filename,tsobj,exttext)filename——新文件名tsobj——需要转化的fints型格式数据exttext——不需要的描述项的行数，也可以不输入时间序列数据转化为矩阵数据tsmat=fts2mat(tsobj,datesflag)tsobj——需要转化的fints型格式数据datesflag——0(默认值)表示不输出日期到矩阵中，1表示日期也转换时间序列数组运算fints型数据求最大值、最小值、均值、标准差及排序max,

8、min,mean,std,sortfts实现时间序列的转换newfts=convertto(oldfts,newfreq)oldfts——需要转换的数据newfreq——转换的目标，具体如下：’D’或’d’——天’W’或’w’——周’M’或’m’——月’Q’或’q’——季度’S’或’s’——半年’A’或’a’——年如:weekzh=converto(zhaohang,’w’)时间序列数组运算时间序列数据的抽取ftse=extfield(tsobj,fieldnames)tsobj——原始数据fi