信息不对称条件下我国商业银行的信用风险控制.pdf

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1、学校代码：10246学号：032015291信息不对称条件下我国商业银行的信用风险控制院系(所)：经济学院专姓业：名：金融学吴炯指导教师；丁纯教授完成日期：2006年5月8日文擎论大位回一掌饭士颐中文摘要防范与化解金融风险是银行业永恒的主题，我国的商业银行对风险管理也日益重视。目前我国银行业的主要风险仍是信用风险，尤其是在银企信息不对称的情况下，在贷款之前和贷款之后存在的逆向选择和道德风险的存在，使我国商业银行信用风险的情况更为严重。本文以信息经济学和博弈论的角度出发，研究在信息不对称的情况下，探讨我国商业

2、银行在进行信用风险控制时面对的主要问题。主要包括：在发放贷款之前的逆向选择问题和银企博弈问题，在发放贷款之后的道德风险和银企博弈问题，以及我国信贷市场造成信息不对称的主要原因和现状。通过分析上述问题，了解造成逆向选择和道德风险的主要原因。通过对我国目前的风险管理体系的分析，尤其针对信息不对称情况下的信用风险控制措施，发现其中存在的问题和改进方向。在上述分析基础上，本文提出针对信息不对称情况下信用风险控制的建议措施。贷款措施主要包括：提高信息管理水平、完善银行内部信贷运行管理机制以提高信贷分析能力、与借款人建

3、立长期联系、积极推广银团贷款模式和加大借款人作假的惩罚成本。贷后措施主要包括：外部环境建设、限制性契约、与借款人建立长期联系、担保和抵押的作用和控制抵押变现率。最后，以一家中国商业银行在上海地区控制房地产贷款信用风险为案例，分析上述措施对于控制信息不对称情况下的信用风险的有效程度，并得出最终的结论。关键词：信息不对称商业银行信用风险AbstractTakingprecautionsagainstFinanciaIRisksaretheeteruaIthemeofthebanking．CommercialBa

4、nksofourcountryalsopayspecialattentiontoRiskManagement．Nowadays．themainriskinbankingisstilltheCreditRisks．Especialiyinthesituationofinformationaiasymmetrybetweenlendersandborrowers，theexistenceofAdverseSelectionandMoralHazardmakethesituationsofcreditriskso

5、fCommerciaIBankofourcountrymoreserious．ThistextsetsoutwithEconomicsofInformationandGameTheory,studiesincaseofinformationalasymmetryandprobesintotheSUbjectproblemthattheCommercialBankofourcountryfaceswhilecarryingontheriskcontrolofcredit．Mainlyincludes：theA

6、dverseSelectionbeforereleasingtheIoan，theMoraIHazardafterreleasingtheloan。andtheGameTheorybetweenthelendersandborrowers．andthemainreasonforinformationaIasymmetryofIendingmarketofourcountryandcurrentsituation．Throughanalyzingproblemsdescribedabove,wetryt0fi

7、ndoutthemainreasonwhichcausestheAdverseSelectionandMoralHazard．Throughtheanalysisofcurrentriskmanagementsysteminourbankingsystem．expeciallytobedirectedagainstthecreditriskcoutrolmeasureundertheinformationaIasymmetrysituation，weshouldfindproblemexistingamon

8、gthem，thentrytoresolveit．Onthebasisofabove，thistextproposesseveralsuggestionsandmeasuresofcreditriskcontroIintheinformationasymmetrysituation．Themainlyincludes：improvinginformationmanagement,improvingthemanag