华安标普全球石油指数证券投资基金（lof）

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1、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2014年第4季度报告华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2014年第4季度报告2014年12月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年一月二十二日第1页共15页华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2014年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投

2、资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称华安标普全球石油指数（QDII-LOF）场内简称华安石油基金主代码160416交易代码160416基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2012年3月29日报告期末基金份额总额95,797,473.60份投资目标本基金为股票指数基金，通过

3、严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。投资策略本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。选择以“15华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2014年第4季度报告跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标准，控制基金相对指数的偏离风险。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过6%（以美元资产计价）。业绩比较基准标普全球石油净总收益指数收益率(S&PGlobalOilIndexNetTotalReturn)风险收益特征本基金为股票

4、型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司境外资产托管人英文名称StateStreetBankandTrustCompany境外资产托管人中文名称美国道富银行§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)1.本期已实现收益-506,348.022.本期利润-8,423,571.433.加权平均基金份额本期利润-0.14964.期末基金资产净值88,641,657.425.期末基金份

5、额净值0.92515华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2014年第4季度报告注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②

6、-④过去三个月-16.29%1.34%-16.71%1.64%0.42%-0.30%3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2012年3月29日至2014年12月31日）15华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2014年第4季度报告注：1.根据《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》规定，本基金建仓期不超过6个月。截至本报告期期末，本基金的投资组合比例已符合基金合同第十三部分“基金的投资”中投资范围、投资限制的有关约定。

7、§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期徐宜宜本基金的基金经理2012-3-29-8年15华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2014年第4季度报告管理学硕士，CFA（国际金融分析师），FRM(金融风险管理师），8年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司