浅谈我国商业银行信用风险控制

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1、浅谈我国商业银行信用风险控制【摘耍】随着中国商业银行的快速发展，信用违约事件频频爆发，无论是国内还是国外，商业银行的信用风险控制显得越来越重要，作为一种主观的行为，银行需要从数据和各种分析中建立信用风险控制体系，本文将着中研究商业银行信用风险存在的问题，原因，通过这些问题和原因,给予应对的策略。【关键词】商业银行；信用风险；风险控制金融是现代经济的核心，而银行是金融的核心。作为金融市场的参与者之一，商业银行在整个国民经济中起到了桥梁和纽带的作用。银行是否安全和稳健，对于国民经济的发展和社会稳定具冇非常重要的影响。因此,对商业银行信用风险控制的探讨具有重耍的理论意义和

2、现实意义。一、我国商业银行信用风险控制中存在的主要问题加入世贸组织前后，中国银行业在信用风险控制方面也做了很多准备和应对工作，如：加强基础管理、完善信用体系、推进五级分类、强化不良资产处置力度、借鉴国际先进控制经验等等。尽管如此，我国银行业信用风险控制体系仍然存在一些问题。1•信用风险控制基础薄弱我国商业银行现行信用客户评级办法从整体结构、等级结构、完整性、评级程序、信息披露等方面都显粗放。评级所用的信用等级划分较粗，一些银行将客户信用分为4级，即AAA、AA、A、BBB。而巴塞尔协议要求至少为8级。2•信用风险控制体系不完善组织体系方面表现为风险控制条块分割，全面

3、风险控制框架不完善，各种风险控制政策的综合程度不高，难以从总体上测量和把握风险状况。方法体系方面，现行制度上没有把信用风险的计量、分析明确规定为口常性工作。缺乏独立的风险报告程序，致使管理层、决策层不能及时、准确地掌握信用风险状况，进而影响决策的科学性。现行方法缺少对风险进行深度定性和定量分析的方法和模型。3•信用风险分析体系单一，缺少集中的数据库信用风险分析体系具有局限性，针对信用风险的衡量，中央银行在其发布的《商业银行资产负债比率管理监控、监测指标》中，规定了16个指标，即资本充足率指标、贷款质量指标、单个贷款比例指标、备付金比例指标、拆借资金比例指标、境外资金

4、运用比例指标、国际商业借款指标、存贷款比例指标、中长期贷款比例指标、资产流动性指标、风险加权资产比例指标、股东贷款比例指标、外汇资产比例指标、利息冋收率指标、资本利润率指标、资产利润率指标等共16个。这些指标从不同侧面和角度反映了商业银行的信用风险。但是上述指标体系存在的一个共同缺陷就是非动态性和单一性。此外，我国银行业缺少集中的数据库，现有的一些数据虽然能够补充一部分客户信息，但远远不够，而且还存在数据粗糙，信息失真，及时性差的问题。因此严重影响了商业银行信用风险准确分析。二、信用风险控制落后的原因分析我国商业银行目前面临的主要风险是信用风险，而贷款风险又是最大的

5、信用风险因素。我国商业银行冃前面临的主要风险是信用风险，而贷款风险又是最大的信用风险因素。我国商业银行的信用风险控制是落后的，过去，由于在体制上政府、企业和银行关系扭曲，缺乏有效的约束机制；在经营上银行风险意识淡薄，缺乏有效的内控机制和风险防范措施，致使信用风险不断堆积，潜伏的危机因素不容忽视。长期以來，我国商业银行在信用风险度量方面，主要采用“6C”原则和信用评分法等带有较强主观色彩的传统方法，由信贷人员在分析借款人财务报表和近期往來结算记录后作出决策，并采取所谓“一逾二呆”的口径对不良资产与贷款风险进行分类管理，这种静态和被动的管理方式弊端百出。此外，我国还存在

6、着明显的数据积累不够，数据时效和质量也很不足。1・信用评级中违约率数据缺乏在我国信用评级领域，无论是债券评级还是企业评级，目前均没有违约率方面的统计。违约率是信用评级行业发展的必由之路。信用等级被社会所认可并真正成为信用控制的工具，其本身必须具有权威性和可操作性，权威性和可操作性又必然是通过对评级结果的实践经验而产生的，没有违约率作为客观评价指标，就不能衡量不同评级体系的优劣。2.征信业发展不完善我国自1992年设立国内征信公司，1995年全球最大的征信公司邓百氏集团(Dun&BradstreetCrop)在我国开业，现有华安、新华信、华夏等数十家国内征信公司和脱钩

7、改制后的原工商、统计、外经贸和银行等附属的资信调查公司及数家外国征信公司，但经营规模较小，业务收入很低，效益普遍较差。目前制约我国征信业发展的主要障碍是取得征信数据缺乏有效渠道，这也在很大程度上约束了信用风险控制。3.商业银行信用风险一般是动态风险，用信用风险的静态指标來衡量动态的风险显然不利于信用风险的控制银行客户经理往往忙于业务营销，较为忽视对CMIS系统录入信息等信用基础管理工作，不重视发挥信用资金发放后的监测指导、督促、协同作用，难以保证CMIS数据的真实收集、及时录入、全面反映、定期更新。后台管理人员、决策人员也存在…些问题，不善于运用前台信息、同业信