为了避免模型出现伪回归的现象.doc

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1、为了避免模型出现伪回归的现象,在本研究中首先将利用Dickey和Fuller(1981)提出的考虑残差项序列相关的ADF单位根检验法,检验变量的平稳性,对于非平稳性的变量进行处理使之成为平稳时间序列。如果变量是单整的,那么我们将对相关变量进行协整检验(CointegrationTest)分别确定整体金融发展和农村金融发展与农民收入增长之间的长期关系。协整理论是研究分析非平稳时间序列的一个重要方法。EngleandGranger(1987)指出,如果两个或两个以上的非平稳时间序列(含有单位根的时间序列)的线性组合能构成平稳的时间序列,则称这些非平稳时间序列是协整的,称得

2、到的平稳的线性组合为协整方程,可以认为协整方程的存在说明这些变量(即非平稳的时间序列)之间存在长期的均衡关系。本文将采用Johansen提出的协整检验(JJ检验)方法来检验变量之间的协整关系。得出协整检验的结果以后,如果变量间存在协整关系,我们将建立误差修正模型(ECM)进行短期因果关系分析;如果变量间不存在协整关系,我们将利用变量的差分进行格兰杰因果关系检验法(GrangerCausalityTest)以展开对这些变量之间关系的进一步分析。格兰杰因果关系的基本原理是,如果变量Y2过去和现在的信息有助于改进变量Y1的预测,则说变量Y1是由变量兰杰原因引(Granger

3、-caused)。格兰杰因果检验中最重要的是滞后时间长度的确定,在实际分析中检验的功效取决于最优滞后期数的确定。如果滞后期数随机确定,会导致检验结果的错误。在该项研究中,最优滞后期数的确定是按Schwarz评价标准(SC)确定的。