信息不对称条件下国有商业银行信用风险的研究

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1、信息不对称条件下国有商业银行信用风险的研究华中科技大学硕士学位论文信息不对称条件下国有商业银行信用风险研究姓名：张芬申请学位级别：硕士专业：企业管理指导教师：何俊德20060429华中科技大学硕士学位论文摘要在当今市场上，如何提高竞争力、保持市场优势是我国国有商业银行急需解决的问题。信用风险是商业银行在经营中所面临的主要风险之一，其存在将很大程度上影响银行的经营效率，市场上信息不对称的存在则是引起银行信用风险的主要因素。本文第一部分阐述了课题研究的目的和内容，并概述了到目前为止理论界基于信息不对称的信用风险研究的一些成果；第二部分介绍

2、了商业银行信用风险的概念，并具体分析了银行信贷中的信息不对称理论；第三部分详细描述了国有商业银行业务中涉及的信息不对称现象；第四部分基于中小企业贷款造成国有银行信用风险上升的现象，分析表明由于银企双方信息不对称的存在，银行面临的逆向选择和道德风险增加，说明了银企双方的信息不对称导致银行信用风险的机理和过程。第五部分结合信息不对称导致银行信用风险的理论和实践，提出了信息不对称下国有商业银行信用风险管理的几点对策。本文的创新点在于对信息不对称下的国有商业银行信用风险管理提出了如下几点对策：（1）银企双方在签订贷款合同时可以建立违约索赔的机

3、制，一旦银行发现企业违约，而对方至少应该受到经济上的制裁；（2）建议银行设立投资监控管理委员会，对企业资金的使用状况进行监督管理，以保证借出的资金不被挪用到其他项目，做到专款专用；（3）在银企双方设立类似于独立董事的机制，对信息的透明度进行监控，保证企业不出现道德风险方面的问题。本课题主要从信息不对称导致信用风险发生的原理出发，提出了从制度上降低信用风险对银行造成的损失的建议和措施。关键词：信用风险信息不对称逆向选择道德风险I华中科技大学硕士学位论文AbstractInmodernsociety,banks,especiallythe

4、state-ownedcommercialbanks,shouldlearnhowtokeepinadvanceinthecompetitivemarket.Creditrisk,oneofthecommonrisksincommercialbankingoperation,wouldnegativelyeffectthebankingoperationatagreatdegree.Generallyspeaking,theexistentofinformationasymmetryisthemainfactorthatresults

5、intocreditriskofbanks.Inthefirstpart,thisthesisconcludedrelatedforeignresearchanddomesticresearchabouttheapplicationoftheoriesofinformationasymmetrytocreditriskmanagementofcommercialbanks.Inthesecondpart,itintroducedseveralconceptsconcerningcreditriskofcommercialbanksan

6、dinformationasymmetry.Inthethirdpart,itdescribedseveralkindsofinformationasymmetrythatexistsincreditbusinessofChinesestate-ownedcommercialbanks.Intheforthpart,itanalyzedthatinformationasymmetrybetweensated-ownedcommercialbanksandsmall-mediumsizeenterprisesresultedintose

7、riousdiverseselectionsandmoralrisksbasedonthefactthatloanofsmall-mediumsizeenterprisescausedmorecreditrisks.Anditexplainedhowinformationasymmetrycausedcreditriskofcommercialbanks.Lastly,thethesismadeseveralhelpfulsuggestionstoimprovethemanagementofcreditriskofstated-own

8、edcommercialbanksbasedonthetheoryresearchandthecasestudy.Thisthesismadeoutcreativeanalysisoncreditriskmanageme