马尔柯夫预测演示1.ppt

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1、期权定价方法—马尔柯夫链例1某地区有甲、乙、丙三家食品厂生产同一种食品，有一千个用户（或购货点），假定在研究期间无新用户加入也无老用户退出，只有用户的转移，已知2005年5月份有500户是甲厂的顾客；400户是乙厂的顾客；100户是丙厂的顾客。6月份，甲厂有400户原来的顾客，上月的顾客有50户转乙厂，50户转丙厂；乙厂有300户原来的顾客，上月的顾客有20户转甲厂，80户转丙厂；丙厂有80户原来的顾客，上月的顾客有10户转甲厂，10户转乙厂。试计算其状态转移概率？例2某经济系统有三种状态E1，E2，E3（比如畅销，一般，滞销）。系统

2、状态转移情况：见下表。试求系统的二步状态转移概率矩阵。次数状态状态系统下步所处状态E1E2E3系统本步所处状态E121714E216812E31082时间t1234567891011121314151617181920销售量404580120110384050629011013014012055704580110120例3：商品销售量统计表单位：千件M1=7,m2=5,m3=8m11=3,m12=4,m13=0m21=1,m22=1,m23=3m31=2,m32=0,m33=5例4：有A，B，C家公司生产同种产品，它们在市场上现时占有

3、份额为：(0.30.40.3),且已知转移概率矩阵为：试求本月份和下月份的市场占有率？例5：设东南亚各国主要行销我国大陆、日本、香港三个产地的家装材料。对目前市场占有情况的抽样调查表明，购买中国大陆的顾客占40%，购买日本、香港的顾客各占30%。顾客流动转移情况如下表所列中国大陆日本香港中国大陆40%30%30%日本60%30%10%香港60%10%30%1.有三家企业A，B，C由于产品质量，服务质量，价格，促销，分销等原因，订购户的变化如下：4月份：A家200户，B家500户，C家300户5月份：A家保留160户，而从B转入35户，

4、从C转入25户；B家保留450户，而从A转入20户，从C转入20户；C家保留255户，而从A转入20户，从B转入15户。试求其转移概率矩阵。2。某商品房每季的市场销售状态分为畅销，滞销两种，6年来24个四季度的状态如下表：季度123456789101112状态畅畅滞畅滞滞畅畅畅滞畅滞季度131415161718192021222324状态畅畅滞滞畅畅滞畅滞畅畅畅3．已知某经济系统的一步转移概率矩阵为试求它的三步转移概率矩阵？4。有三家企业生产同种商品，已知在当地它们的当月市场占有份额为:(0.40.30.3),且已知状态转移概率矩阵为

5、：求两个月后，它们的市场占有率及终极占有率？