再探AlphaNet，结构和特征优化.docx

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1、正文目录本文研究导读5从AlphaNet-v1到AlphaNet-v2和AlphaNet-v36改进说明1：扩充比率类特征9改进说明2：将池化层和全连接层替换为LSTM/GRU层10“遗传规划+随机森林”模型和AlphaNet的对比11AlphaNet模型测试流程12数据准备12AlphaNet训练和预测方式12组合构建和回测12AlphaNet-v2测试结果13全A选股测试13单因子IC测试13单因子分层测试14构建行业市值中性的中证500增强策略进行回测15中证800成分股内测试16单因子IC测试16单因子分层测试16构建行业市值中性的中证800增强策略进行回测17AlphaNet-v3

2、测试结果19中证500成分股内测试19单因子IC测试19单因子分层测试20构建行业市值中性的中证500增强策略进行回测21总结22风险提示22图表目录图表1：AlphaNet版本升级5图表2：AlphaNet-v1模型构建细节图6图表3：AlphaNet-v1模型构建细节6图表4：AlphaNet-v2模型构建细节图7图表5：AlphaNet-v2模型构建细节7图表6：AlphaNet-v3模型构建细节图8图表7：AlphaNet-v3模型构建细节8图表8：因子1分层回测表现9图表9：因子2分层回测表现9图表10：6个比率类特征9图表11：提取的特征依然具有时序信息，LSTM/GRU更合适1

3、0图表12：LSTM隐藏状态结构10图表13：GRU隐藏状态结构10图表14：“遗传规划+随机森林”模型和AlphaNet的对比11图表15：原始特征列表12图表16：AlphaNet-v1和AlphaNet-v2合成因子IC值分析(回测期20110131～20200731)13图表17：AlphaNet-v1和AlphaNet-v2合成因子的累计RankIC(回测期20110131～20200731)14图表18：AlphaNet-v1和AlphaNet-v2合成因子分层测试结果(回测期20110131～20200731)14图表19：AlphaNet-v2合成因子的分层测试14图表20：

4、AlphaNet-v1和AlphaNet-v2第一层表现14图表21：行业市值中性的中证500增强策略回测绩效(回测期：20110131～20200731)........................................................................................................................................15图表22：行业市值中性的中证500增强策略逐年回测绩效(回测期：20110131～20200731)15图表23：行业市值中性的中证500增强策略超额收益情况(回测期

5、：20110131～20200731)15图表24：AlphaNet-v1和AlphaNet-v2合成因子IC值分析(中证800成分股，回测期20110131～20200731)16图表25：AlphaNet-v1和AlphaNet-v2累计RankIC(中证800成分股，回测期20110131～20200731)16图表26：AlphaNet-v1和AlphaNet-v2合成因子分层测试结果(中证800成分股，回测期20110131～20200731)16图表27：AlphaNet-v2合成因子的分层测试17图表28：AlphaNet-v1和AlphaNet-v2第一层表现17图表29：行

6、业市值中性的中证800增强策略回测绩效(回测期：20110131～20200731)........................................................................................................................................17图表30：行业市值中性的中证800增强策略逐年回测绩效(回测期：20110131～20200731)17图表31：行业市值中性的中证800增强策略超额收益情况(回测期：20110131～20200731)18图表32：AlphaNet-v

7、2和AlphaNet-v3合成因子IC值分析(中证500成分股，回测期20110131～20200731)19图表33：AlphaNet-v2和AlphaNet-v3累计RankIC(中证500成分股，回测期20110131～20200731)20图表34：AlphaNet-v2和AlphaNet-v3合成因子分层测试结果(回测期20110131～20200731)20图表35：AlphaNet-v3合成因子