空间面板参数估计的小样本特性探究三

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1、空间面板参数估计的小样本特性探究（三）张志强2013-4-1116:34:58來源：《数量经济技术经济研究》（京）2012年9期第122〜140页2.空间面板参数有效性的检验功效检验功效（TestPower）是表征参数检验有效性的依据。检验的功效体现了如果我们不能拒绝原假设H。，而H。假设是错误的检验概率，检验功效是由1减去发生这种检验错误的概率值。止如我们在空间面板数据模型检验屮所提及的，我们的检验涉及7种类不同统计量的检验的功效。这里设定的检验的功效的参考概率是0.05o表2〜表5列举了在横截面数据样本分别为6、12、13、30的情况下，时间序

2、列维数分别是10、20情况下的空间面板的参数检验的功效②。表3（见下页）给出了参数的联合空间效应存在条件下的检验功效情况。当P=0,入二0的条件下，检验功效与检验的规模一致。LM^IILRj分别代表联合检验的拉格朗曰乘子检验和似然比检验。联合检验的临界值都是0.05,数据表明随着空间自回归效应增人，相应的【阴和LRj检验而言，LMj检验的功效，接近检验的临界值0.05,而LR」检验的功效相比较而言，要明显低于LM」检验的功效。反映空间自回归的系数P与空间谋差白相关的系数入逐渐增长，分别达到0.325和0.225的时候，我们发现检验的功效接近于1,因

3、此能够有效识别模型屮存在的空间效应及其形式。随着模型屮样木容量的增加，例如从13增长到30,我们发现LMj和LRj的检验功效显著提升,并且LRj检验也接近于0.05的检验临界值,如在N二30、T二20的数据样本情况下，其检验的临界值达到0.048。p=0p=0.125p=0.325尸0.425p=0^500XLMjLRjLMjLRjLMjLRjLMjLRjLMjLRjN=6,T=10・W为贸易流量矩阵00.0520.0020.4240.1520.9960.98611110.1250.7320.0030.7360.6520.9990.99511110

4、.2250.8840.0120.9450.9251111110.3250.9920.2230.9990.9341111110.4250.9990.88110.9961111110.50010.99411111111N=12,T=10>W为贸易流最矩阵00.0580.0020.5740.3520.9970.97211110.1250.7320.0120.8670.45210.98611110.2250.8240.0450.9930.8751111110.3250.9220.72310.9841111110.42510.98110.9991111110

5、.50010.9991111J111N=13,T=10,W为贸易流址矩阵00.0500.0420.5240.3520.9960.98611110.1250.8320.4230.8360.7521111110.2250.8840.5420.9450.9251111110.3250.9920.76310.9841111110.4250.9990.89110.9991111110.50010.99911111111N=30,T=20,W为贸易流疑矩阵00.0590.0480.4240.0520.9960.98611110.1250.8720.6330.8

6、750.9641111110.2250.8980.7520.9840.999i111110.3250.9940.9731t1111110425110.99611111111