空间加权矩阵设置与空间面板参数估计效率.pdf

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1、·122·《数量经济技术经济研究》2014年第1O期空间加权矩阵设置与空间面板参数估计效率①张志强(南开大学经济学院城市与区域经济研究所)【摘要】总结了常用的空间加权矩阵的一般构建方法和研究领域内新提出的空间加权矩阵构建方法，从宏观与微观层面量化分析了空间加权矩阵设置对于空间面板参数估计效率、空间效应识别的影响效应。结论表明，宏观数据层面，随着空间加权矩阵复杂程度的提高，参数估计的有效性与一致性都显著提高并且广义矩参数估计方法优于拟极大似然估计方法，复合的空间加权矩阵条件下，拉格朗日乘子检验方法的功效更

2、高；微观数据层面，4种不同类型的空间加权矩阵的设置，对于聚集外部性引致的企业全要素生产率增长的空间边界识别具有显著影响，复合的空间加权矩阵更有效。关键词面板计量加权矩阵蒙特卡洛聚集经济中图分类号F224．0文献标识码AJEL分类号CO1TypeofSpatialWeightonSpatialPanelParametersEstimationandTestingEfficiencyAbstract：Thispapersummarizeswidelyusedgeneralspatialweightschem

3、eandsomebrand-newspatialmodelthatproposedinthefieldsofspatialeconomet-rics．Frommacroandmicroperspective，itquantifiesthetypeofweightmatrixeffectsonspatialpane1parametersestimationaswellastheidentificationofspatialeffectinthemode1．Theempiricalresultsareasf

4、ollows：asfarasthemacrodataiSconcerned，withtheincreasingofthecomplexityofspatialweightmatrix，efficien—cyaswellasconsistencyofspatialparametersestimationisincreaseddramatical—ly．Thegeneralmomentmethodissuperiortoitscounterpartquasi-maximizedlike—lihoodmeth

5、od．Undercompoundspatialweightmatrix，theLMhasbettertestpower．Forthemicrodata，theregressionresultsindicatesthatthefourproposedspatialmatrixhaveprominenteffectontheidentificationofspatialboundaryofag—glomerationexternalities，thecompoundspatialmatrixhavebett

6、erperformanceintermsofidentifythespacescaleofexternalities．Keywords：PanelEconometrics；WeightMatrix；MonteCarlo；AgglomerationEco—nomiCS①本文是教育部中央高校基本科研业务费“聚集经济与中国城市群空间结构优化——理论、方法与对策研究”(NKZXB1421)和南开大学亚洲研究中心项目“空间面板计量经济学视角的聚集经济城市群发展效应评价研究”(AS1301)的阶段性成果。空间加权矩

7、阵设置与空间面板参数估计效率·123·引言空间计量经济学方法在我国理论与应用经济学的应用十分广泛。应用的方法主要集中在4种不同类型的空间面板数据模型，即空间横截面、空间面板、空间动态面板、空间分位数回归的方法，这些估计的方法在过去10年取得很大进展。估计方法主要采用的是极大似然估计方法、广义矩的估计方法和贝叶斯计量经济学的估计方法。随着这些估计方法的广泛应用，我们发现实践中估计方法的选择固然重要，然而体现空间效应最为重要的参数矩阵，既空间加权矩阵的构建，对于我们应用空间计量经济学方法进行实证分析就更为重

8、要。正如一些关于空间计量经济学方法的批评者所评论的那样，空间计量模型如果不能有效设定空间加权矩阵的一般形式，而只是主观设定外生给定的空间加权矩阵，那么无论是空间滞后模型、空间误差模型与空间杜宾(Durbin)模型都仅能部分识别，而不能完整识别空间计量模型中的参数。针对现有研究中的不足，我们以为本文的贡献主要体现在如下3个方面：第一，总结了空间加权矩阵的一般构建方法，分析了可供选择的新空间加权矩阵；第二，基于不同类型的空间加权矩阵，通过广泛的