民营银行风险管理.pdf

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1、金融财务官方网站http：∥wwweros86tom环球市场信息导报030—总第547期2014年第15期CN1I一3459／FISSN1005—4901投稿热线：400—016-9586民营银行推行全面风险管理体系建设全面风险管理是指董事会、监事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，同时基于固有风险和剩余风险来进行考虑。进而为民营银行实现各项目标提供有效保证的过程。民营银行风险管理◎刘云民营银行风险管理目标和原则的可能性。合规风险管理的目标是建立健全合规风险管理框架，有效民营银行风险管理目标。民营银行风险管理目标包括战略目识别和管理合规风险，

2、促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。标、经营目标、报告目标、合规目标等，是实施全面风险管理的建立与本行经营范围、组织结构和业务规模相适应的包括合重要组成部分。规风险管理政策、合规风险管理职能部门、合规风险管理计划、合战略目标：与公司使命、愿景和宗旨相一致，是设定相关目规风险识别和管理流程、合规风险教育培训制度等基本要素的管标及其子目标的导向；经营目标：是民营银行战略目标的具体反理体系。综合考虑合规风险与信用风险、市场风险、操作风险等映，保证民营银行战略目标的实现；报告目标：保证为监管机构、其他风险的关联性，确保各项风险管理政策和程序的一致性。董事会和投资者、高级管理层和客户提供准

3、确、及时、完整的信建立合规问责制度，严格追究违规责任，及时改进管理流程，息，包括风险报告制度和信息披露制度等；合规目标保证民营适时修订相关政策、程序和操作指南；建立诚信举报制度，鼓励银行从事的经营管理活动符合相关法律法规和本行规章制度，支员工举报违法、违规和违反职业操守的行为；定期提供系统的专持民营银行经营目标和报告目标的实现。业技能培训，提高合规管理人员履职资质、经验、专业技能和个民营银行风险管理原则：定量与定性结合。借鉴应用先进银人素质：将合规文化建设融入企业文化建设全过程，推行诚信、正行成熟的风险管理经验，提升风险计量水平，开发与民营银行业直的职业操守和价值观念，确立全员主动合规理

4、念，提高合规意务性质、规模和复杂程度相适应的风险计量技术，实现定性分析识，促进自身合规与外部监管的有效互动。和定量分析的有机结合。操作风险管理。民营银行操作风险是指由于不完善或有问题制衡与效益兼顾。界定各部门、各级机构和各层级风险管理的内部程序、信息科技系统、员工行为、外部事件及相关法律关人员的具体权责，建立前中后台职能相对分离、各部门和全体员系诱因等造成本行损失的可能性。操作风险存在于各类业务和管工之间有效沟通、协调的管理机制，优化管理流程，提高管理效率。理活动之中，包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安收益与风险匹配。风险管理战略和进行风险管理决策必须考全事件，客户、产品和业务

5、活动事件，实物资产的损坏，IT系统虑承担的风险是在民营银行的风险容忍度以内，有预期的收益覆事件，执行、交割和流程管理事件等方面的风险。盖、经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合民确定业务管理活动流程及操作环节的关键风险点和控制要点，制营银行的经营目标。定并适时修订相关程序和操作指南，建立与业务l生质、规模、复杂程民营银行风险管理流程度和风险特征相适应的操作风险管理流程，完善各级管理层的审批和民营银行的风险管理流程包括风险识别、风险计量、风险控授权制度，对产品、活动、程序和系统中的操作风险进行识别、度量、制、风险监测与报告等一系列风险管理活动过程。控制、监测和报告，将操作风险控

6、制在民营银行可以承受的范围内。风险识别是指对民营银行实现各类目标的潜在事项或因素进流动性风险管理。民营银行流动性风险是指因无法以合理成行全面识别、鉴定，进行系统分类并查找出风险原因的过程。本及时筹集到客户和交易对手以及当前和未来所需资金而对本行风险计量是指民营银行在风险识别和确定风险性质的基础经营所产生损失的可能性。引发流动性风险的因素包括：存款客上，对影响目标实现的潜在事项或因素出现的可能性和影响程度，户支取存款、贷款客户提款、债务人延期支付、资产负债结构不采取定性与定量结合的方法进行计量的过程。匹配、资产变现困难、经营损失和衍生品交易风险等。建立操作风险叶量模型，使用高级十算民营银行

7、操作风险及其对依照监管规定制定包括监管指标和内部控制指标两大方面的应的资本要求。同时采用压力测试和其他非缅惺方法进行补充。流动性风险管理指标体系，建立与业务性质、规模、复杂程度和运用流动性缺口、期限阶梯、敏感性分析、情景分析等多种风险特征相适应的流动性风险管理流程，完善流动性风险管理机度量方法分析和预测本行当前和未来流动性风险，假设不同情景制，满足全行业务发展的流动性需求。下本外币资金来源与运用变化趋势，持续度量净融资需求。同时市场