中银新兴市场(R)2011年第三季度运作情况报告.doc

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1、中银新兴市场（R）2011年第三季度运作情况报告产品名称：中银新兴市场（R）产品代码：报告期：2011年1月1日至2011年9月30日一、产品净值表现中银新兴市场（R）成立以来净值表现如下：　产品成立日2007.10.302011.9.30期间变动幅度a、摩根士丹利中国指数（30%权重）10585.44995.12-52.81%b、摩根士丹利新兴市场指数（40%权重）1331.97880.43-33.90%c、美国政府债券指数（30%权重）　24.68%d、业绩比较基准（a*30%+b*40%+c*30%）　-22.

2、00%　　e、产品净值　10.8141-18.59%f、期间人民币升值　7.47156.362317.43%g、期间：管理费+托管费3.14%h、产品跑赢业绩比较基准（e+f+g-d）　23.98%注1:中银新兴市场（R）于2007年10月24日募集完毕，经完成与投资相关的各项开户手续后，自2007年10月30日开始正式进行股票及债券市场运作，因此产品净值表现以2007年10月30日相关市场指数作为业绩比较基准的始点。注2:本产品的业绩比较基准：美元部分30%摩根士丹利中国股票指数+40%摩根士丹利全球新兴市场指数+

3、30%雷曼兄弟美元政府债券指数（1-10年），产品跑赢业绩比较基准考虑期间产品净值及人民币对美元升值幅度及期间管理费和托管费。二、产品持仓状况截止到2011年9月30日，中银新兴市场（R）持仓状况如下：类别市值（人民币元）占比股票基金1,015,087,713.8077.10%债券-0.00%现金及其他301,438,312.4822.90%投资债券最低评级AAA/Aaa前十大持仓序号名称类别评级市值（人民币元）占比1首域中国增长基金大中华股票基金549,276,331.2141.72%2摩根士丹利新兴市场股票基金新

4、兴市场股票基金375,512,934.5128.52%3邓普顿新兴四强基金新兴市场股票基金90,298,448.086.86%三支股票基金前十大持仓：首域中国增长基金前十大持仓（截止到2011年08月31日）序号名称占比%1新奥燃气5.42中国海洋石油5.23烟台张裕4.74中国电信4.45中海油田4.06华润电力3.87建设银行3.48招商银行3.49华润创业3.210百丽国际3.0邓普顿新兴四强基金前十大持仓（截止到2011年08月31日）摩根士丹利新兴市场股票基金前十大持仓（截止到2011年08月31日）序号名

5、称占比%名称占比%1淡水河谷9.50三星电子2.702中国石油6.49墨西哥美洲电信公司1.993兖州煤业5.70卢克石油1.834MININGANDMETALLURGICALCONORILSKNICKEL（俄罗斯）4.96淡水河谷1.575巴西布拉德斯科银行4.96南非NASPERS公司1.546巴西伊塔乌(ITAU)银行4.73现代汽车1.517俄罗斯天然气工业公司4.31南非米勒酿酒公司1.508中国石化4.27南非MTN集团1.499巴西石油4.03墨西哥FEMSA饮品公司1.4810中国SOHO3.80巴西

6、石油1.46数据来源：中国银行网站,《中银新兴市场（R）2011年9月末持仓明细》三、市场走势及运作分析1、2011年上半年全球新兴股票市场走势回顾摩根士丹利新兴市场指数走势图（2011.7.1-2011.9.30）数据来源：彭博摩根士丹利中国指数走势图（2011.7.1-2011.9.30）数据来源：彭博2011年第三季度，在欧洲危机持续恶化、欧洲银行深陷其中、美国经济增长乏力而美联储又没有如期推出QE3等诸多负面因素的拖累下，全球股市不断下挫。新兴市场在股市上涨时涨幅居前，而当股市下跌时其跌幅也超过发达国家。今年

7、前三季度，只有美国股市跌幅较小。（详见所附的2011年9月当月及上半年世界主要国家与地区股市表现表）。2011年9月当月及上半年世界主要国家与地区股市表现：指数名称9月升跌本年升跌摩根士丹利新兴市场指数-14.78%-23.53%摩根士丹利金砖四国指数-16.77%-27.71%摩根士丹利中国指数-17.35%-26.05%印度孟买SENSEX30指数-1.34%-19.77%巴西圣保罗证交所指数-7.38%-24.50%俄罗斯RTS指数-21.22%-24.24%墨西哥综合指数-6.21%-13.09%上证综合指数

8、-8.11%-15.98%泰国证交所指数-14.38%-11.29%摩根士丹利全球股票指数-8.85%-13.75%道琼斯工业平均指数-6.03%-5.74%美国标准普尔500指数-7.18%-10.04%日经225指数-2.85%-14.94%德国DAX30指数-4.89%-20.42%英国富时100指数-4.93%-13.08%法国CAC4