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1、第六讲MATLAB金融计算MATLAB金融工具箱介绍FinancialToolbox（金融工具箱）日期数据处理资产均值－方差分析时间序列分析固定收益计算有价证券的收益和价格统计分析定价和灵敏度分析年金和现金流计算抵押支持债券FinancialDerivativesToolbox固定收益、金融衍生品定价风险评估敏感度分析对冲比率FinancialTimeSeriesToolbox创建金融时间序列金融时间序列可视化技术分析Fixed-IncomeToolbox国债票据抵押证券公众债券保证金计算等GARCHToolboxGARCH模型参数估计GARCH模型预测广义自回归条件异方差（Gene
2、ralizedAutoRegressiveConditionalHeteroskedasticity）MATLAB金融界主要用户IMF（国际货币基金组织）FerderalReserveBank（联邦储备银行）GoldmanSachs（高盛）J．PMorgan（摩根大通）MorganStanley（摩根士丹利）SolomanSmithBarney（所罗门美邦公司）Moody’sInvestors（穆迪投资者服务公司）Ernst&Young（安永国际会计公司）Deloitte&Touche（德勤会计师事务所）PriceWaterhouseCoopers（普华永道会计师事务所）Putnam
3、Investment（百能投资）PrudentialSecurities（美国培基证券公司）BankofAmerica（美国银行）JohnHancock（JohnHancock互助人寿保险公司）FreddieMac（房地美）金融业相关内容常微分与偏微分方程信号过程曲线拟合线性代数矩阵操作概率分布描述性统计非线性回归模型无约束条件下的非线性最小二乘法二次规划和线性规划有约束的线性最小二乘法金融数据处理与格式转换货币格式金融数据的图表技术现金流的计算与分析利率期限结构计算证券类衍生产品定价与分析资产组合分析利率模型利率期限结构敏感性分析条件均值与方差对冲分析GARCH模型MATLAB金融
4、工具箱框架图创立时间序列变量时间序列数组的创立和读取利用fints函数创立日期型数组price=[1:6]’dates=[today:today+5]’Tsobjkt=fints(dates,price)金融时间序列文件读取Tsobjkt=ascii2fts(’at.dat’)16-Oct-2008117-Oct-2008218-Oct-2008319-Oct-2008420-Oct-2008521-Oct-20086时间序列数组运算日期运算查找现在时刻nowdateste(ans)查询当天日期today序数型日期转化为字符串日期datestr(ans)字符串日期转化为序数型日期da
5、tenum(’03-aug-2003’)确定每月的第几天Day=day(’22-Jan-2007’)查询星期[n,s]=weekday(’22-Jan-2007’)查询月份[n,s]=month(D)将字符型日期以向量形式输出V=datevec(N)计算日期间隔daysact(’27-feb-2008’,’08-aug-2008’)时间序列数据合并newfts=merge(fts1,fts2,…,Method,RefObj)特定日期抽取函数todaily,toweekly,tomonthly,toquarterly,tosemi,toannual时间序列数组运算以招商银行(60003
6、6)为例,说明如何将分析家软件数据导入到MATLAB中,然后进行相关操作.可从分析家网站(http://www.fxj.net.cn)下载步骤1:打开分析家软件,输入代码600036,出现招商银行股价图时间序列数组运算步骤2:单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“复制数据”命令,弹出一个提示框时间序列数组运算步骤3:打开Excel,将数据粘贴到Excel文件中时间序列数组运算步骤4:由于日期型格式是yyyy-mm-dd,不符合MATLAB默认格式,单击“A”列,单击鼠标右键,选择“设置单元格格式”菜单项,出现对话框时间序列数组运算步骤5:对日期型数据进行修改,选择“14-Mar-01
7、”的格式,单击“确定”按钮,日期显示格式发生变化时间序列数组运算步骤6:拖动鼠标把所要复制的内容确定下来,单击鼠标右键,选择“复制”菜单项,打开Windows记事本,把复制的内容粘贴到记事本中,注意把汉字译成英文,以便MATLAB识别时间序列数组运算步骤7:将数据保存到MATLAB7/work目录下的at.txt文件步骤8:用ascii2fts函数将at.txt中的数据读入MATLAB中,命令如下:zhaohang=ascii2fts(‘at.txt’,2
