我国商业银行利率风险管理问题研究.pdf

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1、2006届研究生硕士学位浍文Y89522‘学校代码：10269学号：YS03102012攀黧镶忿震擎我国商业银行利率风险管理问题研究院系：直堂院经进丕专业：世昼经遗研究方向：资奎直扬理i金皇塞践指导教师：睦剑澶副熬援硕士研究生：菱盛拉2006年5月完成摘要随着我国经济体制改革和金融体制改革的不断深入，利率市场化改革步伐也逐步加快。从国外进行利率市场化改革的国家来看，利率市场化改革后的利率水平将会大幅上升，利率波动性也将大为增强。利率风险将成为商业银行面临的最主要风险。但是，由于我国长期实行利率管制政策

2、，商业银行普遍缺乏利率风险管理意识，所以利率风险管理水平比较低下。本文正是从这个实际出发，分析利率市场化进程中我国商业银行面临的利率风险，研究西方商业银行利率风险管理方法，分析其先进与不足之处。接着分析了我国商业银行利率风险管理的现状，指出目前利率风险管理中存在的问题及其产生的原因，然后以民生银行为例进行实证分析。最后提出加强我国商业银行利率风险管理的对策建议。全文分为五个部分。第一部分阐述本论文的研究意义、国内外的相关研究理论，说明了文章的研究内容、思路、研究方法和框架结构。第二部分回顾了我国利率市

3、场化改革进程，探讨了利率市场化给商业银行带来的利率风险并分析了我国商业银行面临的利率风险。第三部分主要介绍和评价西方商业银行利率风险管理方法。重点介绍了利率敏感性缺口法、持续期缺口法、Ⅵ汉方法，并对他们各自优缺点傲了评价，为第四章的实证部分做铺垫。第四部分首先分析了我国商业银行利率风险管理现状，探讨了我国商业银行利率风险管理中存在问题的成因。最后选取民生银行进行实证分析。第五部分提出构建商业银行内部利率风险管理和商业银行外部利率风险管理相结合的方法来提高我国商业银行利率风险管理水平建议。关键词：利率市

4、场化商业银行利率风险利率风险管理AbstractWiththedeepeningofChineseeconomicsystemrefomandfinaIlcialsystemreform，imerestratemarketizationhasbeenpushedfonvardwimanacceleratingspeed．Accordingtoforeigncounfries’expe“ence，theinterestratewillrisegreatlyandbecomemorefluctuating

5、aftertheirinterestraterefonnation．Theinterestrateriskthuswillbecomethemaiorriskformostcommercialbanks．Howeverduetothe10ng—exis血培interestratecontr01lingpolicy，China’scommercialballkshaVen’tpaidmuchattentiont0tlleinterestratemanagement，whichstillstaysatal

6、owerleVelcomparingto也eirforeigncompetitors．Facingmisfact，t11epaperanalyzestllepotentialinterestrateriskthecommercialbanksmayencouIlterduringnlecourseofinterestratereform．ARera11alyzingsomemethods趾dtoolsonenusedbyballksinwestdevelopedcountriesininterestr

7、iskmanagementarea，tllepapermakesaempiricalanalysisonmerealmanagementconditionsofChinesecommercialba“ks，includingsomeexistingproblemsandthecausesbehindthem．Intheend，thepapergivessomeadvicesonhowtoenhanceⅡlecommercialb撕ks’abilityindealingwiththeinterestra

8、terisk．Thewh01epaperisdividedintofivech印ters．Ch印terIa11alyZestheresearchsign试cance，literaturesunlnla彤methodology&stepsofmewholedemonstrationresearchrespectiVely．ChapterIIdiscussesoftheinterestrateriskarising矗Dmtheinterestraterefo